证券投资的研究方向只要是研究数据:一种是基本面数据、一种是盘口数据（没有第三种我们散户能研究的数据，那些违规乱纪的内幕不在考虑范围之内）。
盘口数据是一切分析技术的根本，现在市场上有点推式和全推数据两种。目前全推数据因为价格原因我无法从服务器采集到原始数据。就以目前市面上比较实惠的通达信点推数据作为研究对象聊聊自己的个人经验:
点推数据采集的是三秒一笔的拟合分钟数据，在实际应用中会发现很多问题要一一打通，首先level2资金数据存在很多问题造成统计结果毫无意义，本人曾经被系统自带的level2资金函数气的吐血，为什么呢——在资金分档这块非常不科学，这也是很多其它同类软件的问题，不同大小的盘子超大单怎么能一样，举个例子5亿的小盘股你弄个1000万元算超大单，难道几千亿的银行股也算超大单吗，显然不行，单子都分不清那算出来的结果没用任何意义（这就是为什么用自带的资金算出明明资金在出，股价疯长）这完全不合逻辑、第二个有问题的就是主被动单的问题，因为现在的挂单都可以剩余转限，一笔10000手的大单挂上去扫单把上分所有卖单全部吃掉后剩下的就会变成限价交易，主动买转被动买，这个时候点推数据就无法识别了（你软件开发商连我这个都解决不了，算出来的结果会是啥玩意），就以上两点我可以负责任的说这类资金数据可以放弃使用。
那怎么办呢，推倒重来，自己需要什么自己就去算什么数据。采集点推的分笔拟合数据放入缓存，从新给单子分类，按照市场大部分人认可的划分和自己的实践经验，我的感觉就是关键计算打破平衡价格的资金，这类资金才是市场情绪的引导者，如果有好的基本面支持的还要关注一下潜伏资金，这类资金不会打破价格局势，多以被动买单的形式出现，且不会照成股价的剧烈波动，偶尔也会一笔主动买单，但不会被散户察觉，很多潜伏型资金就是这样相互跟风的。关于主被动单得自己做个过滤器代码，加以区分，就算以上两点都解决了还有一点必须知道，点推拟合的数据随着时间的推移（也就是开盘时间越长累计的误差统计效果就越大），如果你有全推数据那可以很好的解决这个问题。通常点推比全推慢个1～2秒，切没有ID追踪功能所以算出的数据只能凑合着用，效果还行，还有待市场验证，如果有全推的数据估计就I can fly！