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你的回测是片面的,由于品种选择原因,a股测试交易系统能否稳定盈利不是看资金曲线,要看排列组合结果的函数形状。交易系统回测如何得到有效结果给你详细解释一下:某一个隔日交易的交易系统,假设每天符合系统条件
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1、测试时主要看长期曲线;长期曲线的平滑,掩盖了短期的大波动和大回撤;
2、具体交易条件和测试条件不同;交易的时候会看分时、看相对强度,这些在测试的时候都不太好写;
3、资金分配不同;测试用的是组合,通达累积样本取胜;实际交易时满仓一只或半仓滚动,稳定性差了很多;
4、市场在进化;过去有效的策略在不断失效;
5、不能坚持固定模式;倒不是随手单,而是碰到一个模式回撤时,总想着试试其他方法;
早先开始做超短的时候,方法不够没得选,苦恼;
现在手上积累了几个方法,在几个方法中选一个,也苦恼;——而且造成了逻辑混乱。
不能坚持一个方法还有一个问题。在用某一个模式做交易时,对相对强度和市场情绪的结合做的很差;以至于对该固定模式一直处于半生不熟状态,掌握的不好。
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最后感谢 @行云168,兄关于交易模式的讨论,坚定了我的信念。
通过再战杯,我发现了,到底为什么这一行这么难
为什么有的人会赚钱,有的人却不能
我是对比了很多能赚钱的人,以及普通大众
我发现有几点。
第一,有一个模式
第二,执行,且是坚持执行
第三,就是控制,没有模式内的不买
第四,就是超级高手,具备上述三点,且会选择时机
做测试之前觉得自己有很多想法;开始做测试之后,发现有效的想法非常少;更严重的是,发现策略还是失效。尤其策略逻辑不够隐蔽的时候,失效尤其快。
交易系统回测如何得到有效结果给你详细解释一下:
某一个隔日交易的交易系统,假设每天符合系统条件会固定选出30只股票,只买5只,那就是p5/30种可能性,放到一年就是p5/30/252种可能性,这是一个天文量级的数字,最终每个单个组合的收益率在停止交易那天都会成为一个点,这些点放到以天为单位的时间横轴,百分比为单位的收益率纵轴的图像上,将会形成一个你从未想过的奇怪形状,你一直执行这个交易系统,到停止的那一天,实际收益一定离不开这个形状在时间轴上当天的最高点和最低点。这个让人恶心的形状才是这个交易系统的真实结果,而资金曲线只不过是主观的在形状范围里随手画了一条线而已。
真正有效的基础交易系统,除了初始阶段,这个恶心的函数图形后面应该再也不会接触0轴,并且越离越远,只有这样,主观画出来资金曲线,才不会产生亏损的可能。
挑选一个指标,比如根据5日涨幅从高到低,将30只股票分成5等份。然后分别对这5组股票做历史回测,如果测试出来的收益具有明显的单调性,说明这个因子/指标是有效的,从而选择最有效的一组。通过这种方式,尽量使选出来的股票组合,逼近区间上沿。
[引用原文已无法访问]
比如阿瓜喜欢打板,那么就会遇到3个问题,1、打什么板,2、赚了怎么卖,3、赔了怎么卖,这时候他需要回测来验证他决定的3条是否有bug,以增强自己实盘的信心。
那么
1、打什么板,阿瓜通过观察发现封板时前日0.8-1.2倍量以内的创30日新高封板最牢,溢价最高。ok,打什么板条件定了。
2、赚了,怎么卖?不能集合就卖吧,那能赚毛啊,但分时盘感也木有啊,这时候阿瓜就需要辅助条件来帮助你决策,可阿瓜就会数数字,好吧,连续3根10分k不创新高咱就卖,要是能涨过5个点,那就心大一点,连续3根20分k不创新高咱就卖,要是能再涨停,那后天连续3根40分k不创新高再卖。
3、赔了,怎么卖?当天炸板了!低开了,我的天,全仓啊!急什么?阿瓜不是打的新高板吗?前面日k高点跌破了吗?啥叫跌破不懂?明天早上连续3根5分k收在前高下面快点卖,丫的打板炸了还意淫想死吗?
这里连续3根变周期的k线就是技术指标(所有技术指标都是划定周期数数字弄出来的),是根据走势和盈亏状况定的强制买卖依据。
然后再加上什么每只打多少仓位啊盈利如何计提啊卖股跳价计提啊什么的就可以回测了。然后把所有排列组合可能都算上,就得出最后那个收益图形鸟。
你上面的买入方式在市场活跃期可以盈利,但低潮时期行不通。
你买的位置太靠后,估计你是想确认强势之后再抢先机。所以几只交易爆亏都是二板之后,隔日低位半路板,结果市场三板做不上去,接下来是急性下挫。
既然如此,为什么不在二板的位置去接?把握第三天的卖出主动权?
退回去看,几只个股如果你在二板的位置跟踪到,抢到仓位,你本是可以赚到钱的。
你这里面也有接二板的时候爆亏过一次,这个具体在什么市场范围发生的我没有回溯,毕竟最近二板亏的也很多。
个人最后总结,你多数票是热门区内,但是总是买迟一天。
买入的位置是关键,买好了卖出才会有主动权。
[引用原文已无法访问]
这些票都在相对热门区内,把握好就是赚,但是你每一只都是碰到了买单日。
上面的记录,实际上是我之前做的一个策略,11月开始做跟踪测试。各种条件都是做过优化的。
这里面没有考虑到的一些因素包括:
1、市场环境/市场风格,这个不太好写;
2、板块和板块相对强度,也不太好写。
3、分时资金流,这个我做过一些测试,效果不理想,所以就直接用竞价了。
涨停板,在我做测试的时候是作为短线动量因子用的,就像N板的龙头收阴,次日接力大多数是可以盈利出局的;但一板后的阴线后去接力,效果就不怎么好。
同样,从我自己的简单测试来看,在不考虑分时图的请提下,一板后多坑,连板后接力胜算会高很多。
上面excel 里记录的策略,如果全仓滚动,9月份大概有40%+的收益。然而从十月中下旬开始到现在,持续亏损。这里面应该有市场环境的因素,不过我无法确定策略是不是真的失效了。
[引用原文已无法访问]
[引用原文已无法访问]
[引用原文已无法访问]
[引用原文已无法访问]
买入的位置是关键,买好了卖出才会有主动权。
[引用原文已无法访问]
打板对日内情绪更敏感,也能消除恐高情绪,关键对深入理解相对强度帮助很大。
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打板本身完全是个负期望收益的手法,实际操作感觉并不是这样。
可见从粗糙的简单模型,到精选标的的具体操作(很多时候只有一两个标的),有很大距离。
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跟一线前辈比,除了技术,更缺少临盘的勇气、果敢和信念
结论是预测方法底层逻辑的坚固性和必然性。
因此,对历史数据过度拟合,以及包含未来函数的方法,都不靠谱;说不出显性逻辑的方法,无法判断是否靠谱。
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目前从常用方法类中,几个比较常见的稳固底层逻辑:(就我自己狭隘的接触面而言)
1、均值回归:对应偏价值方向的价值投资
2、一价定律:对应各种强回归/较强回归的套利方法
3、强者恒强:对应超强股的动量策略
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在逻辑稳固的方向,即使走的慢一点,也能实现正向积累,最终到达终点。
[引用原文已无法访问]
你的回测是片面的,由于品种选择原因,a股测试交易系统能否稳定盈利不是看资金曲线,要看排列组合结果的函数形状。交易系统回测如何得到有效结果给你详细解释一下:某一个隔日交易的交易系统,假设每天符合系统条件
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