股票交易一般程序

共找到297条结果
浪里个浪1 2019-01-15 10:40:45发布主贴
【摘要】程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路,通过文华提供的函数、语法及编辑平台,编写成交易模型,实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度,而且可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动的影响,实现理性投资。
       [淘股吧]
         常看到很多人把程序化交易说的神乎其神、生涩复杂。其实我觉得把门槛建的这么高不可攀对于程序化交易惠及大众没有什么好处。因此,今天不提什么高深的理论,就聊聊程序化交易的几种常见策略模式,力求通俗易懂。1.趋势追踪
       也就是“眼见为实,追涨杀跌”。本质上就是一定周期涨势成立后买,跌势成立后卖,震荡时候就跟着折腾。
       2.逆势交易
       定义上就是“弄个办法,抄底逃顶”。涨多了要跌,跌多了会涨是逆势交易策略的设计基础。自然遇到趋势性强烈的行情时干瞪眼或者亏一大笔的别着急上火。
       3.高频策略说白了就是“薄利多销,以量取胜”。现在好多人把这种策略说的特高深,其实通俗的讲“你见过戏院倒票的、或者收二手手机的吗?”对!——高频策略多数都是“黄牛贩子”式的,低价收过来高价抛出去,在电影开场前手里别窝着票卖不掉,即可盈利。
       4.风险对冲按中融学书文金本上的说法“对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。”不过呢,先听完我说的这几件事。比如你要去建筑工地,你觉得可能高空坠物很危险,你就买一个“安全帽”带上再去;或再比如你要去海里游泳,你觉得有个救生圈又安全还能又省力,你就弄个救生圈套上再去。呵呵,对吧,这就是对冲。但当你带着一顶劣质安全帽遇到掉下砖头或者弄了一个漏气救生圈又游了很远呢?
       程序化交易比手动交易的优势
       1. 程序化交易反应速度快于人脑2. 程序化交易回避人性的弱点3.程序化交易可复制成功
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裕龙程序 2019-10-11 15:36:09发布主贴
10月14日
【摘要】程序模式开启中、、、、、
       [淘股吧]
       
       14日五只股票标的:  000410  *ST沈机 
                                        002622  融钰集团
                                        002476  宝莫股份
                                        002515  金字火腿
                                        002793  东音股份
       程序交易的标的,不作推荐
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裕龙程序 2019-10-10 16:02:33发布主贴
10月11日
【摘要】程序模式开启中、、、、、 
       [淘股吧]
       11日两只股票标的:
                                     000890  法 尔 胜
                                     000707  ST双环
       程序交易的标的,不作推荐。
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拂却一身尘埃 2013-06-04 09:24:36发布主贴
【摘要】在"结果"一栏中输入大盘的收盘点位
       然后程序就自动调配各个股票组合的下单
       然后一点不差的收在大盘指点位
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疯狂的孩子 2016-03-10 23:17:53发布主贴
【摘要】实时股票软件数据编程
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成功的起跳 2018-05-09 21:06:23发布主贴
【摘要】程序化交易,程序化选股。本人可以根据你的要求,帮你编写你要求的选股程序。
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独坐霜林 2019-01-22 10:04:23发布主贴
初试
【摘要】经过前期的软件模拟测试,终于上线了实盘程序化交易软件,根据A股的特点,目前先试运行上证50大盘蓝筹股,拭目以待。
       
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今天不用上班 2014-07-17 15:42:58发布主贴
化自动
【摘要】笔者在今年接触了登封程序化自动交易平台,登封是一款专为期货、证券交易所设计的程序化交易平台。集行情、交易、分析和风控系统与一身,为用户提供全方位的电脑程序化分析交易系统。
       [淘股吧]
          登峰程序化交易平台6大优点:
          1、程序化交易完全免费。
          登峰程序化交易系统完全免费,支持多账户下单、套利下单、丰富函数支持等。
       
          2、丰富交易策略中心。
          登峰程序化交易系统拥有丰富专业策略的交易策略中心,交易策略中心的策略由期货公司、专业机构投资者和个人投资者共同提供,支持交易策略商业化运行。目前国内知名期货公司策略交易部已经提供高胜算率的期指一号,期指二号,期指三号系列股指日内交易策略;提供铜商品一号、糖商品一号、橡胶商品一号、PTA商品一号和燃油商品一号系列商品日内交易策略;提供贵金属沪金-沪银套利组合一号,沪金-黄金T+D套利组合一号,沪银-白银T+D套利组合一号以及农产品套利一号,套利二号系列套利组合。
       
          3、高效风险控制系统。
          登峰程序化交易系统支持多账户,多品种监控,支持一键强平和双击平仓,支持多账户资金监控。
       
          4、专业MATLAB、EXCEL 分析系统。
          登峰程序化交易系统支持MATLAB与EXCEL的分析,支持VBA 二次开发,适合机构投资者对模型进行统计分析。
       
          5、简单易学DF语言,支持中文。
          登峰程序化交易系统语言简单易学,既兼容通达信、大智慧语言,又兼容国内其它股票期货软件,如TradeBlazer、文华、金字塔等,这些指标语言能通过简单的工作转换为DF语言,为国内广大的投资者提供了无限的策略资源。
       
          6、开放的平台,支持DLL三方调用。登峰程序化交易系统开放性平台,支持第三方DLL,保密性强。
          开放的DF平台、免费的程序化交易、商业化APP交易策略中心、高效的风控模块、专业化的分析系统、个性化的定制服务,期待私募机构、各营业部期货交易者、程序化爱好者加入。
          登封目前比较适合哪些客户使用呢?笔者也归纳了如下:
          1、现有的程序化交易客户。
          2、愿意接受程序化交易的客户。
          3、现有期货亏损严重的客户。
          4、机构投资者。
          5、以后的股票、外盘客户。
          欢 迎 大 家  加 入  登 峰 程 序 化  测 试 交 流  群  和 我 一 起 讨 论(群 号:1 7 0 2 3 6 6 6 9)。
       
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不求庐 2014-10-26 20:11:43发布主贴
记录
【摘要】   翻页麻烦换个贴,纪录程序化交易,白盘品种:橡胶 PP 白糖 螺纹钢 PTA,另外期指 焦煤 棉花以后可能会做。夜盘品种:铜 银 铝。
       [淘股吧]
         
         起始:10月27号 资金113.4 偶有出入金会注明
         
         目标:元旦前2个月时间市值达到 200--300 能达到算成功,达不到则失败。
       
       
       

       
       
          
       
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fallautumn 2015-07-08 14:05:58发布主贴
漏洞
【摘要】第一天定时跌停价买股,第二天再向跌停价砸去,直到跌停再买股
       [淘股吧]
       

       只有最后一分钟拉到涨停,才会使我们第二天股价高于今天的价格,否则也是死循环
       是不是这样啊 吓死了  求大神拉上去吧
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几於道 2017-11-18 09:57:57发布主贴
经验
【摘要】一入股市便职业,一职业便满仓,也不知道是哪来的自信。
       [淘股吧]
               早期盈多亏少,中期盈少亏多,后期基本稳定亏损。
               以前做程序的,写了几个程序辅助交易。大家如果有需求,我可以提供这方面的服务,同时也希望赚取一些报酬。
               一个程序是实时行情的采集和盘口委比预警。我目前用来分析盘口委买、委卖强弱,还可以扩展一些均线预警、量能预警之类,只要你需要的基本都能扩展,这里的三档委比的计算方式为三档委买总和/三档委卖总和。如下图:
       
 
 

               一个程序是自动下单。我的账户是华西证券的,看盘已同花顺为主,通达信为辅。同花顺不支持华西证券闪电下单,盘中打板很不方便,特别是排单撤单,所以在交易之余写了这个程序。可以自动跟随同花顺的股票,联动到通达信;可以锁定涨停价,也可以手动输入价格,可以设置每笔买入金额上限,也可以手动输入股数;可以一键撤消当前股票的买单、卖单,也可以全部撤消所有买单、卖单。如下图:
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短线理财大师 2014-07-13 15:34:03发布主贴
模型记录。
【摘要】
       [淘股吧]
       

       
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luckywei2010 2016-01-24 18:19:22发布主贴
思想
【摘要】《通向财富自由之路》里说到一个成功的交易模型是由三部分组成的:心理状态(60%),资金管理(30%),交易系统(10%),看完之后才发现原来所有的精力都花在了交易系统上去了,其实也没有交易系统,都是瞎搞。
       [淘股吧]
        在以概率为指导的思想基础下,了解了交易系统,突然自己有了一个想法:有没有一种分析软件,包含以前股票市场里所有的数据信息,然后采用模型分析的方法,去测试不同的技术模型(比如K线形态,成交量的配合等等,只是举个例子),然后测试出不同模型的成功率,一旦某些模型的成功率达到了50%以上,或胜率在六成以上,那么我们就一直不停的按照这个模型选择买卖点,然后用概率去保证收益。这样我们是不是就可以保证稳定盈利?
       自己有了这个想法后好兴奋,觉得如果开发出来这个软件岂不是无敌了?哈哈哈。后来上网继续搜,发现其实已经有了,同花顺的爱问财,通达信里也有这个功能。
       另外,有幸看到一位高手发的帖子,说他自己的交易系统,测试上证指数就10年翻了7倍,操作条件非常简单,  选择上证指数,指数如果创10天新高就买入,跌破10天新低就卖出。
       如此牛逼的收益,如此简单的交易系统,相信大部分人依然是亏损的,那亏损的原因在哪儿呢?我认为主要是这么几个方面:
       1、 人性
       
       人性善变,在你刚看到这个策略的时候雄心勃勃,以为捡到了九阳真经,果断拿起鼠标,毫不犹豫的根据信号买入,不成想,连亏好几次。这时候就开始动摇了,什么破系统,莫不是来骗人的吧,算了,被坑了,nnd,下次再也不信这个破策略了。再去找找别的资料吧,咦,这个大神说的挺有道理的嘛,再试试他说的。
       
       人性贪婪,当我们得到一个系统的时候,第一件事是憧憬资产翻7倍后的场景,md,老子有了钱就去辞职,再也不受那个老板的气了。明天就带这美女去海边晒太阳去。买入前觉得,今天买,明天就要涨啊,涨2个点还太少,至少2个涨停吧。买入后,慢悠悠的涨2天,跌1天,1个星期了,也没涨5%。这时候中国最厉害的股——朋友的股——出现了,朋友的股这周2个涨停了,nnd,还是不要这个破系统了,去买朋友的股吧。
       2、 内在逻辑
       
       很多人只看到了回测的结果,没有好好看看这个策略成功的逻辑。这个是一个最简单的趋势系统。他成功的逻辑在于大趋势的出现,但是大牛市在市场中本身就是低概率事件,趋势系统是通过低胜率和高盈亏比盈利的,如果你选择这种策略必然要接受经常的亏损,但是这个亏损是可控的,是有限的,只要你能守到大牛市来临的那天,你就一次把前面亏的都赚回来了。只有明白了逻辑,你才会相信这个系统。
       
       理解内在逻辑需要一定的统计学知识,举个例子,假设有十个袋子,每个袋子里有10个球,绿色的4个,代表下跌5%,5个黄色的代表持平0%,1个红色的代表上涨50%。这种概率应该和我们平时在股票中的概率差不多,大部分时候是震荡和下跌,牛市只是很少的机会。如何提升拿到这10个袋子里红球的概率呢?假设我们拿到袋子里的球就扔掉,不再放回去。在这种假设下我认为有2种选择,一种是顺着摸,第一个袋子摸起,假设拿到一个绿色的,扔掉,再去第二个袋子里摸一个,一直摸到第10个袋子,然后再从第一个袋子摸起。另外一个选择就是我就盯着第一个摸,摸一个绿色的,扔掉,再摸一个,绿色的,扔掉,一直摸到红色的为止,摸到红色的后再去摸第二个袋子。这2种策略哪个好呢?从数学上的概率来是都是一样的,从头到尾把球拿完都能拿到10个红球,概率都是10%。但是在股票市场上不要忘记,通常你没时间也没资金把10个袋子从头摸到尾,当你在第五个袋子摸到绿球的时候,可能有人已经在第一个袋子把你的红球摸走了。这就是我们在股票市场上经常碰到的现象,自己的股票一卖掉就开始拉升,自己刚买到手的股票不是下跌就是震荡。解决这个问题的方法就是使用第二个策略,这个策略听起来很傻,不就是守株待兔嘛!但是笨办法往往是有用的,只要你能守到摸到红球的时候,你就赚了,赚多赚少是另外一回事,只要赚了就是好事嘛,毕竟股票市场能赚到钱的是少数。只有理解这个概率论你才会在自己选定的股票和策略上坚持下去,不然很可能是狗熊掰棒子。
       
       3、 性格
       
       策略要适合自己的性格,如果你是一个做事追求稳妥的人,这个系统可能不适合你,因为他的低胜率会挑战你的安全感,连续失败是你不能接受的事情,稳妥的人通常希望自己每次都是对的,哪怕少赚点也是可以的,但是不能总是亏损。稳妥的人就要找一个高胜率的系统。关于这一点,我准备改天专门写一篇文章,讨论一下系统和性格的关系。
       
       4、 遵守纪律
       
       这其实也是非常难做到的一点,大部分人都是很难控制自己的,尤其是涉及到大量自己利益的时候。这也是很多人做模拟盘赚钱,做实盘就亏钱的重要原因。人在面对利益,尤其是和自身相关性很大的利益的时候会控制不住自己,也就是不理性。我相信很多人都有这样的想法,前一天晚已经判断是熊市,下定决心明天要把手上的股票清空,但是第二天开盘一打开软件,手里的股票已经跌了好多了,又是几万块没有了,算了吧,不割了,也许我割了就涨了呢,再看看吧,这一看就是好几年啊。遵守纪律是股市中非常重要的一点。系统出信号该买就买,该卖就卖啊。还有人明明已经判断是熊市了,告诉自己千万别买股票哦,晚上和朋友吃饭,朋友吹嘘自己的股票如何如何好,已经赚了好几万了,晚上回到家心里就不平静了,会不会这波我要踏空了,打开电脑开始找寻自己买股票的原因,不负众望,很多大V都在说赶快买吧,遂下定决心第二天开盘买入。这种类似的例子不胜枚举啊,守纪律对很多人来说基本变成了不可完成的任务。
       
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600998 2016-03-03 14:50:26发布主贴
泛滥
【摘要】赌场
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镜泉水 2009-03-21 11:32:17发布主贴
系统仓库
【摘要】一、趋势跟踪类
       [淘股吧]
       
       ⒈海龟交易系统
       
       ⒉趋势线突破交易系统
       
       ⒊波动性突破交易系统
       
       ⒋通道突破交易系统
       
       ⒌四周规则
       
       ⒍NEWS交易系统
       
       ⒎MACD交易系统
       
       ⒏EMA交易系统
       
       ⒐均线交易系统
       
       ⒑三重滤网交易系统
       
       ⒒SAR交易系统
       
       ⒓OBV交易系统
       
       二、反趋势振荡类
       
       ⒈网格交易法
       
       ⒉海岸线交易系统
       
       ⒊假突破交易系统
       
       ⒋布林带交易系统
       
       ⒌薛斯通道交易系统
       
       ⒍经典K线交易系统
       
       ⒎RSI交易系统
       
       ⒏KDJ交易系统
       
       ⒐乖离率交易系统
       
       ⒑江恩回调带交易系统
       
       ⒒技术背离交易系统
       
       ⒓量价背离交易系统
       
       三、波段交易类
       
       ⒈海浪交易系统
       
       ⒉天堂地狱交易系统
       
       ⒊矩形交易系统
       
       ⒋旗形交易系统
       
       ⒌楔形交易系统
       
       ⒍三角形交易系统
       
       ⒎八段交易系统
       
       ⒏波浪理论交易系统
       
       ⒐123法则交易系统
       
       ⒑唉呀跳空交易系统
       
       ⒒江恩轮中轮交易系统
       
       ⒓时间周期交易系统
       
       四、套利套保类
       
       ⒈无风险跨期套利交易系统(分品种)
       
       ⒉跨品种套利交易系统
       
       ⒊大豆提油套利交易系统
       
       ⒋跨市场套利交易系统(分品种、分市场)
       
       ⒌蝶式套利交易系统
       
       ⒍企业套期保值交易系统
       
       ⒎价差趋势交易系统
       
       五、日内短线交易类
       
       ⒈早盘心理交易系统
       
       ⒉缺口交易系统
       
       ⒊早盘突破交易系统
       
       ⒋横盘突破交易系统
       
       ⒌日内海浪交易系统
       
       ⒍高低点交易系统
       
       ⒎日内趋势线交易系统
       
       ⒏分时图三角形交易系统
       
       ⒐日内网格交易系统
       
       ⒑BTOB交易系统
       
       ⒒100%回撤交易系统
       
       ⒓成交量交易系统
       
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铁盯 2010-05-07 09:09:15发布主贴
有人玩的吗?
【摘要】想了解一下这方面的知识,请知道的帮忙介绍一下
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asa888 2010-03-09 22:39:53发布主贴
才是王道
【摘要】去TMD基础分析,去TMD技术分析,程序分析才是王道。
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高一学生 2013-07-22 18:20:48发布主贴
A三月总结
【摘要】2013年4月22日起,我开始进行A股的实盘程序化交易,到今天整整三个月了,将这三个月的实盘交易情况做一个总结,便于以后扬长避短,吸取教训,不断发展。
       [淘股吧]
       
       账户起始净资产2242万(账户融资额度3000万,起始融资资产0),4月22日上证点位:2242点(为了便于对比,将账户资金产在起始日弄成和上证点数一样)
       
       先贴上日期和资金产及上证指数对比表:
       
日期融资户净资产上证
4.2222422242
4.2321692184
4.2422382218
4.2521632199
4.2621662177
5.221262174
5.322422205
5.622792231
5.723222235
5.823622246
5.924172232
5.124192246
5.1324052241
5.1423772217
5.1524292224
5.1624562251
5.1724762282
5.224892299
5.2125382305
5.2225372302
5.2325122276
5.2425322289
5.2725722293
5.2825972321
5.2926162324
5.326382317
5.3126452300
6.326372299
6.426292272
6.526322271
6.626172242
6.725922210
6.1324472149
6.1424962162
6.1725672156
6.1824662159
6.1924762143
6.223972084
6.2124982073
6.2422191963
6.2523261959
6.2623381951
6.2724161950
6.2824551980
7.124191995
7.225272006
7.325771994
7.425272006
7.525902007
7.823921958
7.924211965
7.124472008
7.1126122072
7.1225772039
7.1526192059
7.1626622065
7.1726912045
7.1826212023
7.1925421992
7.2226382004

       对比图:
       

       
       
       
       
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姜龙康 2014-07-20 10:13:02发布主贴
是什么
【摘要】一、程序化交易是什么
       [淘股吧]
       【程序化交易】是在<<系统交易方法>>之上的代码编程。
       【程序化交易】是在“交易系统”基础上添加了“代码生成+交易测试+代码运行”三个步骤。
       【交易系统】包括:统计分析,资金管理,风险管理,心理控制,这是个一有机的体系。其中最难做到的是:统计分析和心理控制。
       【程序化交易】正好把【交易系统】难做到的事全部作好。统计分析由“代码生成+交易测试”作好,心理控制由“代码运行”作好。
        
       二、解决那些问题
       解决战略问题:真正意义上的可以做你擅长的事(思维构建),你可以有大量的时间作统计分析。
       解决执行问题:计算机是不会犹豫不决,你可以统计分析错,但他不会执行错。可以克服恐惧、贪婪、犹豫、侥幸等。
       解决统计分析问题:让计算机做所有的分析和执行。
       解决时间问题:有了程序化模型只要打开电脑就可以自动交易,再也不用盯盘。
       解决人力成本问题:人力投入很少,只是耗费电费钱。
       【程序化交易】是真正意义上的可以做你擅长的事(思维构建),让计算机做所有的分析和执行。
       
       姜桥姜龙康于长春市
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恬恬73 2018-05-08 16:52:18发布主贴
史上最详细,小白速来!
【摘要】股票交易程序
       [淘股吧]
       
       开户---下载看盘软件---下载交易软件---转入资金买入股票---卖出股票---转出资金
       
       股票交易程序(1)开户:投资者在买卖证券之前,要到证券经纪人处开立户头,开户之后,才有资格委托经纪人代为买卖证券进行股票交易。
       股票开户流程:选好券商,找到营业部,必须得本人持身份证、银行卡到营业部去办理开户手续(第一个账户不允许在网络办理,有了账户以后,可以在网络上办理分账户)
       
       股票交易开户条件:
       一、开户年龄限制:年满18周岁,以身份证上出生日期为准,(16至18周岁如果能提供收入证明部分营业部可以办理);
       二、A股交易开户必须是境内人士方可开立;
       三、沪市A股一个投资者只能开一个账户并指定在一家,所以需要以往没有开过,如果原账户休眠也可注销新开,但如果原来账户正常使用,则需要做转户处理。
       
       股票交易程序(2)下载看盘软件:目前市面上股票交易看盘软件多种多样,目前市面上看股票交易看盘软件使用较多的:同花顺、通达信、大智慧,这三家占有率最高,功能也最全。
       
       股票交易程序(3)下载交易软件:股票交易软件在哪家券商开户就只能用这家的交易软件及APP了;现在股票交易看盘软件都支持跟各个券商的交易软件绑定了。
       
       
       股票交易程序(4)转入资金买入股票:在股市交易中转入资金,买入股票,就要保证股票账户中有资金能买入股票,即要从银行转入资金到股票账户中,银行卡为开户时与券商绑定的银行卡,打开交易软件,如下图:
        

       输入银行密码,填写转账金额,即可将资金转入股票账户中,完成这一步就可以买入股票。
       股票交易成功买入的一些限制条件:
              股票交易买卖最低单位为1手,也就是100股。也就是购买入某只股票100股即可炒股啦,当然还要加上交易费用。
              股市交易时间及休市交易时间是每周一至周五上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。集合竞价时间是上午9:15—9:25,竞价出来后9:25—9:30这段时间是不可撤单的。星期六、星期天和其它节假日股市都休市,不开盘交易的。
              国内股市是T+1制度,即当天买入的股票要下个交易日才能卖出,当天卖出股票后的钱,马上就可以再买入股票,但要下个交易日才能转到银行卡上。
       股票交易程序(5)卖出股票:购买股票,购买股票也要在交易软件中进行,买入有两种买入:一种为限价买入,一种为市价买入;如下图交易软件中的示例:
       

       限价买入,即交易软件中的买入,点击买入后,在右方必须填写股票代码、股票价格还有股票数量;如下图:
        

       
       限价买入时,如果填入价格比目前成交价格低,那就得等到股票到达成交价格,并且到达填入价格时排入的位置,即可成交。
       
       市价买入,点击交易软件中的市价买入,只需填写股票代码和股票数量,即可完成买入;
       如下图:
          
 
       不用填写价格,交易软件帮你按照即时价格成交。
       
       股票交易程序(5)卖出股票:同买入股票一样,也有两种方式,一种是限价卖出,一种是市价卖出;
       
限价卖出:即交易软件中的卖出,点击卖出后,在右方填写你拥有的股票代码(或者可直接双击最右边已有股票中的某一只股票)、股票价格还有股票数量;如下图:

          
  
       
 限价卖出时,如果填入价格比目前成交价格高,那就得等到股票到达成交价格,并且到达填入价格时排入的位置,即可成交。
       市价卖出,如下图:

       
        股票交易程序(6)转出资金:如下图:
  
 
       以上只是简单的介绍了股票交易程序,希望对新入门的股友们有所帮助!谢谢~
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行者 2010-03-05 13:41:13发布主贴
国电电力 
【摘要】整天都在用25手 ~ 50手的买入
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悠扬乐 2012-02-09 07:24:13发布主贴
指期货化日内
【摘要】
       [淘股吧]
            程序化日内交易的目的:排除人为贪婪及恐惧等因素,长期稳健的获利,于市场中成长并达到财富累积的复利效果。
       
               经过几个月测试股指程序化模型基本定型,从01年7月的1108合约至1201合约日内交易实盘测试,5个合约测试有4个合约周期盈利,一手合约最大月盈利85000元,一个合约周期亏损,一手合约月亏损9000元,其中最大日盈利35000元、最大日亏损21000元,完全可以达到平均月均盈利10%的目标。
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
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千万之路 2017-08-17 13:44:52发布主贴
期货流贴
【摘要】最近学习了文华程序化交易,写了些策略,贴上回测截图,欢迎做程序化的朋友交流,有兴趣的朋友也可以发源码。下面是同一个策略,回测近十月的数据,以黑色系代表螺纹,铁矿石,焦炭为代表,两种仓位管理方式,一种是始终做一手,一种是重仓。重仓的话难免回撤很大,始终一手的话回撤还行。
       [淘股吧]
        
  
  
  
  
  
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正一 2013-05-20 13:44:39发布主贴
指期货之路
【摘要】我开始实盘用系统交易已经2个多月了,期间沉浮蹂躏多次,也更换过系统,最终决定认死理,还是做自己的系统,但是加进了高低点规则,愿意在淘股吧接受众多系统交易者的指点,欢迎系统交易爱好者前来围观!由于是连续交易,目前持仓多单2张,价位就按今天收盘为准,提前预告,今天即使出现空头信号也是被规则过滤掉的,所以今天根本就不存在平多翻空。除非收盘跌破2567.
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流氓大哼 2012-03-25 20:09:40发布主贴
,你听过吗
【摘要】目前如火如荼。已经很多在尝试搞这种系统了,趋势乎
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木飘风 2012-08-06 12:20:20发布主贴
信号展示
【摘要】股指程序化交易模型,历史回测效果不错,下面是测试报告截图,接下来将进行信号跟踪展示,同时请大家监督,看接下来信号是否达到历史回测效果!
       [淘股吧]
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       说明:本模型适用于股指15分钟周期,平台为TB(交易开拓者),买卖滑点设置为2跳,手续费设置为万分0.5,模型为连续交易型(非多即空),以前一根K线收盘做判断,条件成立开盘即交易,应该不存在信号闪烁问题,历史测试应该与实际效果是一致的!接下来将进行一段时间的跟踪,请大家多多监督!
       
       
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打板模式 2016-10-09 10:25:29发布主贴
专注模式
【摘要】专注模式量化研究三年,经过无数次的总结,现有两套稳定的交易量化模式。一个短线打板模式和一个适合上班族我新手的机械模式(全程买卖提示)。 
  
  
  
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教授2012 2014-05-09 11:32:36发布主贴
指期货-实盘
【摘要】程序化交易在国外已经很成熟,国内尚属起步阶段,本帖旨在向投资者展示一种新的投资交易模式,不作为投资者交易买卖的依据,本帖只是记录程序化实盘的交易情况。特此声明!
       [淘股吧]
       程序化交易模型: 2010-4 ~ 2014-5 资金收益曲线(历史测试)2手 50w保证金 

       月度利润柱状图:

        
          ------------------------------------- 实盘计划--------------------------------
              实盘启动资金:  50w 
              交易手数:      固定2手
              交易手法:      隔夜,趋势为主 
              实盘账户下周某个时间到账,到账就开始启动交易,每日记录实盘资金曲线 
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看金者1 2012-11-21 09:38:50发布主贴
化下的期指
【摘要】前几天顺来了一个股指期货程序化交易系统,对过去的测评中规中矩,回撤19%,收益不说了。
       今天开始,盘中实时贴出信号,一起验证,时间大约3个月。合适了,实盘交易。
       
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yserp 2013-12-31 16:32:41发布主贴
2014年开始
【摘要】2013年自己开发测试了一个股票自动交易软件,
       [淘股吧]
       并在11月12月两个月投入实战
       因开始使用有一些人为干预,未取得好的成绩。
       
       

       
       

       
       从2014年起,不再人工干预
       
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花开无声 2010-07-12 01:33:11发布主贴
控制:10万实盘
【摘要】反正也不是自己的钱,试验一下敢买敢亏、敢亏敢卖,哈哈哈哈
       
       对小资金来说,帐户想赢利,选股只占30%,交易程序控制则占到70%
       
       先订规矩:
       1、单只股票初建仓不超过5000元,累计买入总额不超过3万元(赢利部分可以继续加仓)
       2、买入后感觉不好或者亏损达到5%,无条件卖出
       3、只在第一笔买入产生赢利的情况下,才可以做T+0,或者对该股增加仓位
       4、若连续2次买入都亏损,则在当日和次日停止买入操作
       5、除非买入目标定位于涨停,否则不买高开盘价格的股票
       6、总仓位尽量控制在50%到80%之间。超过界限要提前申请且必须有充分理由
       
       
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砸锅卖铁炒股 2019-09-13 08:31:07发布主贴
和人工的讨论
【摘要】对程序化交易和人工交易的讨论 
       [淘股吧]
       
       
       「其哥:比如,现在定义大盘是高位还是中低位,是盘整还是趋势,是能量充沛还是不充沛,某些指标是否发出买进信号,与其他指标存在冲突如何处理等等,用程序来描述很麻烦」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「我:@卖空调翁 @其哥  简单的东西  规则  电脑能处理  但有些规则 无法转换成电脑语言  股市太复杂 很多假信号 电脑无法分辨」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:不是很麻烦,而是你不精确地描述,他没法执行。
       你如果让手做交易的话
       他你会模糊化的告诉他,他可能也会模糊化的执行。
       如果要是赚了钱就是下达指令的人英明神武。
       如果要是赔了钱,就是下单的操作人员判断错误。」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:人脑,怎么分辨呢?
       就是因为以前似是而非的东西,容易让人对统计结果进行模糊性处理。 所以总感觉主观交易胜率高。」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:相信概率吧。
       还有一个做程序化和期权的数学家叫塔勒布,他写过三本儿有名的书。
       随机漫步的傻瓜,黑天鹅。反脆弱。」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:他就是讲概率的,只有一个交易策略有概率上的优势。长期在上边儿下注才会赚钱。」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:我的意见很简单,有一个挣挣钱的灵感或者是策略,具体怎么判断的,详细的描写出来,让电脑进行回测。如果他没有概率上的优势就直接放弃。
       因为即使是连着赢了多少,把长期下注也是最后亏损的结局。」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「其哥:你说一句,你吃吧。
       电脑只能理解为让你吃东西。
       可说这句话的人的语气或表情不同,其意思可以是好多种,电脑不会察言观色,可人行。这东西不好量化,问题就出现在这里」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:所以说要详细描写出来。
       你吃什么什么食物在什么时间吃多少?具体怎么吃?有什么注意事项? 」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「我:买卖规则 翻译成 指标规则  在翻译成函数规则  差异很大  就像很多中文词  无法精确翻译成  英文  吃了吗  笔  江湖  外孙  亲叔伯  这些词 在英语里根本没有@卖空调翁 @其哥 」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:问题是证券交易本身做是应为国家传过来的。程序化交易本身也是以英语为基础的。」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:也就是说人家是一个语言体系。
       这里边儿不能正确表达意思的是咱们。
       人家的程序化语言什么有问题的。」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「我:@其哥 吃了吗  笔  江湖  外孙  亲叔伯 」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「我:@卖空调翁 @其哥  英语 竟然连 侄子和外甥 都分不清  真垃圾
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:你要是说爷了个后上
       人家肯定听不懂。
       你要说昨天,上一个交易日。 不就得了吗?」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「我:@卖空调翁  亲叔伯  英语里有么」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「其哥:你是说贪了吗,吃饭没有,桌上这盘点心我吃了没,还是隔壁丢了一只鸡被我吃了……让靳总量化一下看看」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「卖空调翁:不知道 没学过」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「我:@其哥 @卖空调翁  函数  指标语言  股票买卖规则 是3个不同的语系  无法准确翻译的」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「我:所以  一个不懂函数的炒股高手  和一个不懂股票的 电脑高手  联合做个炒股模型  很难沟通好  除非是一个炒股非常好的电脑高手  才可能做出好的 炒股模型」
       - - - - - - - - - - - - - - -
         我认为 股市太复杂  电脑只能处理简单的买卖规则  一个有效的 炒股模型 必定是收益率不高的  简单的东西肯定收益率低  另  炒股模型肯定赚钱时间长不了  因为 有钱就可以有电脑  有程序员  这个不难  所以 炒股模型 用一段时间后  就会因为发现的人多 而不好用了
       
       
       
       「我:「卖空调翁:不是很麻烦,而是你不精确地描述,他没法执行。
       你如果让猪手做交易的话
       他你会模糊化的告诉他,他可能也会模糊化的执行。
       如果要是赚了钱就是下达指令的人英明神武。
       如果要是赔了钱,就是下单的操作人员判断错误。」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       @卖空调翁 @其哥  买卖规则 和函数语言是两套不同的  语系  有些无法精确转换  不要把责任都推在  炒股高手身上  有些规则是电脑听不懂的」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       「我:「卖空调翁:我怀疑就不存在短期技术买卖指标,都是赚的价值投资的钱」
       - - - - - - - - - - - - - - -
       @其哥 @卖空调翁  为什么你怀疑  因为电脑只能处理简单的信号交易规则  而在复杂的股市这样的系统很难找到  并且找这样系统的程序员很多  使得简单有效被电脑处理的信号系统 极少  只有复杂的或者利用人工规则处理的  信号系统才能保持长期优势  这是天然壁垒  我花4万小时打造的 人工规则化交易系统  是很难被找到的  为什么  首先极少有人花几万小时研究股票  所以其他人工无法轻易找到我的系统  其次  人工花4万小时成就的系统电脑也无法短期内找到我的系统  并且有大量电脑无法简单处理的规则  。  一句话  因为电脑和程序员太多  能被电脑短期找到的规则系统 肯定效果不高  你想想  能拿出几千万的公司和人太多了  买几台电脑 雇几个程序员  就想短期找到赚钱的程序化系统  这可能么? 有那么简单么?  凡是门槛低的事情赚钱都低  凡是在市场赚钱的方法 必定有难度壁垒  一个赚钱的方法必定有壁垒  要么很难找到  要么非常复杂  要么执行很难  这是个股市哲学问题  韭菜就那么多  养不起那么快镰刀  赚钱速度越快的方法  肯定知道的人越少  炒股炒到最后就是考验人的股市哲学深浅」
       - - - - - - - - - - - - - - -
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月几又土 2019-05-25 22:43:02发布主贴
套利的基础
【摘要】首先 炒股赚钱本质是套利, 程序化交易的本质也是套利。。。
       [淘股吧]
       
       先来说基础的完美的套利理论。
       
       趋势有上,有下, 所有有了做空和做多。。。
       
       依我为例, 我追求确定性, 一天交易时间内 确定性明确的只有四个点,涨停价 跌停价,开盘价和收盘价。。
       
       咱就依做空为例,做空转化到股市操作就是趋势必须是下跌,当天尾盘必须收阴,说白了我只买跌,买阴不买阳。
       
       假设我设定的盈亏平衡点是1%。我的盈利点是上涨2个点是我的卖出点。。
       
       就用奥马电器2019.4.22的尾盘为例子,当天尾盘收盘我买进一手。。
       
       4.23日跌停,我为了保证在4.24日反弹1%就能保证盈亏平衡,我在4.23日尾盘竞价必须追加仓位假设是X:
       
       则我4.23尾盘要追加的仓位是, (1+x)*4.23收盘价*0.01=(4.22收盘价-4.23收盘价)*1;
       
       4.24日仍然跌,则我4.24日要追加的仓位假设是Y,则我需要追加的仓位:
       
       (1+x+y)*4.24收盘价*0.01=(4.22收盘价-4.24收盘价)*(1+x);
       
       依次类推,他在4.26日出现阳线,并且涨幅有超过2%的过程,
       
       好,则我在2%上档全部清仓出局;假设卖点都是2%,则我的获利为:
       
       (1+x+y+z)*4.26日2%的价格-(1+x+y+z)*4.26日1%的价格;
       
       这是日线级别套利,分时级别套利一个道理;
       
       这个过程就是基础套利。。。 这个套利就是程序化交易的基础,任何模式脱离这个基础套利都是扯淡。 不管个人 机构还是.... 也不管你是外汇 还是期货 还是现货,只要生活中出现套利, 这个基础套利都是一样的。。
       
       套利的本质就是你要做空,粗话说就是跌的越多,赚的越多,同理 我只做多,涨的越多我赚的越多;道理很简单,你100手赚10个点,跟你10000手赚1个点不是一个量级的;
       
       上面说过套利的假设 盈亏平衡点 和设定的涨幅卖出点, 和买卖的确定点
       
       而事实上 , 这些假设都是因人而异, 比方说 盈亏平衡点 我设定 1% , 而有些人喜欢2%.....等等 涨幅卖出点我设定2%,而有些人就是追求确定性,人家就喜欢尾盘卖。。。等等。。。。。所以诞生了不同的程序化交易
       
       打板只是一个套利手段,任何模型只要围绕基础套利 固定手法,能赚到钱都是对的。。。。
       
       实际操作中, 有些人按照套利 去操作,但是 面对几个问题, 比方说 追加仓位的时候资金不足了, 他怎么办?
       
       有人就破关破摔,时间换空间等解套,美其名曰我这叫价值投资, 而有些人就割肉止损。。。最后的结果就是价值投资的人在一年后赚了50%,而割肉止损的人赚了3倍。。
       
       说白了, 固定技术形态,确定套利模型。。坚决按照套利,不要按照自己主观判断。
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打板模式 2018-05-10 11:41:01发布主贴
只做轻松的
【摘要】天天追涨杀跌,太辛苦了。现在只做程序交易,轻松简单。附昨天记录。
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yserp 2015-01-01 11:48:28发布主贴
2015年50万
【摘要】2014年程序化交易净值增长率179%
       详见
       http://www.taoguba.com.cn/Article/935653/8
       
       
       
       2015年50万起始资金,再接再励
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nightelfdadi 2011-02-17 09:50:19发布主贴
寻找做的人
【摘要】有没有高人会写源码
       大盘同幅度波动波峰波谷2小时出现至少大于3次,股价波动不超过+1%
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主升乘龙 2019-10-17 09:14:50发布主贴
主升乘龙---记录
【摘要】只做确定性机会,不预判提前超车,不恐惧随便下车,庄在我在,庄亡我走。
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tzlc888824 2014-12-31 19:40:49发布主贴
吧的大神们,怎么实现
【摘要】为了尽可能避免情绪化交易,严格按指标信号止盈、止损,必须交给电脑执行指令而交易,但现在的券商软件都不提供程序化交易平台。在科技这么发达,软件技术突猛进的时代,为什么券商不提供此项服务呢?很不理解
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爱投顾 2015-08-03 11:35:43发布主贴
文读懂什么是“
【摘要】
       [淘股吧]
       
       导读:7月31日,证监会发布公告,对24个具有程序化交易特征的账户采取限制交易措施。一时之间众说纷纭谣言四起,将一向颇具神秘色彩的程序化交易推到了风口浪尖。在本文中,知象实验室将深度解析“背锅侠”程序化交易的本质,并澄清加之其身的诸多误解。
       
       证监会7月31日盘前就程序化交易账户核查情况微博公告,称证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查,对频繁申报或频繁撤销申报,涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定的24个账户采取了限制交易措施。问答实录如下:
       
       ·问:据了解沪深证券交易所对疑似程序化交易的账户进行了监管问询,并对其中具有异常交易行为特征的账户采取了限制交易措施,请介绍一下相关情况?·
       ·答:程序化交易具有频繁申报等特征,产生助涨助跌作用,特别是在近期股市大幅波动期间对市场的影响更为明显。为此,证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查,了解其账户实名制情况、资金来源和交易策略,分析其对市场波动的影响,并将根据核查情况有针对性地完善规则,加强监管。同时,沪深交易所根据《交易规则》,对频繁申报或频繁撤销申报,涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定的24个账户采取了限制交易措施。·
       
       一夜之间,市场上关于程序化交易将被禁止的谣言漫天飞舞,连远在大洋彼岸的同行都向笔者发来询问:Heard program trading will be forbidden in China?(听说中国要禁止程序化交易了?)一时哭笑不得。作为一名量化投资从业者,对程序化交易当下所面临的舆论压力可谓感同身受,为其正名简直义不容辞。
       
       首先,什么是程序化交易?
       程序化交易 (Program Trading) ,是证券交易方式的一次重大的创新。传统交易方式下,一次交易中只买卖一种证券,而程序化交易则可以借助计算机系统在一次交易中同时买卖一揽子证券。根据美国纽约证券交易所 (NYSE) 网站2013年8月份的最新规定,任何一笔同时买卖15只或以上股票的集中性交易都可以视为程序化交易*,在之前的NYSE程序化交易还包括了一揽子股票的总价值需要达到100万美元的条件。
       
       目前,关于程序化交易,学术界和产业界并没有一个统一权威的定义,在国内,通常意义下的程序化交易主要是应用计算机和现代化网络系统,按照预先设置好的交易模型和规则,在模型条件被触发的时候,由计算机瞬间完成组合交易指令,实现自动下单的一种新兴的电子化交易方式。也就是说,国内资本市场对程序化交易的理解,不再如NYSE那样着重突出交易规模和集中性,而只强调交易模型和计算机程序在交易中的重要性。
       
       从金融工程和量化投资的角度来讲,程序化交易,从交易的频次方面可以分为高频交易和低频交易。按交易目的与动机来划分,程序化交易主要可分为套保、套利、投机等三种。一个具体的投资交易过程,又可以包括交易的决策制定与交易执行方式两个部分。
       
       而从监管者的角度,更关注的是程序化交易产生的潜在风险,从风险控制与便于监管的角度,分为如下五类:
       预测型策略:针对同一种类型的标的物,利用他们的历史表现以及投资者对当前市场情况预测未来走向,包括趋势预测、反转预测、阿尔法预测、价格预测等。
       自动做市商型策略:与普通做市商一样,自动做市商高频交易者通过向市场提供买卖订单来提供流动性。不同的是,他们与投资者反向操作,起到提供流动性的作用。
       事件规则型策略:针对市场中的特殊事件以及投资者的特定规则来投资,它包括事件投资和规则投资。
       套利与套保型策略:就是通过两种或两种以上的不同类型的标的物的价格差异获取收益或套期保值,它包括了跨品种套利、跨市场套利、跨期套利、期权套利、期现套利、统计套利以及期现套保、期权套保等类型。
       引发市场跟随型策略:捕获市场动态、引发市场跟随,比如频繁下单/撤单,诱导型。此类策略多数不合规,会被认定为操纵市场。
       理解了程序化交易之后,我们再来重新审视舆论加之其身的诸多误解。
       
       误解一:程序化交易助涨助跌
       程序化交易只是一种手段。就象软件下单替代了电话委托交易一样,程序化交易加速了价格的形成,但它本身并不会放大涨跌幅(相反地,算法交易作为程序化交易的一部分,其目的就是减少市场冲击),它只是反映了策略师在编写策略时的意图。以国内目前人工交易占交易量的压倒性优势来看,真正助涨助跌的,是“人”的非理性行为。
       
       误解二:程序化交易对市场有负面影响(例如,光大乌龙指事件)
       以极端事件为例,指证程序化交易对市场的负面影响,这原本就是个以偏概全的命题,是将技术上的偶然性事件混淆成程序化的必然性特征,更何况光大事件的起因除了程序缺陷,还涉及风控背后的人为因素。程序化交易在现今市场应用之广泛,早已超出大多数人的想象,例如,交易所的自动撮合系统,也是程序化的应用之一。难道因为单个公司的技术和管理缺陷,就可以否定程序化对市场的功效与作用?
       
       误解三:程序化交易导致A股股灾
       与光大乌龙指和美国闪电崩盘事件不同,本轮A股股灾并非一个单日事件,其事件跨度横跨了6、7两月份,所造成的影响更是不可同日而语。那么问题来了,谁才是真正的罪魁祸首?
       
       就在音乐停止的前半年里,国内市场资金面极度宽松,股票供给却十分有限,加上监管手段滞后、市场机制不完善(见表1)、媒体及投资者的非理性等因素,A股的泡沫不断被吹大,上证指数在指数涨跌排行榜上,一路遥遥领先。泡沫破裂后,更多的批评也指向证券监管部门,认为证券监管部门在主动降低市场风险时,对整个形势的判断出现了偏差,在缺乏统筹协调的背景下,盲目去杠杆和救市,仓促应对导致事与愿违。这一切,与程序化何干?
       表1:中国、美国、香港股票市场交易机制对比
       如果难以理解,那就让数字来说话。
       7月9日,A股意图绝地反击。那一天,两市2879只股票中,A股51%的股票停牌(约1500只停牌,创史上之最),46%的股票涨停,只有3%还能正常交易。何止7月9日那一天,在6月26日以来的大概三周时间里,A股大多数时候都处于癫狂状态,不是大面积涨停,就是大面积跌停(见下图,绿色部分为可交易股票比例)。再加上停牌的公司,在股灾最疯狂的时间里,几乎每天都有半数以上股票无法正常交易。
        重要的事情说三遍,流动性,流动性,流动性。
       “最爱你的人是我,你怎么舍得我难过,在我最需要你的时候,没有说一句话就走”——这大概就是交易员和基金经理们内心最真实的写照。无法正常交易,导致A股陷入流动性危机,引发集体性踩踏的恶性循环。在两市超半数股票停牌的情况下,如果基金遭遇赎回,就不得不抛掉未停牌的股票变现,这将进一步加大市场的抛压和恐慌的蔓延。
       这一切,又与程序化何干?
       
       误解四:程序化交易导致了2010年美国闪电崩盘 (Flash Crash)
       闪电崩盘已过去五年,在此期间,无数互为补充的理论试图解释那几分钟的市场异常。有些人认为是程序化交易导致了该事件,并以此为依据,呼吁市场限制程序化交易。固然,与程序化相关的系统故障和错单是造成闪电崩盘的部分原因,但绝不是唯一的因素,还包括了流动性恶化、恐慌引发跨市场联动、过度抛盘、缺乏冷却机制等等。美国监管当局在第一时间采取了应对措施,至于调查结果,历时五年,尚在进行中。我们将还原2010年5月6日当天,深度解析触发闪电崩盘的非程序化原因。
       
       回放5.6闪电崩盘
       2010年5月6日下午2点40分至2点45分的5分钟内,DJIA、S&P 500指数等股票指数跌幅均超过5%,主要指数悉数暴跌至当日最低点(见下图),随后迅速反弹。在2点40分至3点短短20分钟内,涉及300多种证券的20,000多次交易以偏离其2点40分时价值60%以上的幅度被执行,一些股票成交价格甚至低至1美分,或高达10万美元。
        原因分析
       (1)抛盘沉重,出现流动性危机
       5月6日美股开盘,受欧洲债务危机各种利空的政治、经济新闻的影响,市场悲观氛围浓厚,抛盘异常沉重。交易员们开始做空E-Mini S&P 500,成交量比平时成交量激增了五倍,但是买方流动性大幅下降55%。在下午2点45分13秒至2点45分27秒短短15秒之内,高频交易商交易了超过27,000份E-Minis合约,占总交易量的49%,净买入仅仅约200份合约。随后高频交易商退出市场,流动性进一步下降。一些个股同样经受了流动性紧张,苹果股价在2点40分开始的六分钟内下跌了16%。由于苹果是多个股指的成份股,它的下跌拖累了整个市场。
       
       (2)系统故障带来的问题
       随着股票交易量的激增,纽交所Arca(该平台处理着美国大约12%的股票交易量)电子交易系统出现时滞。2点36分59秒,纳斯达克停止向Arca输入订单,芝加哥期权交易所和BATS等交易所也做了同样的事情。定价信息变得非常离谱,交易员们无法对获得的信息产生信任,买卖双方都很难找到交易对手,纷纷退出市场。
       
       尽管如此,许多股票和ETF仍然在极不合理的价格上成交。造成这种极端情况的原因是做市商为保持双边连续报价,会使用无成交意向报价 (stub quotes) ,他们从不指望这些报价会被真的执行,但在缺乏买家的5月6日当天,电脑却将自动卖盘指令与这些虚假买盘报价撮合在一起。此时,做市制度崩溃,而股票市场的基本功能将买家和卖家有序地撮合在一起也已丧失。
       
       (3)跨市场联动形成负反馈环,不同市场螺旋式下跌
       (见下图,笔者手绘)。除了必要的风险对冲,交易员会因为恐慌心理进行过度抛盘 (over-selling)
       
        (4)缺乏有效的市场冷却机制。
       美国国内分为9个证券交易区,设有18个全国性的证券交易所。一方面,各交易所规则不一,导致熔断机制 (circuit breaker) 失效。比如纽交所设有流动性补偿点 (liquidity replenishment points) ,目的是减缓交易,让现场交易员入场来恢复秩序。纳斯达克等其他交易所无此设置,造成“交叉”市场出现,即买单价格高于卖单价格。另一方面,当时美国市场的熔断机制针对指数而非个股,对指数的熔断点设置亦不科学,即使在极端市场行情下也很难触发熔断机制,致使市场深度下跌。
       
       小结
       由此可见,将闪电崩盘完全归咎于程序化交易是十分片面的,以此推断程序化将给A股带来类似灾难更是无稽之谈。中美两国的市场机制大相径庭,美国金融市场的深度、广度、开放性以及巨大的交易量和资金量都是中国不可比拟的,数十年来经历的挑战和中国相比只多不少,却从来不曾放慢追求技术发展的步伐。积极应对,谨慎调查,不懈创新,这才是闪电崩盘给我们最好的启发。
       
       草率行事,抑或掩盖市场弱点?
       如果依照传言,A股有史以来最大的一次灾难有可能是由某种单一交易方式引起,如此简而化之地引导群体的想象力,往小了看是过于草率,往大了说则是故意引开人们对市场所存在的根本性弱点的关注。如果大洋彼岸的蝴蝶扇动翅膀能够引起一场风暴,那对沿海的村庄而言,应当关注的是那只蝴蝶还是风暴本身?
       
       闪电崩盘之后,美国证监会采取了一些应对措施。首先,针对5.6大跌,美国证监会 (SEC) 与金融业监管局 (FINRA) 联合美国多家证券交易机构着手查阅、修正记录并取消无效交易。共有326支证券以及227支ETF被确认为无效交易。SEC于9月10日宣布了新的错单认定标准,并于2010年12月10日起施行。
       
       其次,SEC在2010年6月修改熔断机制,开始试行个股熔断机制,当个股在5分钟内波动幅度达到一定范围时将暂停该个股的交易。2012年5月31日,SEC又对原有的熔断机制进一步修订,采取以针对个股的涨跌停板机制和针对市场的全市场熔断机制相结合的方式,当某个个股价格偏离可接受的范围时冻结该个股的交易,另外当市场下跌达到预定比例时冻结市场上所有个股的交易。
       
       五年之后,美国司法部和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 才将旷日持久的调查告一段落,宣布因涉嫌多项欺诈以及市场操纵等罪名被捕的英国期货交易员纳温德辛格萨劳 (Navinder Singh Sarao) 是造成闪电崩盘的原因。此举招来了无数资深从业人士的热议,萨劳固然操纵了市场,但司法部将闪电崩盘归罪于他,似乎更有寻找替罪羊以化解民愤的意味。
       
       (摘自网络)
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kentridge 2012-07-19 08:26:08发布主贴
策略-净值跟踪
【摘要】开发了一个程序化交易策略,从测试结果上看,历史上的策略结果还不错,现在开始正式投入市场进行实战,起始资金50W。
       
       2012.7.19  不符合进场条件,观望。
       
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yserp 2016-01-03 14:56:39发布主贴
2016年60万
【摘要】2015年年初资产50.5万,累计转出60万元,年底帐面金额59.2万元
       [淘股吧]
       2016年从59.2万元开始,每月固定转出2万元
       
       
       
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每月六十点 2019-07-25 19:24:47发布主贴
记录傻子
【摘要】倘没有严格的模型、操作纪律
       和严格的操盘计划
       大象会亏得比小飞还瘦! 
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青衣人 2017-05-18 14:39:35发布主贴
请教300263这种
【摘要】是主力对到吸引眼球?
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DF程序化交易 2014-07-28 15:02:17发布主贴
的巨大突破
【摘要】程序化交易的巨大突破
       [淘股吧]
       
       笔者在今年接触了登峰程序化自动交易平台,登峰是一款专为期货、证券交易所设计的程序化交易平台。集行情、交易、分析和风控系统与一身,为用户提供全方位的电脑程序化分析交易系统。
       登峰程序化交易平台6大优点:
        1、程序化交易完全免费。
        登峰程序化交易系统完全免费,支持多账户下单、套利下单、丰富函数支持等。 
        2、丰富交易策略中心。
        登峰程序化交易系统拥有丰富专业策略的交易策略中心,交易策略中心的策略由期货公司、专业机构投资者和个人投资者共同提供,支持交易策略商业化运行。目前国内知名期货公司策略交易部已经提供高胜算率的期指一号,期指二号,期指三号系列股指日内交易策略;提供铜商品一号、糖商品一号、橡胶商品一号、PTA商品一号和燃油商品一号系列商品日内交易策略;提供贵金属沪金-沪银套利组合一号,沪金-黄金T D套利组合一号,沪银-白银T D套利组合一号以及农产品套利一号,套利二号系列套利组合。 
        3、高效风险控制系统。
        登峰程序化交易系统支持多账户,多品种监控,支持一键强平和双击平仓,支持多账户资金监控。 
        4、专业MATLAB、EXCEL 分析系统。
        登峰程序化交易系统支持MATLAB与EXCEL的分析,支持VBA 二次开发,适合机构投资者对模型进行统计分析。 
        5、简单易学DF语言,支持中文。
        登峰程序化交易系统语言简单易学,既兼容、大智慧语言,又兼容国内其它股票期货软件,如TradeBlazer、文华、金字塔等,这些指标语言能通过简单的工作转换为DF语言,为国内广大的投资者提供了无限的策略资源。 
        6、开放的平台,支持DLL三方调用。登峰程序化交易系统开放性平台,支持第三方DLL,保密性强。
        开放的DF平台、免费的程序化交易、商业化APP交易策略中心、高效的风控模块、专业化的分析系统、个性化的定制服务,期待私募机构、各营业部期货交易者、程序化爱好者加入。
        登封目前比较适合哪些客户使用呢?笔者也归纳了如下:
        1、现有的程序化交易客户。
        2、愿意接受程序化交易的客户。
        3、现有期货亏损严重的客户。
        4、机构投资者。
        5、以后的股票、外盘客户。
       更多详情可以去登峰网站了解一下
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嘿小样 2018-09-23 10:15:17发布主贴
超短,你买几只
【摘要】以前买五六只,现在一般买两三只,太多了第二天忙不过了。你们呢?
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华尔街的狼 2012-08-07 15:21:44发布主贴
模型效果展示
【摘要】[font=kaiti_gb2312][b][font=kaiti_gb2312][b][font=kaiti_gb2312][b][font=kaiti_gb2312]模型简介[/font][/b][/font][/b][/font][/b][/font]
       [淘股吧]
       [font=kaiti_gb2312][b][font=kaiti_gb2312][b][font=kaiti_gb2312][b][font=kaiti_gb2312][size=+0][font=Times New Roman][b][size=+0][size=+0]多策略交易指标程序化模型是我们独家开发的全自动操作系统,无须每天盯盘人工操作,去除人性弱点,实现电脑全自动交易。[/font][/b][/font][/b][/font][/b][/font][/b][/font]
       [font=kaiti_gb2312][b][font=kaiti_gb2312][b][font=kaiti_gb2312]收益曲线[/font][/b][/font][/b][/font]
       [font=kaiti_gb2312][b][font=kaiti_gb2312][b][font=Times New Roman]投资50万(不加仓),两年多时间赚了170万,每年翻倍没问题。[/font][/b][/font][/b][/font]
       
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千川盛 2015-10-23 22:49:11发布主贴
的利器产生了
【摘要】今天太高兴了,终于自己做成了一个挂单利器,只要程序监控到个股预警,立即自动挂单,从预警到挂单不到一秒完成。以后会进入程序化交易了
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裕龙程序 2018-05-08 22:11:03发布主贴
打板费精力,炒只做
【摘要】打板太累,还不一定能跟上热点,只做轻松的程序交易。。
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学习者 2013-04-15 23:15:10发布主贴
加剧黄金崩盘
【摘要】这两天国际黄金价格走势值得记录和思考。
       基本面方面的原因不说了:主要源于美元的微笑效应。美国经济复苏,未来宽松货币政策将终止。国际避险资金逃离黄金流入其他资本市场。
       加上国际大鳄鼓噪推波助澜。
       还有一个重要的原因就是程序化交易,跌破关键支撑位,引发多头纷纷平仓而导致剧烈下跌,价格沿着阻力最小方向狂泻。
       这两天国际黄金走势值得股市借鉴,下跌趋势形成后的股价下跌也会如此流畅。
       不要接落下里的飞刀就是指类似走势。
       资源类个股短期要回避。
       
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tzlc888824 2013-01-18 22:27:34发布主贴
为什么软件不可以实行自动化
【摘要】如果股票象期货那样能实现程序自动化交易,就可避免一些情绪因素而改变事先作出的决策。
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