电力这次的走势证明了不懂炒股的人设计电子交易有多可怕。算法直接强化了核按钮和冲天炮。
对比2月漂亮100调整时候的走势,揣摩设计者的思路和市场博弈的行为体现。引发绿电这种走势几乎是必然的。
首先,绿电作为9月末的主流板块。量化资金手上有货,这些资金根据报道,数十亿和百亿的体量。(说明大多无法一日清仓)强势板块砸崩了5日线,就会进入到弱势区间。分时砸崩了均线,也会进入弱势区间。这类算法大多采用除弱扶墙的思路,突破均线(5日线)买,跌破(5日线)均线卖。这里面有短线量化和波段量化,反正很多种策略。假设某些买卖点出现共振,就会有非常炸裂的效果。就是常说同质化的影响。分时同时跌破均线和5日线,会引发几路量化交易杀出来,直接砸崩。
这里先说一个前提,经过观察,电子交易除了打穿止损线,一般不会主动杀跌,属于“跟随”。但“跟随”很致命一点,会出现拉偏架。如昨天绿电,早盘和尾盘两个冲击波,这类电子量化因为均线上方+涨速高(动量策略)跟随进场了,通常会买比较旗杆的强势股,不突破均线也不买。成了今天的潜在空头。以一个暴跌板块来说,美爹不给力,今天低开也是正常的。早盘低开,部分认为不及预期的主观投资主卖(本身昨天长腿多,有利润垫)。早盘肯定是空头力量大才会低开,触发电子交易“跟随”,直接爆砸旗杆股,等于成为左右战果的第三方势力。助攻空头了,绿电直接杀出了暴跌。
就是说,只要有电子量化多头的板块,在下跌期,不能低开,肯定核按钮。反过来,下跌期里面,只有高开才能才能阻止电子量化不核,它还反过来冲天炮。图2,2月以后大盘每次底部,大多是冰点后接高开。
交易如同打仗一样,多输几次多头就不愿意进场。电子量化强化割肉,相当于绑架场内多头成本,自身也暴亏。现在市场就这样的情况。
宋庄这类我印象中对冲核按钮做T为主,属于锄墙扶弱。但是近期市场观测是以上的风格占优。这个是没搞懂的地方。
现在结论很简单,量化市。下跌市,非炮即核;上涨波段市,可以低吸,抱团板块往死里怼。
继续观察,有新观点再补充。
如果思路是正确的,现在应该干嘛,不应该干嘛,自行思考。
举个栗子,泸州老窖节前已经看到有量化资金在买。爆量后趋势继续向上。白酒板块小幅度向上。所以你看到泸州老窖几次竞价低开都有资金低吸,形成高走。两次破五日线当日收回。为什么这个票量化在低开的情况下不按?就是我中午说的。
这里就要涉及预判的问题,主观交易如果继续买(低吸),量化就不会核。这里就回到原来炒股的基础了。机器人不会炒股,就是片狗皮膏药。但是非常浮躁,以前老师们持股好像抬炸弹一样,15分钟不涨停就核,现在是15秒不涨就核。
量化是赚算法概率的钱。设计者貌似没有强弱周期概念,弱周期劳模一样,肯定要大亏的。