一起看看涨停板市场的变化
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不管承认不承认，目前的涨停板市场已经发生变化，空说无凭，统计了近11年的数据：
(开板触跌停数=当日封板 - 次日开板 - 再次日触跌停)
从这个数据看，除了5、18、19年，其他年份开板- 跌停率均在千分之几。
能和近两年凶残度相提并论的只有2015年大牛市，我们再来细分2015年数据：
能看出来吗，18年涨停板市场凶残度比其他弱势年份平均值高出4.15倍；19年至今涨停板市场仿佛置于15年大股灾期间，甚至比之还凶残。
| # | 封板数 | 开板触跌停数 | 开板触跌停率 |
| 2009 | 6303 | 27 | 0.43% |
| 2010 | 4037 | 11 | 0.27% |
| 2011 | 3265 | 2 | 0.06% |
| 2012 | 4592 | 12 | 0.26% |
| 2013 | 5927 | 29 | 0.49% |
| 2014 | 6428 | 30 | 0.47% |
| 2015 | 27934 | 579 | 2.07% |
| 2016 | 7871 | 60 | 0.76% |
| 2017 | 5963 | 58 | 0.97% |
| 2018 | 9662 | 186 | 1.93% |
| 2019 | 8784 | 210 | 2.39% |
(开板触跌停数=当日封板 - 次日开板 - 再次日触跌停)
从这个数据看，除了5、18、19年，其他年份开板- 跌停率均在千分之几。
能和近两年凶残度相提并论的只有2015年大牛市，我们再来细分2015年数据：
| # | 封板数 | 开板触跌停数 | 开板触跌停率 |
| 2015见顶前 | 9791 | 161 | 1.64% |
| 2015见顶后 | 18143 | 418 | 2.30% |
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楼主这个统计有价值，开板触跌停数，是不是涨停次日未能继续涨停而触及跌停数？
这么多年的数据，楼主是怎么找数据统计出的？
@股天乐，麻烦把8楼天地板这种极端情况改成天地板到跌停这种极端情况。
好贴，时刻提醒自己加深市场理解力才是王道。
2、跌停率指当日换手涨停次日跌停
3、跌停天数比指存在跌停率的交易日天数
这组数据什么有意思呢？假设我们每天在这个市场玩换手涨停后的接力，并且很幸运的当日股票涨停，那么接下来我们面对什么情况：
2009年有14.4%的交易日遇到涨停次日跌停的情况，你的股票会有1.62%的概率跌停
2010年有12.08%的交易日遇到涨停次日跌停的情况，你的股票会有1.72%的概率跌停
....随着时间的进行...
2018年有54.32%的交易日遇到涨停次日跌停的情况，你的股票会有3.83%的概率跌停
2019年有65.34%的交易日遇到涨停次日跌停的情况，你的股票会有6.15%的概率跌停
赵老哥、养家那个年代，涨停封死后他们只有千分之几、万分之几的概率亏10%，我们现在的市场，亏10%的概率是百分之几。
接力面越来越大和互联网普及有极大关系，顶一字核按钮就是生态的进化表现方式。顶一字核按钮的资金都是被别人牵着鼻子走，对市场理解不深刻，他们都是龙头战法下的牺牲品，而龙头战法永不过时。好贴，时刻提醒自己加
[展开]合力那套不管用了， 现在都是滑头，都在赌，赌对了封住了，我是多头，看高一线，封不住就成了空头，当天核按钮，第二天继续核
这不叫变化 叫恶化
我上面统计的那些数据是针对封住的情况
其实就是以前，打版连版能暴富也是奇迹。更何况情况恶化的今天。所有的超短技术只有在牛市才能大概率成功，当然在马后炮的回测分析里都是百分百的，呵呵。前几天看了那个N字版的战法的帖子又对自己有了点幻想，以前
[展开]换手市场恶化的情况下，什么流派都会受到伤害。
概率这东西我是这么认为的，好比抛硬币，我们都知道正反概率都是50%，但假如只抛一次，那么概率看起来就是100%正面或者反面，但实际上，正反面的概率还是50%没变。但是只有无限次抛下去，才能看到这个50%的概率。
所以这里出现两个问题，第一，怎么保证这个回测结果是测试数量够多了？第二，就算得出来的结果是好的或者差的，会不会在往后样本越来越多的情况下，最终发现成功率其实就是无限接近50%？
关于19年数据失真的问题，我从新取都是每年1月1日至7月28日的数据，变化并不大：
会不会是因为2019年没过完，所以导致了数值失真呢？概率这东西我是这么认为的，好比抛硬币，我们都知道正反概率都是50%，但假如只抛一次，那么概率看起来就是100%正面或者反面，但实际上，正反面的概率还
[展开]所以我们想在这个市场赚钱，重点并不是找概率，而是找到影响这个概率的东西，比如加上量比，换手，甚至是竞价成交金额以及竞价涨幅这些变量之后，结果会如何。
好比我们知道单纯抛硬币猜大小肯定是五五开，但我们假如想挣钱，就想办法看懂抛硬币的人每个有意无意小动作背后，大概率是正还是反。
所以假如楼主能加一些变量再去回测的话会不会更有指导意义？
不过这个也仅仅是我最近的一些思考，不一定是对的哈，不管怎样，楼主你这能免费分享量化结果本身就是很好的了
兄这两个问题是不是可以归为一个，样本数是不是足够？我个人也怕数据少看不出来什么，特意取的09年-19年数据。关于19年数据失真的问题，我从新取都是每年1月1日至7月28日的数据，变化并不大：[/tab
[展开]兄这两个问题是不是可以归为一个，样本数是不是足够？我个人也怕数据少看不出来什么，特意取的09年-19年数据。关于19年数据失真的问题，我从新取都是每年1月1日至7月28日的数据，变化并不大：[/tab
[展开]从理论上讲，严格的接力（以首板后计算），由于顶一字与核按钮的缘故，是纯粹为“潜伏”（特指首板前买入的）的做嫁衣裳，而潜伏的，基本是拼运气，没有哪个牛人牛到潜伏后高概率拉板，然后连续涨停的。
生态在进化，资金越来越狠。如果兄能细分一下就更好了，比如几板引发的跌停。
再来看看这组有意思的数据：[/table]1、只统计的换手板2、跌停率指当日换手涨停次日跌停3、跌停天数比指存在跌停率的交易日天数这组数据什么有意思呢？假设我们每天在这个市场玩换手涨停后的接力，并且很
[展开]人家潜伏了几年，还靠狗屎运才换来别人的抬轿，这个也是公平的，从博弈结构看，题材股炒作，增量资金都是互相搏杀，存量资金那是旱涝保收，但存量的收益要有人买单的，行情好的时候感觉不到，行情烂的时候那就惨了，
[展开]统计数据和连板增加有关系，以前没那么多连板票，一板票第二天跌停的肯定不多，现在连板票多了核按钮就多了，但反过来讲连板多了又会吸引资金冒险去赌板，其实就是盈亏杠杆增加了，但做连板有一致命伤害很多人没提，
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