吉祥话说过,年后大家还要回归交易,就聊聊交易的事情。年前几个帖子出现局部争议,无非就是俺的分析和拆解比较数字化,惹来文学派、哲学派、山水派拍砖,玄学派暂时没来,原因不详。当年猫哥撂下一句话:“为什么短线老是争论周期,派别,模式之类的?因为不像大盘有蜡烛图,就算有,成分股是动态的。整得很多人迷糊。”
[淘股吧]
本着“己所不欲勿施于人”的原则,今天把这话实践了。
现在短线市场解读毫无标准。引用网友的一句话“混沌——高潮—分歧——退潮。对应:底部震荡筑底——股价上升——顶部震荡(有的A杀,这里是理想状态)——股价下跌!!!这是股价运行规律换成用情绪来表述而已!是股市羊群效应的体现。”估计情绪大师那里学的,标准何在?能描述到具体的时长?混沌多久会高潮?混沌期具体特征是什么?退潮和混沌又有什么区别?如果短线有期指,对应下单应该用什么%做多(做空)?以往的讨论,到这基本戛然而止,因为模糊化的东西没法阐明交易细节。说白了,大多数人在谈交易理念,甚至想当年。部分辩不下去会进入贴单环节。涉及具体交易和数字表现就是实践问题,没干过的事情,怎么回答?或者本来就是做模(迷)糊交易的,一笔交易能证明周期?
在股市里,无论你学什么理论和战法,肯定要证伪才能用在实战里面的,这是对你的本金负责。假如教你那个胡扯呢?赚嘴盘钱不赚实盘钱的大仙少吗?
短线没标准,那就制定标准或者锁定现成标准,把理论变成具体参数,在标准上形成分析和预判。试问现在的解读市场多少人这样干了?
https://www.taoguba.com.cn/Article/4498976/23 1143楼,有兴趣可以参照阅读,标准的必要性。

短线没标准,那就赋予它标准。综合近来被教炒股的重点,涉及整体行情的,“混沌——高潮—分歧——退潮”=情绪周期的划分,“赚钱效应”=市场是否存在热点。解决纷争最好的办法就是实践证明。

情绪周期划分。做短线自然追求涨停板,涨停板是最强品种。现在包揽较多短线标并有受众基础的数字指标。昨日涨停、昨日打板。同花顺还有一大堆,昨日打二板,高位连板之类的。很多人没想过,你看昨日涨停板和打板,实质是看承接昨日板票的强度,并不能反应市场综合强度,整个短线市场首板占绝对数。短线是个整体,连板的涨停不会显得大条点。首板强,连板才会强;连板不好,首板也不会好(这个会在后面证明)。那用今日涨停数量更合适,它包含了今日所有的涨停,无滞后性。缺点是现在没软件跟踪长期变化,无法导出K线,需要自行跟踪和导数据。没有,就自己做。先来两个示例。
上证标准K线:
涨停自制连续变化图,两种类型的图。选择跟上面K线同样时段,22年07月至今。
采用数字表现后,宏观上表达是不是直观多了?对比全文字表述差距如何?示例可见,11月后,指数的走势跟涨停板数量出现明显的背离。年前这段指数甚至跟涨停板数量呈现喇叭口走势。以往多次提到,做短线和指数是两批人,俺说不算,这是市场答案。如果底层观点成立,那,就要把短线分析和统计都独立于指数,否则会自受其乱。这是分析的重要原则,市场结论是权威,大婶和大佬说的不算,我们跟市场交易,不是后者。等同《三体》里的物理学剧情。基础物理不存在,相对论和质量守恒原则不可靠,建立在其上方的应用物理也不会可靠。

回到短线,能否根据涨停板数量判定情绪阶段?可以。但不按“混沌——高潮—分歧——退潮”,因为无法解释混沌、退潮、分歧有什么区别,中文太过博大精深。市场只认数字,你下单可以用中文不?俺的思路,把涨停板数量近几年的数据,按照“强-中-弱”分档,19年至今986条,研究出它们的变化规律。其实,可以分5档,或者7档,结果更丝滑。But,得加钱~~~~常规理解,涨停板数量多,市场好做;不多不少,震荡;涨停板少,不好做。结果我们用市场回馈判研,结论对,那分档有效
986/3=328.66,涨停板数量只能是整数,所以这次判定的结果,由小到大排列,在弱区和中区界线有6格向下位移,划分界线为43个涨停(336)以下算弱区,44个-65个(321)算震荡区,66个(329)以上算强区。
针对几个常用关键数据分析,统计结果如下。附个人解读。
1. 在涨停数量区间上提后,炸板率会明显下降,日均连板数量,日均高位连板数量会同步上升。日均跌停数量会减少。撇除新股因素,市场总个股数恒定。就是行情越好,买到涨停和连板的概率越大,买到跌停的概率越少。反之,涨停数量越少,跌停越多,越难做。
2. 无论在什么区间,日均连板和日均高位连板的占比没有明显的波动。为什么用日均连板占比?而不用连板率?前者只反映当日连板情况,连板率会受T-1涨停数量干扰(不客观)。结论是,你买到连板的概率,只和涨停数量正相关。不存在弱市聚焦,更容易选股;不存在弱市资金在龙头抱团提高连板数量;也不存在强市连板就会比例更高。就是说,行情好,当日你抓涨停的概率大,行情不好踩坑的概率大,跟首板、连板无关。抓涨停概率是当日涨停数量/市场股票总数,搞清楚分母是谁。既然连板数量和涨停数量的高度相关,分母是市场股票总数,那使用涨停数量区分短线强度“弱区、震荡区、强区”是合适合理的,不用附加连板或者别的因子。
3. “T+1打板开盘”就是样本交易日T+1同花顺打板指数的开盘,这个指数带炸板,可以客观反应炸板后的计提。在弱区次日开盘仅仅0.34%,几乎没溢价,也就是说核爆开盘是平均水平。行情好,这个溢价就会提高,被核的概率和幅度都会降低。
4. 这组统计的作用让你清楚看到短线市场的盈亏概率和规律。行情的高度和宽度绝对正相关。只要你在相关的区域操作,就要服从表格里面的基础规律。年前连续13日在弱区,也要服从这个这个规律,这13日连板占比只有21%,炸板率是30.34%,日均跌停5.3个。最后一个强高标麦趣尔6-8板,刚好就卡在元旦前后变暖的几天档期,行情助攻了,并非龙头单兵疾进(上个帖子有图)。
5. 这组统计是使用涨停板数量为标准,回测市场得出的结果,无个人倾向。属于基础概率和规律,数据经过切割加工,结果平时是看不到的。市场规律需要验证得出,而不是靠经验和猜测。如行情高度与宽度成正比,很多人懂。但连板占比不受行情约束是很多人不知道的,普遍认知是行情越好资金越发涌去连板股。上个帖子用涨停板数量划分强度,受到不少质疑。甚至有观点涨停板指标太老不够时髦,彻底无语。使用标准,相当于尺子,没有时髦一说,只有标准统一才能比对差异。估计听了要爬起来打人。
6. 综合上述,短线赚钱的首要素是“择时”,期后才是手法(战法),后者只能决定你的赚钱效率,不会决定你的盈亏的概率。同是龙头战法,强区横行无敌,怎么买怎么有;在弱区,必然会受到炸板率、跌停概率、高位连板数量下降的影响,进而降低操作成功率。就算封住了,次日开盘还要面对概率性核爆的问题。市场上大部分人不看整体行情只盯个股。山水派就标榜做减法,看市场无用,盯核心就行。个股(龙头)带头推导,能反过来用逻辑把这市场基础规律破了算你赢。需要算法的可以找俺,给你标准自己算,看能否反推导。行情好龙头肯定一波8-9板打高度,资金多,你不抢别人抢,弱市才会走N+N的路线,这些票断板那2天行情必然很弱同时杀高位,不然怎么会有躺着的机会?
有可靠的市场标准、基础概率、标尺。才能在它上方建立可靠的应用和手法。小秀牛刀。
你们喜欢侃情绪周期,要分阶段是吧?看到涨停板数字前面那些符号没有?就是标示当日超短强度处在“弱区-震荡区-强区”。年前13日连续在弱区,不管你叫什么期。按市场弱区标准少做多蹲,能大量吃面贺年?上帖已提到指标钝化的问题,被各种教炒股。不是俺说“钝化”,是市场特征“钝化”,一直没波动,C?最大变化是0113>0116,涨停33>39个,39个没有脱离弱区的特征,光凭增加6个涨停能带来多大变化?背后都是增量资金驱动的,说明没钱。
再往前。1229,37个涨停(弱区)>1230,44个涨停(震荡区),贴标签:变强>0103, 95个涨停(强区),贴标签:沸点。用数字比对后,交易日之间变化,是非常清晰的事情。你不喜欢“变强”“沸点”,whatever,随便贴。
为什么不用“混沌——高潮—分歧——退潮”?而标新立异搞XX区?你看到俺全部用3-5-7等奇数分组。中间区域必然对应震荡,大婶们分4档,那中间两档该叫“上震荡区”“下震荡区”?反人类设计了吧?理论天下无敌、豪情壮志,一个抓一个准,赚钱如同平推空头;实践疗效靠想象。肯定有一边病了。
这组图我发几年了。竟然没小伙伴发现那些符号是带算法的,真的一个人都没问过。哎~~

“赚钱效应”怎么体现?有标准就好办了。隔夜持仓,涨停板多,连板多,赚钱的人多,赚钱效应就好。年前13天30+涨停,炸板多,打板指数8连阴接4连阴,当天赔,次日赔,接力赔,哪来的赚钱效应?今天面了,明天自然没开仓欲望,持股如同抬炸弹。说赚钱的都是天天买到龙头涨停,永远核不到他身上的。那是天选之子,还要基础规律干嘛?长期脱离市场,凭运气赚的钱必然凭实力亏回去。好吧,俺承认是个运气比较渣的普通人。
赚钱效应应体现在短线整体,而不是局部,某某龙头还没挂。现在流行的水手战法,都是XX被核自爆XX,XX“超预期”套利买入XX。次日整几个核开盘,自然有一堆老师殉爆,一字板秒板次日低开+没人捞的样本少吗?这个就是上面基础规律的作用,T+1打板指数的变化在不同区域有很清晰的指向。

闲聊:
新丁看不懂正常,做短线投机本就有门槛的工作。正确并能适应市场的交易理念,必然能顺推演,也能逆推演,可以用市场手段解释,而不是模糊不清、云里雾里。
“混沌——高潮—分歧——退潮”,看完上面的东西,大家觉得指导作用剩下多少呢?如果把统计去掉“弱区、震荡区、强区”。“红番区、暴发户区”有什么区别呢?不就是文字标签?再搞高阶点,高潮日T+1后的市场表现,贴这些标签大神们有体系分析过吗?资金会去哪里发财?俺就分析过,有明显的呼吸型表现。具体的,不说了,得加钱。
不能直接用概率学和统计学交易,良好的交易手法是基础要素的上游应用。但能确定,所有有效、高效的手法一定遵循市场规律,例如顺市交易是可以借市场的强势达到提高成功率目的。总会有些一知半解、不知无解的尝试抬杠,多花点时间跟市场对话更实际。
别以为短线好做,还有别的回测统计,受限篇幅不展开。这4年短线市场的多空胜率并非50%V50%,偏空头,无效交易日越来越多。所以上面的统计在实战里还要做胜率调校,要下修交易条件。遵循市场风格,谨慎放在脑门,不是多劳多得。
这种手法并非量化交易,仅仅是通过数字手段达到回测市场目的,是个优化手段。回测有时能印证你的想法,有时不能,甚至反结果,可以理解成做实验。实践见真知,市场反馈才是对的。这手法有门槛,正如前面说的,短线没有K线,采集数据本身就是个大工程,但仅仅是脏活。做这行技术含量在数据分析和加工,是设计者对于数据应用思路的体现。哪天有人拿着个龙头战法的数据模型给我讲课,求之不得,直接给跪。虽然我做的东西在某些技术大神眼里很初级、幼稚,水浅王八多,找到真神学羽是俺的追求,欢迎指导。
写号的各路大哥,不欢迎借鉴。原创作者必然知道谁抄袭,哪怕是思路,出现一定让全网知道你抄袭。反正俺不靠这吃饭。
能看到这里都是好安达,观点认同与否无所谓,启发思考最重要。中国最北的地方叫漠河,出现破纪录的历史低温-53度。瑞雪兆丰年,今年账户能整漠河那维度也不错。祝各位暴富,狂刀各路空头。