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第四节 证券交易公开信息
5.4.1 有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金竞价交易出 现下列情形之一的,本所公布当日买入、卖出金额最大的 5 家会 员营业部的名称及其买入、卖出金额:
(一)日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前 5 只股票 25 (基金),收盘价格涨跌幅偏离值的计算公式为:收盘价格涨跌 幅偏离值=单只股票(基金)涨跌幅-对应分类指数涨跌幅;
(二)日价格振幅达到 15%的前 5 只股票(基金),价格 振幅的计算公式为:价格振幅=(当日最高价格-当日最低价格) /当日最低价格×100%;
(三)日换手率达到 20%的前 5 只股票(基金),换手率 的计算公式为:换手率=成交股数(份额)/无限售流通股数(份 额)×100%。
收盘价格涨跌幅偏离值、价格振幅或换手率相同的,依次按 成交金额和成交量选取。
对应分类指数包括本所编制的上证 A 股指数、上证 B 股指 数和上证基金指数等。
对第 3.3.13 条规定的无价格涨跌幅限制的股票,本所公布 其首个交易日买入、卖出金额最大的 5 家会员营业部的名称及其 买入、卖出金额。
5.4.2 股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的, 属于异常波动,本所分别公布该股票、封闭式基金交易异常波动 期间累计买入、卖出金额最大 5 家会员营业部的名称及其买入、 卖出金额:
(一)连续 3 个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 ±20%的,收盘价格涨跌幅偏离值累计值的计算公式为:收盘价 格涨跌幅偏离值累计值=(单只证券期末收盘价/期初前收盘价 -1)×100%-(对应指数期末收盘点数/期初前收盘点数-1)× 100%。如期间内证券发生过除权除息,则对收盘价格做相应调 整;
(二)连续 3 个交易日内日均换手率与前 5 个交易日的日均 换手率的比值达到 30 倍,并且该股票、封闭式基金连续 3 个交 易日内的累计换手率达到 20%的;
(三)证监会或本所认定属于异常波动的其他情形。 异常波动指标自本所公布的次一交易日或复牌之日起重新 计算。
5.4.3 股票竞价交易出现下列情形之一的,属于严重异常 波动,本所公布严重异常波动期间的投资者分类交易统计等信息:
(一)连续 10 个交易日内 4 次出现第 4.4.11 条或第 5.4.2 条第一项规定的同向异常波动情形;
(二)连续 10 个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达 到+100%(-50%);
(三)连续 30 个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达 到+200%(-70%);
(四)证监会或者本所认定属于严重异常波动的其他情形。 股票交易出现严重异常波动的多种情形的,本所一并予以公 布。 严重异常波动指标自本所公布的次一交易日或复牌之日起 重新计算。
5.4.4 股票交易出现严重异常波动情形的,上市公司应当 按照上市规则规定及时予以核查并采取相应措施。 经上市公司核查后无应披露未披露重大事项,也无法对异常 波动原因作出合理解释的,除按照上市规则规定处理外,本所可 根据市场情况,加强异常交易监控,并要求会员采取有效措施向 客户提示风险。
5.4.5 无价格涨跌幅限制的股票不纳入异常波动及严重异 常波动指标的计算。
5.4.6 本所可以根据市场情况,调整异常波动和严重异常 波动的认定标准。
5.4.7 本所根据第 4.2.3 条对证券实施特别停牌的,根据 需要可以公布以下信息:
(一)成交金额最大的 5 家会员营业部的名称及其买入、卖 出数量和买入、卖出金额;
(二)股份统计信息;
(三)本所认为应披露的其他信息。
5.4.8 证券交易公开信息涉及机构的,公布名称为“机构 专用”。
5.4.9 根据市场发展需要,本所可以调整证券交易公开信 息的内容。
5.4.1 有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金竞价交易出 现下列情形之一的,本所公布当日买入、卖出金额最大的 5 家会 员营业部的名称及其买入、卖出金额:
(一)日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前 5 只股票 25 (基金),收盘价格涨跌幅偏离值的计算公式为:收盘价格涨跌 幅偏离值=单只股票(基金)涨跌幅-对应分类指数涨跌幅;
(二)日价格振幅达到 15%的前 5 只股票(基金),价格 振幅的计算公式为:价格振幅=(当日最高价格-当日最低价格) /当日最低价格×100%;
(三)日换手率达到 20%的前 5 只股票(基金),换手率 的计算公式为:换手率=成交股数(份额)/无限售流通股数(份 额)×100%。
收盘价格涨跌幅偏离值、价格振幅或换手率相同的,依次按 成交金额和成交量选取。
对应分类指数包括本所编制的上证 A 股指数、上证 B 股指 数和上证基金指数等。
对第 3.3.13 条规定的无价格涨跌幅限制的股票,本所公布 其首个交易日买入、卖出金额最大的 5 家会员营业部的名称及其 买入、卖出金额。
5.4.2 股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的, 属于异常波动,本所分别公布该股票、封闭式基金交易异常波动 期间累计买入、卖出金额最大 5 家会员营业部的名称及其买入、 卖出金额:
(一)连续 3 个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 ±20%的,收盘价格涨跌幅偏离值累计值的计算公式为:收盘价 格涨跌幅偏离值累计值=(单只证券期末收盘价/期初前收盘价 -1)×100%-(对应指数期末收盘点数/期初前收盘点数-1)× 100%。如期间内证券发生过除权除息,则对收盘价格做相应调 整;
(二)连续 3 个交易日内日均换手率与前 5 个交易日的日均 换手率的比值达到 30 倍,并且该股票、封闭式基金连续 3 个交 易日内的累计换手率达到 20%的;
(三)证监会或本所认定属于异常波动的其他情形。 异常波动指标自本所公布的次一交易日或复牌之日起重新 计算。
5.4.3 股票竞价交易出现下列情形之一的,属于严重异常 波动,本所公布严重异常波动期间的投资者分类交易统计等信息:
(一)连续 10 个交易日内 4 次出现第 4.4.11 条或第 5.4.2 条第一项规定的同向异常波动情形;
(二)连续 10 个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达 到+100%(-50%);
(三)连续 30 个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达 到+200%(-70%);
(四)证监会或者本所认定属于严重异常波动的其他情形。 股票交易出现严重异常波动的多种情形的,本所一并予以公 布。 严重异常波动指标自本所公布的次一交易日或复牌之日起 重新计算。
5.4.4 股票交易出现严重异常波动情形的,上市公司应当 按照上市规则规定及时予以核查并采取相应措施。 经上市公司核查后无应披露未披露重大事项,也无法对异常 波动原因作出合理解释的,除按照上市规则规定处理外,本所可 根据市场情况,加强异常交易监控,并要求会员采取有效措施向 客户提示风险。
5.4.5 无价格涨跌幅限制的股票不纳入异常波动及严重异 常波动指标的计算。
5.4.6 本所可以根据市场情况,调整异常波动和严重异常 波动的认定标准。
5.4.7 本所根据第 4.2.3 条对证券实施特别停牌的,根据 需要可以公布以下信息:
(一)成交金额最大的 5 家会员营业部的名称及其买入、卖 出数量和买入、卖出金额;
(二)股份统计信息;
(三)本所认为应披露的其他信息。
5.4.8 证券交易公开信息涉及机构的,公布名称为“机构 专用”。
5.4.9 根据市场发展需要,本所可以调整证券交易公开信 息的内容。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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第四节 证券竞价交易公开信息
5.4.1 有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金竞价交 易出现下列情形之一的,本所分别公布相关证券当日买入、 卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称及其 各自的买入、卖出金额:
(一)当日收盘价涨跌幅偏离值达到±7%的各前五只主 板股票和封闭式基金,当日收盘价涨跌幅达到±15%的前五 只创业板股票。 收盘价涨跌幅偏离值的计算公式为: 收盘价涨跌幅偏离值=单只证券涨跌幅-对应分类指数 涨跌幅 证券价格达到涨跌幅限制的,取对应的涨跌幅限制比例 进行计算。
(二)当日价格振幅达到 15%的各前五只主板股票和封 闭式基金,当日价格振幅达到 30%的前五只创业板股票。 价格振幅的计算公式为: 价格振幅=(当日最高价-当日最低价)/当日最低价 ×100%
(三)当日换手率达到 20%的各前五只主板股票和封闭 式基金,当日换手率达到 30%的前五只创业板股票。 换手率的计算公式为: 换手率=成交股数(份额)/无限售流通股数(份额) ×100% 收盘价涨跌幅偏离值、收盘价涨跌幅、价格振幅或换手 率相同的,依次按成交金额和成交量选取。 主板 A 股股票、创业板股票、B 股股票、封闭式基金的 对应分类指数分别是本所编制的深证 A 股指数、创业板综合 指数、深证 B 股指数和深证乐富基金指数。
5.4.2 第 3.3.15 条规定的无价格涨跌幅限制股票,本 所公布其当日买入、卖出金额最大的五家会员证券营业部或 交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。 股票首次公开发行上市的,仅在上市首日公布上述信息。
5.4.3 股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一 的,属于异常波动,本所分别公布其在交易异常波动期间累 — 30 — 计买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名 称及其各自累计买入、卖出金额:
(一)主板股票和封闭式基金连续三个交易日内日收盘 价涨跌幅偏离值累计达到±20%的,创业板股票连续三个交 易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%的。 收盘价涨跌幅偏离值累计值的计算公式为: 收盘价涨跌幅偏离值累计值=(单只证券期末收盘价/期 初前收盘价-1)×100%-(对应指数期末收盘点数/期初前收 盘点数-1)×100% 如期间内证券发生过除权除息,则对收盘价做相应调整。
(二)ST 和*ST 主板股票连续三个交易日内日收盘价涨 跌幅偏离值累计达到±12%的。
(三)主板股票和封闭式基金连续三个交易日内日均换 手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30 倍,且该 证券连续三个交易日内的累计换手率达到 20%的。
(四)证监会或本所认为属于异常波动的其他情形。 5.4.4 股票竞价交易出现下列情形之一的,属于严重 异常波动,本所公布严重异常波动期间的投资者分类交易统 计等信息:
(一)主板股票连续十个交易日内四次出现第 5.4.3 条第一、第二项规定的同向异常波动情形,创业板股票连续十 个交易日内三次出现第 5.4.3 条规定的同向异常波动情形;
(二)连续十个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达 到+100%(-50%);
(三)连续三十个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计 达到+200%(-70%);
(四)证监会或者本所认定属于严重异常波动的其他情 形。 股票交易出现严重异常波动的多种情形的,本所一并予 以公布。
5.4.5 本所可以根据市场情况,调整异常波动和严重 异常波动的认定标准。 异常波动指标和严重异常波动指标自本所公布的次一 交易日或复牌之日起重新计算。 第 3.3.15 条规定的无价格涨跌幅限制股票不纳入异常 波动指标和严重异常波动指标的计算。
5.4.6 股票交易出现严重异常波动情形的,上市公司 应当按照上市规则规定及时予以核查并采取相应措施。 经上市公司核查后无应披露未披露重大事项,也无法对 异常波动原因作出合理解释的,除按照上市规则规定处理外, 本所可根据市场情况,加强异常交易监控,并要求会员采取 有效措施向客户提示风险。
5.4.7 证券交易公开信息涉及机构专用交易单元的, 公布名称为“机构专用”。