竞价基础知识(转)
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由于在前三篇集合竞价的讨论中,很多师兄弟都不清楚集合竞价的规则,所以,转这篇基础知识。
并且标了重点和写上我认为的关键点,帮助师兄弟理解。
1、集合竞价期间显示的买一和卖一的价格、数量相等,意思是,这个价格是即时买卖单匹配的最大量对应的价格。关键点:最大匹配!
下面这个表格是集合竞价撮合系统,当进入集合竞价的时候,所有报上去的价格,电脑会进行由高到低的排序,价格两边对应的是该价格申报的买单、卖单数量,另外有一个总买单和总卖单的统计。
总买单的统计是从已申报的最高买价对应的买单开始累加,总卖单是从已申报的最低卖价对应的卖单开始累加。
比如9.98元位置的买单是11手,在9.98元上方还有两个买单,数量分别是676手和222手,那么9.98元位置的总买单就是676+222+11=909手。
同样的,9.98元位置的卖单是432手,但是在9.98元下方还有四个档位的卖盘,那么9.98元的总卖单就是345+100+100+432=977手。
每个价位的匹配量按照总买单和总卖单孰低的原则显示。
比如下表中10元价格的总买单是676手,总卖单是1844手,那么匹配量就是676手,未匹配量就是1844-676=1168手,未匹配的量是卖单,行情就在卖一量的上面显示1168手,表示未匹配的量在卖一一侧。
而行情中显示的即时匹配量是按照所有价格匹配量最大的那个量和价格显示。
比如下表中,9.98元对应的匹配量是909手,是所有价格档位上匹配量最大的,所以即时行情显示的买一、卖一价格就是9.98元,对应的量显示的就是909手,未匹配的量显示在卖一一侧,显示的是68手。
所以,很多人认为即时显示的价格对应的量就是当时价格上挂的量,其实是不对的,其他价位上也可以有很多挂单,我们能看到的仅仅是下图中红色方框里的三个数据,其他的我们是看不到的。
2、如果想要把股价打下一个档位,比如想要让股价跌到9.97元,不是一定要在9.97元挂卖单,可以在9.97元下方的任何一档价格上挂卖单,都可以实现打压股价的目的,只要多挂的卖单大于9.98元位置挂的卖单 — 卖一侧的未匹配量就行。
关键点:在匹配价格下方挂弹量大于卖一测未匹配量。
上图中9.98元位置挂的卖单是432手,卖一未匹配量是68手,432—68=364手,所以,在9.98元以下任何一个价格挂大于等于364手的卖单,就可以把股价打下一个档位,如下图:
在9.94元挂365手卖单,这时,所有匹配量中,最大的量就变成了9.97元的位置,那么即时行情显示的价格跌到9.97元了。
同样的,想要拉升股价到上一个价格档位,只需要在现有价格之上的任何一个价位挂合适的买单都可以实现。
另外,在9点20之前是允许撤单的,所以这个时间点之前,也可以通过撤买单来实现打压股价的目的,通过撤卖单实现拉升股价的目的。
关键点:9:20前可以撤单,影响股价变动。9:20-9:25只能挂单,不能撤单。
3、绿色柱子越来越长并不是抛压越来越大。比如下图的集合竞价图:
我们知道,集合竞价红绿色柱子分为上下两个部分,上面倒挂的是未匹配的量柱,下面的是已经匹配的量柱,如果未匹配的量在卖一位置,那么对应的即时行情显示的量柱就是绿色的,反之显示红色。
上图中,已匹配的量越来越多,并且是绿色的柱子,这不意味着抛压越来越大,因为既然是匹配了,就说明有卖单,同时也有买单,才算是匹配,才能显示在下面,而上面倒挂的柱子,基本上没有怎么变化,这说明买单和卖单是同时增加的,你能说是抛压变大了吗?
只有在价格不变的情况下,倒挂的绿色柱子边长,或者倒挂的红色柱子变短,才说明是抛压变大了,比如这两种:
4、集合竞价的最终成交金额并不是所有匹配量的总和,而仅仅是最后一根柱子的量,也就说,9点30以后进入连续竞价,每一个量柱都是真实成交过了,而集合竞价期间,只有最后一个量柱是真实成交,之前的所有量柱仅仅是匹配量,并不是真实成交了的量。
关键点:最后一根量柱。
5、集合竞价产生的成交量和仅仅是9点25显示的那个量,9点30分显示的成交量包含了9:30:00到9:31:00之间的成交量和集合竞价产生的成交量,如下图,我们如果把鼠标放在9点30的位置,显示的成交量是782手,而集合竞价9点25出来的是521手,明显不对,如果再加上下面9点30这一分钟的量就对上了:
关键点:9:30显示的是开盘和集合竞价量和。
并且标了重点和写上我认为的关键点,帮助师兄弟理解。
1、集合竞价期间显示的买一和卖一的价格、数量相等,意思是,这个价格是即时买卖单匹配的最大量对应的价格。关键点:最大匹配!
下面这个表格是集合竞价撮合系统,当进入集合竞价的时候,所有报上去的价格,电脑会进行由高到低的排序,价格两边对应的是该价格申报的买单、卖单数量,另外有一个总买单和总卖单的统计。
总买单的统计是从已申报的最高买价对应的买单开始累加,总卖单是从已申报的最低卖价对应的卖单开始累加。
比如9.98元位置的买单是11手,在9.98元上方还有两个买单,数量分别是676手和222手,那么9.98元位置的总买单就是676+222+11=909手。
同样的,9.98元位置的卖单是432手,但是在9.98元下方还有四个档位的卖盘,那么9.98元的总卖单就是345+100+100+432=977手。
每个价位的匹配量按照总买单和总卖单孰低的原则显示。
比如下表中10元价格的总买单是676手,总卖单是1844手,那么匹配量就是676手,未匹配量就是1844-676=1168手,未匹配的量是卖单,行情就在卖一量的上面显示1168手,表示未匹配的量在卖一一侧。
而行情中显示的即时匹配量是按照所有价格匹配量最大的那个量和价格显示。
比如下表中,9.98元对应的匹配量是909手,是所有价格档位上匹配量最大的,所以即时行情显示的买一、卖一价格就是9.98元,对应的量显示的就是909手,未匹配的量显示在卖一一侧,显示的是68手。
所以,很多人认为即时显示的价格对应的量就是当时价格上挂的量,其实是不对的,其他价位上也可以有很多挂单,我们能看到的仅仅是下图中红色方框里的三个数据,其他的我们是看不到的。
2、如果想要把股价打下一个档位,比如想要让股价跌到9.97元,不是一定要在9.97元挂卖单,可以在9.97元下方的任何一档价格上挂卖单,都可以实现打压股价的目的,只要多挂的卖单大于9.98元位置挂的卖单 — 卖一侧的未匹配量就行。
关键点:在匹配价格下方挂弹量大于卖一测未匹配量。
上图中9.98元位置挂的卖单是432手,卖一未匹配量是68手,432—68=364手,所以,在9.98元以下任何一个价格挂大于等于364手的卖单,就可以把股价打下一个档位,如下图:
在9.94元挂365手卖单,这时,所有匹配量中,最大的量就变成了9.97元的位置,那么即时行情显示的价格跌到9.97元了。
同样的,想要拉升股价到上一个价格档位,只需要在现有价格之上的任何一个价位挂合适的买单都可以实现。
另外,在9点20之前是允许撤单的,所以这个时间点之前,也可以通过撤买单来实现打压股价的目的,通过撤卖单实现拉升股价的目的。
关键点:9:20前可以撤单,影响股价变动。9:20-9:25只能挂单,不能撤单。
3、绿色柱子越来越长并不是抛压越来越大。比如下图的集合竞价图:
我们知道,集合竞价红绿色柱子分为上下两个部分,上面倒挂的是未匹配的量柱,下面的是已经匹配的量柱,如果未匹配的量在卖一位置,那么对应的即时行情显示的量柱就是绿色的,反之显示红色。
上图中,已匹配的量越来越多,并且是绿色的柱子,这不意味着抛压越来越大,因为既然是匹配了,就说明有卖单,同时也有买单,才算是匹配,才能显示在下面,而上面倒挂的柱子,基本上没有怎么变化,这说明买单和卖单是同时增加的,你能说是抛压变大了吗?
只有在价格不变的情况下,倒挂的绿色柱子边长,或者倒挂的红色柱子变短,才说明是抛压变大了,比如这两种:
4、集合竞价的最终成交金额并不是所有匹配量的总和,而仅仅是最后一根柱子的量,也就说,9点30以后进入连续竞价,每一个量柱都是真实成交过了,而集合竞价期间,只有最后一个量柱是真实成交,之前的所有量柱仅仅是匹配量,并不是真实成交了的量。
关键点:最后一根量柱。
5、集合竞价产生的成交量和仅仅是9点25显示的那个量,9点30分显示的成交量包含了9:30:00到9:31:00之间的成交量和集合竞价产生的成交量,如下图,我们如果把鼠标放在9点30的位置,显示的成交量是782手,而集合竞价9点25出来的是521手,明显不对,如果再加上下面9点30这一分钟的量就对上了:
关键点:9:30显示的是开盘和集合竞价量和。
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最后一点不是吧,1月25日,华宝股份,我在9点25的截图,显示成交量是28221手,我找到那天的分时,看到9点30的数据也是28221手,如图所示。[图片][图片]
最后一点不是吧,1月25日,华宝股份,我在9点25的截图,显示成交量是28221手,我找到那天的分时,看到9点30的数据也是28221手,如图所示。[图片][图片]
竞价的核心是判断市场情绪,靠竞价做股票 让你亏的裤衩也没有了
竞价的核心是判断市场情绪,靠竞价做股票 让你亏的裤衩也没有了
反之,同理,如果9:21卖单是3w手挂单,如果这个时候买单是1w,如果下一分钟,买单增加到2w,可能就变成了买一撮合,就变成了红柱,红柱变长。
文中说只有在价格不变的情况下,倒挂的绿色柱子变长或者倒挂的红色柱子变短才说明抛压变大。这个没理解到,望兄解惑![图片]
举例:爱普股份。
2021-5-6,涨停。
5.10的竞价量是6w,盘中9w。
5.11的竞价量是9w,盘中9w,尾盘6.7w,能量在下降。
光从竞价量可以看到场外有多少资金关注。原来关注的是6w手,第二天关注的是9w手。
到了5.12,9:15竞价开始,虽然同样是涨停,竞价顶板量不到1000手。前一天是几万手,第二天场外资金全部不参与竞价了。这是信号够强了吧。
这个立刻可以看到场外资金不参与了,于是,当日场内资金涌出来,当天竞价从涨停杀到了0轴开。盘中分时再杀到了-6%。
至于盘中再实现了弱转强,那是盘中分时能量分析问题了。
至少可以通过这个来跟踪场内外资金的能量变化,提前给出超短操作的预判信号。
好多高手就是在集合竞价完成当天的买和卖的。
觉得一天的集合竞价对当天的盘面和整体的走势影响不大。
但事实上很多人会看集和惊吓决定买卖走向,结合竞价就影响了开盘。
开盘发生变化,那么,盘中和后续的资金也相应的发生变化。
特别是对一些连续涨停的个股集合竞价的能量影响很大。
而一些在个股震荡当中,集合竞价交投很小的,结合竞价的影响和意义就不太大了。
我们分析的集合竞价都是分析那些对后续影响很大的个股,而不是交投不活跃,竞价开盘影响不足的哪些票。
如果把这个集合竞价的能量分析放到震荡的个股,集合竞价占比很小的个股,那么就不存在意义,分析就会失效。
所以,什么时候用什么时候不用,这个大前提要分清楚。
文中“……而上面倒挂柱子,基本上没有怎么变化,这说明买单和卖单是同时增加的……”,这种排量图上绿柱“基本上没有变化”的竞价状态只会出现在“同一匹配价上”。
如果{高于(含)匹配价的买单之和-低于(含)匹配价的卖单之和}>0,未匹配量在买一侧;反之,未匹配量在卖一侧。
一、“白点”上跳,价格上升,卖一侧未配量增大(绿柱);
二、“白点”下跳,价格下跌,买一侧未配量增大(红柱);
(上述都是在临界状态)
假设在涨停价,9:21有3w手挂单买入,但是这个时候,挂单卖出只有1w手,到9:22,买入挂单不变,如果这个时候再增加1w手在涨停价卖出,可能就变成了卖一撮合,就变成了绿柱,如果2w手卖出增加到2.5
[展开]这个大部分是定向分析,过于纠结量的细节,会变得本末倒置。
定向分析就是大概的粗线条。
转到细节里面进行分析是我们养成分析的思路方向是怎么样的。
在实盘当中大概看一眼就能明确方向,也不需要过于去对接,哪一个量多哪个量少,微小的差别在哪里。
抓核心就行了。
1、集合竞价成交的总量与占比。这个是大多数老师都有讲的。关键是对比是与之前量的变化比值,例如占前一日成交量的多少。
2、多空的变化。场外资金和场内持筹者,竞价量的变化。这个也非常关键。很多老师只关注第1点,忽视第2点,会得出相反的结论。
3、撤单量的变化。关键点是在9:20前后的变化。
4、开盘价格。
兄弟,集合竞价的成交量只看倒挂的红绿柱吗
我觉得集合竞价应该关注以下4点:1、集合竞价成交的总量与占比。这个是大多数老师都有讲的。关键是对比是与之前量的变化比值,例如占前一日成交量的多少。2、多空的变化。场外资金和场内持筹者,竞价量的变化。这
[展开]是的,集合竞价是比较容易看到能量转换的变化的。举例:爱普股份。2021-5-6,涨停。5.10的竞价量是6w,盘中9w。5.11的竞价量是9w,盘中9w,尾盘6.7w,能量在下降。光从竞价量可以看到场
[展开]我觉得集合竞价应该关注以下4点:1、集合竞价成交的总量与占比。这个是大多数老师都有讲的。关键是对比是与之前量的变化比值,例如占前一日成交量的多少。2、多空的变化。场外资金和场内持筹者,竞价量的变化。这
[展开]大家揪细节的认真态度很好。不过,要记清楚,分析集合竞价的核心就是给出超预期,不及预期,弱转强的初步判断。这个大部分是定向分析,过于纠结量的细节,会变得本末倒置。定向分析就是大概的粗线条。转到细节里面进
[展开]大家揪细节的认真态度很好。不过,要记清楚,分析集合竞价的核心就是给出超预期,不及预期,弱转强的初步判断。这个大部分是定向分析,过于纠结量的细节,会变得本末倒置。定向分析就是大概的粗线条。转到细节里面进
[展开]有很多人不看集合竞价。觉得一天的集合竞价对当天的盘面和整体的走势影响不大。但事实上很多人会看集和惊吓决定买卖走向,结合竞价就影响了开盘。开盘发生变化,那么,盘中和后续的资金也相应的发生变化。特别是对一
[展开]@股点飞侠 兄好!我看了爱普股份5月10日、5月11日与5月12日的竞量图,是不是笔误了?[图片] [图片] [图片] [图片]
兄,都理解我要讲的啦
有个疑问想请教,假如竞价是跌停价卖单就1000手,买一也是1000如果想把价格拉到涨停卖方可以挂大于1000手涨停价格的卖单吗?,实现拉升股价。还是只能是买方加价挂大单才能能拉升股价?
@老去的鱼 兄这是用什么软件看竞价量的??
@寻龙心法 [鲜花]兄,都理解我要讲的啦
有很多人不看集合竞价。觉得一天的集合竞价对当天的盘面和整体的走势影响不大。但事实上很多人会看集和惊吓决定买卖走向,结合竞价就影响了开盘。开盘发生变化,那么,盘中和后续的资金也相应的发生变化。特别是对一
[展开]是的,集合竞价是比较容易看到能量转换的变化的。举例:爱普股份。2021-5-6,涨停。5.10的竞价量是6w,盘中9w。5.11的竞价量是9w,盘中9w,尾盘6.7w,能量在下降。光从竞价量可以看到场
[展开]我觉得集合竞价应该关注以下4点:1、集合竞价成交的总量与占比。这个是大多数老师都有讲的。关键是对比是与之前量的变化比值,例如占前一日成交量的多少。2、多空的变化。场外资金和场内持筹者,竞价量的变化。这
[展开]@股点飞侠 兄好!很久没有看到认认真真,详详细细写竞价的贴子了。 祝兄春节快乐![图片] [图片]
突然爆量和,缩量加速的板,次日的竞价预期按照原来的预期标准是有偏差的。
亚太药业是符合预期,不在出货范围。
@股点飞侠 兄好!很久没有看到认认真真,详详细细写竞价的贴子了。 祝兄春节快乐![图片] [图片]
如果超出了,它还上涨,那么我的理解就是,错过没有问题,不会做错。但是,与此同时,一但是出货的,你又去了,这个时候做错就是要吃大面的。
@股点飞侠 兄好!很久没有看到认认真真,详详细细写竞价的贴子了。 祝兄春节快乐![图片] [图片]
关于成交量这个问题,我全部整理过,做了修正,基本上没有太大问题。突然爆量和,缩量加速的板,次日的竞价预期按照原来的预期标准是有偏差的。亚太药业是符合预期,不在出货范围。
关于成交量这个问题,我全部整理过,做了修正,基本上没有太大问题。突然爆量和,缩量加速的板,次日的竞价预期按照原来的预期标准是有偏差的。亚太药业是符合预期,不在出货范围。
@寻龙心法 [鲜花]兄,都理解我要讲的啦
1、1.7竞价爆量成交20.7w手。盘中下跌,3.4%开盘。对于小于2亿的小盘股,竞价量能符合预期范围是10~20%。前一天是一字缩量板,成交量没有参考意义,有很大偏差。需要考虑两个量:(1)前期最大的量,1.5是57w手。(2)5日均量是30w手。1.7的20.7w手,对应两个量的比值,分别是36%和69%。竞价判断是不在预期范围,有出货的嫌疑的。在当时的市场环境下,它应该是高开的预期,继续顶一字板。结果它也的确是低开了,爆量了,我认为是不及预期的。它是弱的表现。竞价的时候不去是合理的。因为一旦做错,当天可能就吃大面。
2、核心的关键在于开盘后的分时,它快速拉至涨停,封单量到了22w手。这个是盘中的弱转强。开盘后的10笔巨单,可以明显看到弱转强的信号。这个时候是可以打板的。
3、如果给我选择,我是不会去做。因为当时有龙津和精华。高辨识度龙头轮不到亚太。
4、亚太只是跟风,并且事后分析就是强庄强行拉的,不是市场合力的结果。你看1.7当天开盘后的一分钟的10笔单,怎么可能是市场合力搞出来的呢?这个就是强庄做的。后来它又顶了2个一字板,市场根本参与不了。市场开始关注跟风是在1.13。1.14竞价又砸出了8w手,当天几乎是地天板拉起来。后面就断板走A杀,连反抗都没有。1.20是短暂抵抗了一下又直接杀跌了。
马后炮回头看,根本就是强庄强行做的票。强庄出来后直接腰斩,高位接盘的全部死掉。这个走势跟得利斯一样,都是某个强庄强行拉起。PS:那天听直播知道得利斯就是秋神做的,强行顶,到了高位派发。
所以,回头看,只做最强,不做跟风,是非常有道理的。最强的龙头,市场合力在,不会那么容易死,还能有机会出来。这些票不做是对的,它们走出了指标之外,就是要警惕的。用好自己的体系,不犯错,稳健安全。
@股点飞侠 兄好!那从你的视角可否分析一下亚太药业1月10日的集合竞价情况(是符合预期,不在出货范围)。先谢谢了!
是顶板参与的的量不是成交量,我写得不够严谨。兄,很细心[鲜花]
马后炮一下:1、1.7竞价爆量成交20.7w手。盘中下跌,3.4%开盘。对于小于2亿的小盘股,竞价量能符合预期范围是10~20%。前一天是一字缩量板,成交量没有参考意义,有很大偏差。需要考虑两个量:(
[展开]@股点飞侠 兄好!那从你的视角可否分析一下亚太药业1月10日的集合竞价情况(是符合预期,不在出货范围)。先谢谢了!
马后炮一下:1、1.7竞价爆量成交20.7w手。盘中下跌,3.4%开盘。对于小于2亿的小盘股,竞价量能符合预期范围是10~20%。前一天是一字缩量板,成交量没有参考意义,有很大偏差。需要考虑两个量:(
[展开]龙津药业是真的强,当时是最强悍的,非常有韧性,亚太药业就是一波流。
马后炮一下:1、1.7竞价爆量成交20.7w手。盘中下跌,3.4%开盘。对于小于2亿的小盘股,竞价量能符合预期范围是10~20%。前一天是一字缩量板,成交量没有参考意义,有很大偏差。需要考虑两个量:(
[展开]当时亚太三板票,没有辨识度。
@股点飞侠 兄好!学了,非常感谢!因为那天我二选一,也选错了打板了北玻股份,而没有选亚太药业。 但从竞价角度思考,在1月10日这一天龙津药业、精华制药这2股与亚太药业根本放不到一起PK的,这只是个人不
[展开]