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中国股市:如何创建并运用一个交易系统

原创于 淘股吧:2022-01-12 13:32
在所有损失当中,最严重、代价最大的损失要算丧失自信。
[淘股吧]
成功的交易绝对要从自信开始,你自信:a)你有能力进行成功的交易:b)你有能力克服过去阻碍你成功交易的恶;c)你有能力学,能在一定的指导下成功地运作。
一个良好的趋势跟进体系,其独一无二的诱人之处,在于它能够在趋势移动变化的尽可能早期,建立一笔与走势一致的交易头寸(走向的及早确认要仰仗所选用技术指标的敏感程度)。典型的好体系(此例中是一个长期体系)常常能使你在市场继续朝有利于你的方向移动时继续持仓,而在趋势逆转时又让你能止损出场。
问题在于“常让你继续持仓”之上,几乎所有的体系交易者都发现,在市场趋势有利时,恰当调整止损价格,保持原有头寸是件极其困难的事情。而市场不是将你截出,就是在有利之时发生逆行。
在充满紧张和白热化的真实交易世界里,止损价格的设置是一门最微妙、最完美的艺术,是进行有效的趋势交易的关键 所在。止损价格要么太紧,价格由于微小的技术性回落而频频摆动,你则不断地被截出市场;
要么太松,将使你承担巨额的、无法防范的损失,或是在市场逆行时, 将帐面盈利的大部分还给市场。正确调整止损价格这一问题的解决办法可能是设计一个成功的体系中最困难的部分,也是新技术研究中唯一受到最大关注的领域。

趋势跟进体系的另一大问题是,在宽阔的横向价格运动 时期(不幸的是这种移动较明确而活跃的趋势更普遍),体系使用者常常在价格上升时买入,回落时卖出。这些进进出出的损失对趋势跟进体系交易来说无法避免。
运作者需要耐心和金融实力度过一系列的进出损失,而等待一个获取巨利的大波动。拥有这种必需的留滞能力和约束力不是件容易的事。但经验表明,如果你有一个可行的、经过验证的趋势跟进方法,最好是坚持它并踞随至最后,而不要试图用第二假定和持续的过度管理来“改善”运作结果, 关于摒弃一个经人验证的交易体系这一问题,有许多值得借鉴的例子,尤其是在近3—5年里。许多以前成功的世界级交易人士,据有连续一致的长期系统策略,后来却放弃他们已经验证的方法,转向偏好非正轨的自行其是的交易策略,其运作结果令人失望。
几乎所有事例中的操作者们都承认,放弃已经验证的技术系统,使用一个跟随形势之后的自行决定策略是一个错误。
除了那些只能赚取微利,但交易量大而且只需要支付几乎可忽略不计的佣金的少量专职业操作者外,持续高获利的多为长期头寸交易者,他们常常是追随市场趋势的人
至于我自己,很幸运地在几次大额头寸交易中进行了正确的选择,从而获取了高利。这些头寸中有的持有期长达8个月或10个月,其中有一笔头寸,持有期长达5年。
如果你想要一直盈利,你应当一贯坚持在“最有可能成功的交易”上下赌注。当然,在任何一个单个的“赌博”中,最不可能成功的交易也很有可能占上风,但是,只在某一单个争夺中获胜,对于那些一心想在一系列“赌博”中一贯获胜的严肃的投机者而言,并不具有特别的意义。而且,如果一贯坚持在最有可能成功的交易上下赌注,总会得到报偿的。
除非某人能为非职业投机者发现一种更好的交易方法(这一天也许永远都不会到来),那么追市策略以及把赌注押在最有可能成功的交易上(一种“最佳赌博”头寸)将继续是进行一贯而风险合理的交易的最佳方法."最佳赌博”交易的另一个方面就是运用一种重新进入你过早退出的趋势市场策略。
每次你建立一个趋势跟进头寸之时,假定的前提是你追求的是一个巨大的价格变动。这么做需要有持仓的勇气,不去试图寻找短线交易机会。这就体现了感觉与现实的不同。你的感觉告诉你持有每一个趋势跟进的头寸,寻找有巨大价格变动的机会;而你的现实意识却告诉你大多数的交易注定不会有价格巨大变动的可能。可你事先并不知道哪笔交易会获得巨利,但知道有些交易将会获利,选择交易的策略只能是承受每一笔可能会有“大变动”的趋势跟进头寸,并用止损定单让自己从那些失败的交易中抽身而退。
长线与短线。这个问题即使是现在也还是有很多人在争论哪一种更好,哪一种更符合中国目前的市场等等。我在自己的交易中一直坚持一种双重策略,即:在盈利的头寸上我是一个长线交易者,在相反的头寸上我是一个短线的交易者。如果市场朝有利方向移动(你所持有的头寸与当前趋势一致)的话,你的交易头寸是有利的,可以尽量长时期地持有头寸。不要试图只在天价和地价才进行交易,因为这样做,整个交易不具有连续性,但如果你认定你的头寸与当前趋势相逆,损失在增加的话,就该及早退出市场。
一些交易者采用一种简单直接的长期趋势鉴别方法,即将30(或60)天的简单移动平均与每日收盘价对比。这种方法的使用如下:
(1)表明上升趋势的条件:价格高于移动平均线;线向上倾斜。
(2)表明下降趋势的条件:价格低于移动平均线;线向下倾斜。
可怜的亏货们不明白,指标条件叠加越多,开平仓条件越多,越晕越乱!
进入赢家圈子的策略精华:
1)只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场当前的主要走势,并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者不予参与。
2)假定你所交易的方向与行情趋势一致,在以前或从属的趋势已产生较大价差的基础上,建立你的头寸,或把头寸建立在,对当前行情主趋势的适度逆行位置上。
3)你追市头寸可以形成很有利的变动,因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有利变动这一前提,你应当忍受任何微小的趋势变动,不要轻易对该变动进行频繁交易,或者试图从反趋势交易中迅速获利。
4)一旦所持有的头寸的变动方向对你有利,而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实了,你就可以在某些特定条件下,增加所持有的头寸(金字塔)。
5)除非趋势分析表明行市已反转,你的指令已被截住,否则你应当保留所持有的头寸。在那一时点上,如果你对行市十分注意,你应针对最新形成的趋势对原持有的头寸,进行对冲。然而,如果你对冲了头寸,而其后的市场行为表明主趋势仍然存在,而你的对冲行为过早了,此时,你完全应该重新建立符合主趋势的头寸(追市头寸)。
6)但是,如果行市与你预期变动的方向相反,你应该迅速退出。
7)最后要强调的是,尽管投机的成功靠的是一致的、可行的策略,此外,还需要三个增加的重要内容:约束、约束、还是约束。 ”
风险控制和约束:成功的关键
系统的、客观的风险控制和制约的方法包含三个方面:
(1) 限制每一交易头寸的风险。
(2)避免过渡交易。
(3)截断你的损失。
这些实际上是对赢家圈子策略的一种补充,只有控制风险,保存实力才有可能进一步的获得 成功。这一观点在孙子兵法的形篇中也有提到。《孙子曰:昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。》
交易策略八大铁律
1找对趋势只有在市场展现强烈的趋势特性,或者你的分析显示市场正在酝酿形成新的趋势,才能放手进场。有志赚大钱的人,一定要找出每一个市场中持续进行的主趋势,而且顺着这个主控全局的大趋势操作,要不然就观战于场外。
2小心入场假设你正要顺势操作进场点有几个:a,前一个趋势反转之处;b,横向整理盘显著向某个方向行进之际;c,主趋势不变的情况下出现涨多回跌或者跌深反弹之处,即在主跌走势中,小反弹遇反压时卖出,或反弹到最近一次下跌底部的45-55% (或开始反弹后3-5天)时卖出。在主升走势中,技术性回档遇支撑买进,或跌到最近一次上涨高点45-55%(或开始回档的3-5天)时买进。要是你判断趋势错误或者置眼前的走势于不顾,硬要在主趋势下跌中买进,或者在主趋势上涨的走势中卖出,则只可能发生很大的亏损。
3迅速止损如果市场走势很不利,也就是没跟你站在同一边(不跟原来想的一样),怎么办?首先,你怎么知道你抱了个坏仓位?你自己每天所做的赚赔记录,都会很明确的告诉你事实,你不承认都不行。这种情况下,就只能快点跑,除非你喜欢受虐待,或者有足够的资金死守下去。
4耐心坐稳顺势而为的仓位,可能有很大的利润,所以千万不要轻易弃船。在这个过程中,可能出现许多诱惑,引诱你见到一些小波动,急于逆势抢帽子。除非你熟于此道,而且设立了停损点,否则不要随意进出。
5慎重加码只要所建立的仓位合於大势所趋,而且市场的走势证明趋势对你有利,你可以在第二点所述的技术性反转处金字塔型加码。
6及时止赢保持仓位不动,直到你用客观的分析之后发现:趋势已经反转或者就要反转。这时就要平仓,而且要快。你可以根据电脑系统发出的趋势反转信号操作, 或者依据45-55%的反趋势操作,苗头不对时,赶紧平仓。如果随后的市场走势告诉你,行进中的主趋势依然不变,平仓行动采取的时间过早时,你同样必须在小趋势出现技术性反转之处,小心建立顺势而为的仓位。
7坚持策略交易操作世界跟对弈、网球比赛、跑马拉松、兼并其他公司一样,要成功或胜利,既要有技巧,也要有策略上面的考虑。同一样技艺或同一个竞赛中,就技术层面而言,参赛者的资格往往十分接近,经验也不相上下,唯一能够区别赢家和输家的地方,就在于他们能不能持之以恒,恪守纪律,应用一流的策略和可行的战略。
8恪守纪律另外三个特质不可或缺:纪律、纪律、纪律。每当我漫不经心或者蠢到竟然偏离这些教条时,我一定赔钱,有时赔很多钱。而根据前面所说的策略和战术操作时,通常都会赚钱,这没有什么好惊讶的。这种经验应该人皆有之。
买卖规则重于预测!
这是交易获胜的真正秘诀:停损单是贏家的法宝,保本是永远不败的秘诀。
交易不是知识的学,交易永远是修炼场,人性的一切弱点在这里暴露无遗。
成功的交易者是技巧、心态和德行的统一,三者不可分离。
交易的最高境界是无我,无欲、无喜、无忧、无恐惧。
成功的交易者总是张着两只眼,一只望着市场,一只永远望着自己。
任何时候,最大的敌人,就是你自己。校正自己,永远比观察市场重要。
预测是个陷阱,一个美丽的陷阱,从本质上讲,预测从属于主观。一切必须由市场来决定,市场永远是客观的,不以交易者的主观来决定的。跟着市场行动,抛弃任何主观的东西,是成功交易者的前提。
建立起你的交易系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由你的交易系统决定出入市。
机遇是留给肯下苦功,目光远大的人的;留给不受眼前行情起伏震荡,有完全思想准备的人的;留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质,优秀的人格魅力的人的。
人们往往对简单的真理视而不见,因为他们觉得这是对他们智商的侮辱,难度越大的事情,人们往往乐此不疲,因为它具有足够的刺激和挑战性,而对于简单的方法,人们往往不屑一顾。
投机市场的游戏就是一个管理和控制风险的游戏,而不是追求利润的游戏,估计很多人不同意这样的看法,但这是我的理解,这使我很安全!
盯住止损,止损是自己控制的;不考虑利润,因为利润是由市场控制的!其实资本市场的实质就是资本再分配,最高的境界就是心态的较量。
大多数人都要过战胜自己这一关,能尽快意识到自己的弱点才有可能少走弯路!
交易就是赌博,玩的就是心态,赢时要放胆,输时要舍得放弃。对行情赚到钱没啥了不起,看对行情亏了钱还能不受影响接着下单才厉害。自己不是输在盈利能力,而是死在亏损大了舍不得砍,老是幻想能挺回来。允许自己犯错并能控制自己的亏损应该是最终的目标。
战胜自己很难的,我觉得能明白自己的毛病想法去避开比较现实。只做自己有把握的行情,做单不用想的那么复杂,简单有效就行。
根据自身特点找到合适的方法,就能在市场活得长久,纪律和心态控制比技术提高更重要。男儿在世,一诺掷地,自当溅血赴约,然投机市场,比拼的是放弃的技巧,似不宜过分执著为好。任何时候忘记了去尊重市场,都会铸下大错。
在不同的市场环境下采取什么样的战略战术才是长期成功的关键。思考创造了人,多想想,想透澈点,盲从会死人的。任何一种方法固定下来都能最终赢利,只是科学控制仓量的学问。久错必对,久对必错,取长去短,少取长活,不战则已,战则必胜。
在有成绩后可以放弃,而在受到挫折后绝对不可放弃。因为成功是最后一分钟来访的客人。(对做大趋势者犹为重要)
金融交易的全部----就是要有一套有效的价格趋势策略,加上良好的资金管理和风险控制机制。用“分散”而“持久”的手段,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷。
既然是做趋势就不应该经常换短线来做,因为趋势和短线考虑的角度是不同的,手法也不一样。操作方法到一定程度要继续改善也是很难的,
因为无论如何都有出错的概率存在。永远不要把自己置于危险境地,永远不要承担过度的风险。只要你在入场前确定了自己能够承受得起的风险,从原则上来说那就是个好交易。
“计划你的交易,交易你的计划”,说起来很容易的一句话,但是你是否能够“交易你的计划”,却是最关键的一点,也是最难执行的。

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分类:   方法论

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