认识交易概率思维
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一直在跟大家讲交易概率思维,一个合格的交易者,必能知道你的成就大小最终取决于你的交易系统的取胜概率,和你坚守交易系统规则的能力。
我们很多人,一直在追求模式,系统。却往往陷入了一个误区,多数人是在寻找一个必胜的系统或者模式。当一个系统连续取胜的时候,就以为获取了圣杯,但是在连续失败后,又灰心丧气,换了下一套战法,寻找另一个圣杯。
殊不知,任何系统都有适应期,任何系统最终大数统计的结果都会指向系统本身的取胜概率。
我们如何设计一套符合自己的交易系统,是一回事,可以开帖另说。
当一个系统出现连续受挫后,我们是该坚守,还是该放弃?
首先必须接受这样的观点:单次交易的结果随机。
昨天看了路肖南老师用纸牌给大家做的概率游戏,我想是否可以用更简单的方法来让大家自己体验。我用excel做了一个类似的数据分析
截图中:
列一至列六(采用excel的指令,在本区域产生一组随机数值,这组数值可以实现秒换,并且数值个数随意设定,比用纸牌更快捷)
数值列和代表分值列(给数值赋值,意思是随机数值是10,则代表本次交易的盈亏比为R5,数值为9和8则盈亏比为R2,数值等于7则盈亏比为R1,小于7的数值则是亏损1)
个数列(统计区域内数值的个数)
合计正值(代表分值乘以个数)
正向合计(合计正值的和)
区域个数(区域数值个数)
正向个数(大于6的数值个数)
负向个数(小于7的数值个数)
负向合计(合计负值的和)
胜率(合计正值个数/区域数值个数)
最终值(本组随机数值合计值)
以上图表,可以理解为,按照系统交易138次,取胜的次数为61次,失败的次数为77次,胜率为44.2%,最终获利为正值77,数列中绿色的代表交易失败,可以看到,本组数据,连续失败6次出现过两次,连续失败5次出现过两次。
做好这个表格,你只需要用鼠标点选数据格,就可以马上随机产生一组数据。
大家可以看看,胜率是否一直都在向40%靠拢,并且看一下最终值的正负向,还有中间出现的连续失败。
这个数据测试,你可以将区域数值放大到500或者更多,再统计看看。
相信对提升大家对交易概率的认知,还有对一个系统的建立,坚守有一定的帮助。
我们很多人,一直在追求模式,系统。却往往陷入了一个误区,多数人是在寻找一个必胜的系统或者模式。当一个系统连续取胜的时候,就以为获取了圣杯,但是在连续失败后,又灰心丧气,换了下一套战法,寻找另一个圣杯。
殊不知,任何系统都有适应期,任何系统最终大数统计的结果都会指向系统本身的取胜概率。
我们如何设计一套符合自己的交易系统,是一回事,可以开帖另说。
当一个系统出现连续受挫后,我们是该坚守,还是该放弃?
首先必须接受这样的观点:单次交易的结果随机。
昨天看了路肖南老师用纸牌给大家做的概率游戏,我想是否可以用更简单的方法来让大家自己体验。我用excel做了一个类似的数据分析
截图中:
列一至列六(采用excel的指令,在本区域产生一组随机数值,这组数值可以实现秒换,并且数值个数随意设定,比用纸牌更快捷)
数值列和代表分值列(给数值赋值,意思是随机数值是10,则代表本次交易的盈亏比为R5,数值为9和8则盈亏比为R2,数值等于7则盈亏比为R1,小于7的数值则是亏损1)
个数列(统计区域内数值的个数)
合计正值(代表分值乘以个数)
正向合计(合计正值的和)
区域个数(区域数值个数)
正向个数(大于6的数值个数)
负向个数(小于7的数值个数)
负向合计(合计负值的和)
胜率(合计正值个数/区域数值个数)
最终值(本组随机数值合计值)
以上图表,可以理解为,按照系统交易138次,取胜的次数为61次,失败的次数为77次,胜率为44.2%,最终获利为正值77,数列中绿色的代表交易失败,可以看到,本组数据,连续失败6次出现过两次,连续失败5次出现过两次。
做好这个表格,你只需要用鼠标点选数据格,就可以马上随机产生一组数据。
大家可以看看,胜率是否一直都在向40%靠拢,并且看一下最终值的正负向,还有中间出现的连续失败。
这个数据测试,你可以将区域数值放大到500或者更多,再统计看看。
相信对提升大家对交易概率的认知,还有对一个系统的建立,坚守有一定的帮助。
话题与分类:
主题股票:
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每个人的交易系统不一样,这个要自己评估测算。
转换为交易系统,就是低胜率高盈亏比,40%胜率,但是盈亏比高。
这种多出现在趋势追踪交易系统。
这个系统的期望是多少?
无油干推
学了,谢谢老师
纯自行数字设定,期望0.4。每个人的交易系统不一样,这个要自己评估测算。转换为交易系统,就是低胜率高盈亏比,40%胜率,但是盈亏比高。这种多出现在趋势追踪交易系统。
这个行情,谈不了格局。
主力也真是,早一点砸,吉翔股份 说不定还有机会修复,为什么一定要留那么一点点时间再砸。
这么一搞,金牛也成水牛。
金瑞还好能收回去。
单子填好,弹出对话框,只等确认卖出。这个行情,谈不了格局。主力也真是,早一点砸,吉翔股份 说不定还有机会修复,为什么一定要留那么一点点时间再砸。这么一搞,金牛也成水牛。金瑞还好能收回去。
做不同的市场么?
老师,今天板上买了半仓吉祥,哭了[流泪]
强指数强个股行情,可以不用太担心。
弱行情,一旦踩踏,就有可能收不回来。
这几天每天都有这样的例子,所以盘中不能掉以轻心。
吉翔没跑掉,一不留神就收盘了
经验哈。吉祥下午封单总额只有3千5百万的时候,就随时要准备好卖出准备。强指数强个股行情,可以不用太担心。弱行情,一旦踩踏,就有可能收不回来。这几天每天都有这样的例子,所以盘中不能掉以轻心。
同情你一分钟,我最近的持仓,一般就是十个点到头,注意我这个反向指标。肯定有效!
不妨以追踪趋势交易为主。而且做回测,如果需要考虑的又是个股,又是大盘指数,很难回测。建议去掉这个关联,从个股趋势出发,这并不难。
追踪趋势交易小资金分仓的意义就很小,因为进出从容,止损和转换仓都很容易。
建立系统,不要在里面加入太多未知的影响条件。这样你建设不好系统的。
假设要建立一个打板接力系统,假设你认为接力二板最好。
那么收集近三年所有二板个股数据,包含摸板被砸的。
然后分析,哪种日k线,分时线,中期图形,成交量,换手率等胜率最好,盈亏比高。
然后再统计你认定的图形或者条件下的胜率,盈亏结果。
比如这样一个开仓系统:只接力二板,并且日k线左侧套牢盘集中的时间离开仓当日三个月以上。不做秒板,只做回封,且回封时的当天整体成交量不要高于昨天1.2倍,换手率不能超过30%。且回封时间在上午11点以前。
这样的描述,罗列的条件,就没有模棱两可,模糊不清,执行两难的情况。
注意,上面说的这次条件是我随便写的,未经过任何验证的,只是举例。
如果胜率和大盘相关度大的话,即使分仓很难把概率体现出来咋办?做不同的市场么?
任何时候我都建议,不要恐慌。恐慌也没有用。接受既成事实。如果你确实做的核心票,不妨给一些时间,最不济就是再来一个跌停。
你找出的那些票是否支撑你的信念?一切还是要回到你的持仓本身。
如果我们每次失败后,都要找一些正反例,那不过是想平息内心的恐惧。
建立好系统,就是坦然接受失败,该买还是要买,该卖的时候才卖。
哈哈,学生谨记在心,请问老师,这种尾炸股周一如何处理比较好,回测了这周的尾炸股,其实后面都还有高点,周一:中泰化学 /章源钨业 周二:天山铝业 。周三:无。周四:苏宁环球 。周五:吉翔股份。 周一要
[展开]我一直都在说,单次交易结果随机的观点。所以我也不能预测它周一会怎么走。任何时候我都建议,不要恐慌。恐慌也没有用。接受既成事实。如果你确实做的核心票,不妨给一些时间,最不济就是再来一个跌停。你找出的那些
[展开]这是我以前对我的某个交易系统的大约两年时间的回测,这段时间比较适应这个系统生存。
不知道大家在做回测的时候是否有这样的数据统计?对比分析?
执行难,是因为看不清前方,所以对每次交易都心中没底,又特别看重每次交易的结果,胜败。
如果把交易测量放在一个大数里面,每次交易的胜败就显得没那么重要。
知道胜率,知道盈亏期望,下面就是祈祷市场不要发生天翻地覆的变革,别让你的系统完全不适应。
这个系统用数据每次交易的盈利期望是3.4%。
也就是,这四百次交易你只需要负责下注,按规则执行卖出,平均下来每次交易能为你赚3.4%。
有这样的数据支撑,我们会恐惧每次交易失败的结果吗?需要在一次重挫之后改变规则吗?需要在范围内的连续失败后,调整规则吗?
都不需要。
老师请教下,比如我最近也在回测这几年的打某种板的胜率,比如你打一个板,第二天可能低开,如果是自己操作,可能低开没有太多,无脑割了,但是他收盘的时候却被拉涨停了,那这种应该算成功率或者失败率里面
[展开]回测是一个完整的过程,进场条件,建仓位置。我的回测标准刻度是当天的涨停价买进,然后按照恒定的卖出条件回测
老师,人气值这种是不是回测不了?如果系统里面走人气值这项就没得回测了……
[图片]这是我以前对我的某个交易系统的大约两年时间的回测,这段时间比较适应这个系统生存。不知道大家在做回测的时候是否有这样的数据统计?对比分析?执行难,是因为看不清前方,所以对每次交易都心中没底,又特
[展开]不是我泼冷水,胜率太低了,操作环节还有失误,甚至是很大的失误。所以胜率要非常高,如80%,最好90%以上,才敢上仓位,才能在操作环节有信心
像金瑞这种被仁东,济民抢了全场的风头,又被金牛抢了题材内的风头,如果是我的话10点过后就卖掉了
开仓济民制药 仁东控股 ,金瑞矿业 未动[图片][图片]
影兄能否透露下持股和卖出的规则像金瑞这种被仁东,济民抢了全场的风头,又被金牛抢了题材内的风头,如果是我的话10点过后就卖掉了
[图片]这是我以前对我的某个交易系统的大约两年时间的回测,这段时间比较适应这个系统生存。不知道大家在做回测的时候是否有这样的数据统计?对比分析?执行难,是因为看不清前方,所以对每次交易都心中没底,又特
[展开]至于持仓规则说了也没啥用啊,买的票不一样,持仓的标准也不一样。
一直在说概率思维,系统化交易,大家也是从刚开始有点兴趣到现在基本没人讨论。现在基本都出门转左不见。
说了没用的,我现在在帖子里也就记录。
影兄能否透露下持股和卖出的规则像金瑞这种被仁东,济民抢了全场的风头,又被金牛抢了题材内的风头,如果是我的话10点过后就卖掉了
再不济,也是场内的最高板啊,金牛再强也不过今天完成首板反包,济民和仁东再强,它们两也只是顺位梯队四板。至于持仓规则说了也没啥用啊,买的票不一样,持仓的标准也不一样。一直在说概率思维,系统化交易,大家也
[展开]再不济,也是场内的最高板啊,金牛再强也不过今天完成首板反包,济民和仁东再强,它们两也只是顺位梯队四板。至于持仓规则说了也没啥用啊,买的票不一样,持仓的标准也不一样。一直在说概率思维,系统化交易,大家也
[展开]这个数据表是我根据回测的结果Excel统计的,不是软件。
兄好,请问下,这个回测的结果是通过什么软件回测出来的?这个结果非常详细啊
上周五买进的,和上周五卖出的没内幕消息的交易者都无法预计的事情
这就是小概率事件,但是的确会发生
所以,每次交易,你根本无法确定最后的结果如何《未避免歧义,我这里说的确定等于100%的概率》
为了避免黑天鹅,不要满仓交易一只股票
1、金瑞矿业
2、金牛化工
3、优彩资源
4、仁东控股
5、济民药业
排名分先后,差距不大,不可仅仅以此为交易凭据,主要提供市场观察的标杆。
为啥我的是仁东,金牛,济民
今日人气排名:1、金瑞矿业2、金牛化工3、优彩资源4、仁东控股5、济民药业排名分先后,差距不大,不可仅仅以此为交易凭据,主要提供市场观察的标杆。
上行阻力太大,先退出来再说,金瑞矿业 昨天板上出了一半,今天还没动。
[图片]为啥我的是仁东,金牛,济民[流血]