20230617,机械纪元来临
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“人类什么时候会重视环境污染?“”当它影响你生活时。”-----三体
现在多有交易者抱怨量化干扰市场,追涨杀跌,导致波动加剧,节奏紊乱。回到两年前,刚研究量化,老师们口口声声玩不赢市场是自己菜,别赖量化身上。骚年,敞开怀抱接受新事物,拥抱新技术,少点话多干实事。市场不缺讲教条的,用教条下单吗?时代淘汰你的时候招呼也不打一声。
既然认为量化有影响,可以往下看。它是如何影响市场的?最直观体现,内卷。但内卷是什么,怎样影响,如何应对?常听“今天的盘面很卷,吧啦吧啦吧啦~~~~~~”,好像说了很多,好像又什么没说。
首先,这里确立内卷市场里会有对立的阵型。以本周四周五为例,周四赛道崛起成为涨幅前排,AI多个细分板块跌成倒数。周五收盘,板块排列形成逆转,板块顺势高开的低走,低开的高走,甚至利好高开汽车形成恶劣低走。这里不是独立板块,而是整个短线先后手阵型的对立,让人感觉资金专买你不要的,互卷互拆台。仅凭散户干不出这效果,背后一定有足够影响市场的体量资金。这两天能完美衔接难度很大,但大盘看起来又好像很多暴富机会,是否困惑?
周四涨跌幅前排:
周五涨跌幅前排:
下面分析会用”同花顺全A”,883957,代表两市全部股票,不加权的指数。六连阳了,看起来有量有价,万亿成交。实际上,连续6天振幅处在劣区,很不活跃。振幅,代表指数盘中波动幅度,阳线则是低开高走的幅度。为什么有这样的情况?看上图1-4,两天涨跌幅榜的前列板块,成交额都不低,弱势板块跌幅对冲了全A整体涨幅。如,科技涨1%,赛道-0.5%,两者叠加,共涨了0.5%,但改变不了参与赛道亏钱。再对比22年10月这波行情的起点,当时成交额比不上现在,指数阳线幅度强多了。鹅~~~~炒股秘籍不是说的量增价涨?
进入正题,上面的情况不是孤例,而是市场长期在大量量化交易影响下的演变结果。详见后续阶段性的统计。
会用到几个指标:
1. 全A的日成交额,两市水位。不受任何风格干扰。
2. 全A的振幅,代表市场的整体活跃度和阴阳线的强度。
3. 全A的情绪差,就是实体阴线和阳线的幅度。实体阳线,开盘买入收盘能获利多少;阴线则亏多少。
4. 全A的采样交易日数。
统计时间跨度19年初至今,分为5年。每1000亿成交金额为分1档,共6档。全年交易日一般在243日附近。底部汇总是全年的平均水平,按24X交易日计算。全A指数由716点,涨到1295点,这几年市场呈现上涨趋势。
数据可见,19年统计样本比较少,是年初启动之前,大盘还在3000亿成交区域,后春季行情爆发才有量。但特征很明显,量涨价增,振幅变大,情绪差变大。符合主流的量价认知。
20年市场迎来增量,继续呈现量涨价增的特征,振幅低于19年。
21年市场彻底变异了,日均成交高达万亿,但振幅在6000亿到12000亿翻倍的区间,变化并不明显。当年最主流记忆就是年初和5-12月的两波趋势抱团行情,先炒白酒+漂亮100,随后风光储锂电绿电。都是机构主导的行情,量化交易在这年的9月暴跌中浮出水面。绿电成为当年史无前例的大坑,几百亿成交板块天天开盘脱离市场瀑布杀跌。
22年总成交有所下跌,情绪差表现比较弱,跟全年趋势下跌有关。但是市场振幅有所变大,量增价涨,市场波动变大,有一定恢复。跟19年比,依旧看出明显变化。如量价跟振幅的变化很平缓。
23年进行6个多月,市场特征跟21年高度相似。无振幅,成交量于市场活跃度脱钩。同样机构主导科技趋势行情。
不对比不知道,今年的市场竟然一潭死水。究其原因,就在量化交易身上。前面所说的“内卷 ”,量化里面实际叫“配对交易”,或说现在市场特征类似“配对交易”。具体是什么,自行恶补。以周四周五为例,科技板块和赛道板块分成两组,机器人算好这两者之间有关联度,依据源自散户的交易惯,如周四拉了赛道,周五必然引来接力资金,那卖给接力,释放资金立刻买科技。由于程序同时执行,速度上,人没法比;资金量上,散户没法比。量化等于杀跌赛道的同时,在科技上造势,形成了配对(内卷)。人类思维不会这样干,左右手互搏么?这算不算影响成交量?全世界知道量化大概占现在癌股成交20%+,拆到每个活跃票上,算做庄吗?合规吗?管不管?
全A低振幅,数据已是长期特征。每天主流板块大涨和大跌对冲,除了体量资金能主动影响市场渔利,全是输家。我来投资的,机器人一进场弄得股价鸡飞狗跳,反智运行。知道几天前私募老总为啥骂量化了吧?19-20年还是量价齐涨的正常市场,21年后量化大量进场就是变异市场。每天市场就是在左右择,要么打死别人,要么被别人打死。主观的量化策略,画散户的像,机械化收割,制造空头力量消耗增量。现在,主流模式和XX战法,基本是无效或者很低效。市场环境剧变,以往的交易手法不受影响,不科学呐。
以上为整体分析,全部量化和自然人在市场交易后的作用力结果。量化机构很多,有些做主观策略,有些做追涨杀跌高频,有些做对冲,不一一拆解。3000字写不完,得加钱。
写贴不为吐槽,而是分析基础理论。量化已经深度绑架癌股,连市场交易风格,板块联动方式统统改变了。大盘风格,小虾米谁干得动啊。交易决策要大方向无错方能不歪楼,延伸交易策略。近来天天灭接力,开盘Duang,不考虑量化配对影响,只给竞价几十秒反应时间,还不如不持股。机械纪元来临,斗命长还是斗命硬,it’s a question.
对了,原创不欢迎转载和引用。加很多钱考虑一下。延伸应对策略,3000字解决不了问题,有情绪再写吧,猫哥不是职业作家,瓦特了可能宕机。
现在多有交易者抱怨量化干扰市场,追涨杀跌,导致波动加剧,节奏紊乱。回到两年前,刚研究量化,老师们口口声声玩不赢市场是自己菜,别赖量化身上。骚年,敞开怀抱接受新事物,拥抱新技术,少点话多干实事。市场不缺讲教条的,用教条下单吗?时代淘汰你的时候招呼也不打一声。
既然认为量化有影响,可以往下看。它是如何影响市场的?最直观体现,内卷。但内卷是什么,怎样影响,如何应对?常听“今天的盘面很卷,吧啦吧啦吧啦~~~~~~”,好像说了很多,好像又什么没说。
首先,这里确立内卷市场里会有对立的阵型。以本周四周五为例,周四赛道崛起成为涨幅前排,AI多个细分板块跌成倒数。周五收盘,板块排列形成逆转,板块顺势高开的低走,低开的高走,甚至利好高开汽车形成恶劣低走。这里不是独立板块,而是整个短线先后手阵型的对立,让人感觉资金专买你不要的,互卷互拆台。仅凭散户干不出这效果,背后一定有足够影响市场的体量资金。这两天能完美衔接难度很大,但大盘看起来又好像很多暴富机会,是否困惑?
周四涨跌幅前排:
周五涨跌幅前排:
下面分析会用”同花顺全A”,883957,代表两市全部股票,不加权的指数。六连阳了,看起来有量有价,万亿成交。实际上,连续6天振幅处在劣区,很不活跃。振幅,代表指数盘中波动幅度,阳线则是低开高走的幅度。为什么有这样的情况?看上图1-4,两天涨跌幅榜的前列板块,成交额都不低,弱势板块跌幅对冲了全A整体涨幅。如,科技涨1%,赛道-0.5%,两者叠加,共涨了0.5%,但改变不了参与赛道亏钱。再对比22年10月这波行情的起点,当时成交额比不上现在,指数阳线幅度强多了。鹅~~~~炒股秘籍不是说的量增价涨?
进入正题,上面的情况不是孤例,而是市场长期在大量量化交易影响下的演变结果。详见后续阶段性的统计。
会用到几个指标:
1. 全A的日成交额,两市水位。不受任何风格干扰。
2. 全A的振幅,代表市场的整体活跃度和阴阳线的强度。
3. 全A的情绪差,就是实体阴线和阳线的幅度。实体阳线,开盘买入收盘能获利多少;阴线则亏多少。
4. 全A的采样交易日数。
统计时间跨度19年初至今,分为5年。每1000亿成交金额为分1档,共6档。全年交易日一般在243日附近。底部汇总是全年的平均水平,按24X交易日计算。全A指数由716点,涨到1295点,这几年市场呈现上涨趋势。
数据可见,19年统计样本比较少,是年初启动之前,大盘还在3000亿成交区域,后春季行情爆发才有量。但特征很明显,量涨价增,振幅变大,情绪差变大。符合主流的量价认知。
20年市场迎来增量,继续呈现量涨价增的特征,振幅低于19年。
21年市场彻底变异了,日均成交高达万亿,但振幅在6000亿到12000亿翻倍的区间,变化并不明显。当年最主流记忆就是年初和5-12月的两波趋势抱团行情,先炒白酒+漂亮100,随后风光储锂电绿电。都是机构主导的行情,量化交易在这年的9月暴跌中浮出水面。绿电成为当年史无前例的大坑,几百亿成交板块天天开盘脱离市场瀑布杀跌。
22年总成交有所下跌,情绪差表现比较弱,跟全年趋势下跌有关。但是市场振幅有所变大,量增价涨,市场波动变大,有一定恢复。跟19年比,依旧看出明显变化。如量价跟振幅的变化很平缓。
23年进行6个多月,市场特征跟21年高度相似。无振幅,成交量于市场活跃度脱钩。同样机构主导科技趋势行情。
不对比不知道,今年的市场竟然一潭死水。究其原因,就在量化交易身上。前面所说的“内卷 ”,量化里面实际叫“配对交易”,或说现在市场特征类似“配对交易”。具体是什么,自行恶补。以周四周五为例,科技板块和赛道板块分成两组,机器人算好这两者之间有关联度,依据源自散户的交易惯,如周四拉了赛道,周五必然引来接力资金,那卖给接力,释放资金立刻买科技。由于程序同时执行,速度上,人没法比;资金量上,散户没法比。量化等于杀跌赛道的同时,在科技上造势,形成了配对(内卷)。人类思维不会这样干,左右手互搏么?这算不算影响成交量?全世界知道量化大概占现在癌股成交20%+,拆到每个活跃票上,算做庄吗?合规吗?管不管?
全A低振幅,数据已是长期特征。每天主流板块大涨和大跌对冲,除了体量资金能主动影响市场渔利,全是输家。我来投资的,机器人一进场弄得股价鸡飞狗跳,反智运行。知道几天前私募老总为啥骂量化了吧?19-20年还是量价齐涨的正常市场,21年后量化大量进场就是变异市场。每天市场就是在左右择,要么打死别人,要么被别人打死。主观的量化策略,画散户的像,机械化收割,制造空头力量消耗增量。现在,主流模式和XX战法,基本是无效或者很低效。市场环境剧变,以往的交易手法不受影响,不科学呐。
以上为整体分析,全部量化和自然人在市场交易后的作用力结果。量化机构很多,有些做主观策略,有些做追涨杀跌高频,有些做对冲,不一一拆解。3000字写不完,得加钱。
写贴不为吐槽,而是分析基础理论。量化已经深度绑架癌股,连市场交易风格,板块联动方式统统改变了。大盘风格,小虾米谁干得动啊。交易决策要大方向无错方能不歪楼,延伸交易策略。近来天天灭接力,开盘Duang,不考虑量化配对影响,只给竞价几十秒反应时间,还不如不持股。机械纪元来临,斗命长还是斗命硬,it’s a question.
对了,原创不欢迎转载和引用。加很多钱考虑一下。延伸应对策略,3000字解决不了问题,有情绪再写吧,猫哥不是职业作家,瓦特了可能宕机。
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
所以不是量化的问题。
需要考虑的是量化未来会成为影响大盘的主导因素吗?
指数暴涨暴跌有利于短线,19.20.22年指数经常有5%以上的暴涨暴跌,加强追涨杀跌持续性。21.23年指数涨跌均不超3%,因此追涨杀跌持续性不好,有利于趋势股。所以不是量化的问题。需要考虑的是量化未
[展开]我最近几个月尝试用量化的思维实验了下。每天分5个仓平均配置热门板块的票。前一天大阳或是有利好的第二天莫名其妙杀跌的,盘中或是尾盘买入。凡是第二天早盘大高开的直接盲砸,开盘几分钟内快速冲高的也盲砸,然后
[展开]事后看科技走趋势,今年数据,就是客观反映不是打死别人就是被别人打死。但是周四如何避免不吃科技的面买到赛道,而周五不吃赛道的面买到科技?这个才是研究重点。5000+股票,6个月来,你就只买过AI吗?
不对比不知道,今年的市场竟然一潭死水。猫哥,票越来越多,必然导致从整体看市场越来越像一潭死水,我估计这是常态。但局部看,并不是这样,从短线客最关心的主线Ai看,肯定是高潮迭起。
看你贴那么多年了,能不能上个实力看看啊?
既然看这么多年,能不能秀点诚意再谈实力啊。对你一点印象没有,显然不是金粉,凭什么有要求?
明显没认真看帖和数据的。现在量化已经严重影响市场。市场成交额呈现越来越大,振幅越来越小。这两天配对交易在拉上涨板块的同事,杀跌先手板块。分时级别这些劈叉行为持续一天,弱势板块的跌幅必然抵消指数涨幅,在
[展开]跟股票增加无关,我就知道有人会认为IPO多了,引发资金分流。仔细看数据汇总那里,今年每个成交额分档数据差不多,没体现IPO影响。新股多解释不了的。事后看科技走趋势,今年数据,就是客观反映不是打死别人就
[展开]猫哥这种直接拉黑就行,犯不着
信息传播速度加快减少套利机会,量化直接把套利空间按没了,市场变的更有效也更无效了,真累
看看想表演什么不是挺好的?都是些什么神仙。 [图片]
看看想表演什么不是挺好的?都是些什么神仙。 [图片]
跟股票增加无关,我就知道有人会认为IPO多了,引发资金分流。仔细看数据汇总那里,今年每个成交额分档数据差不多,没体现IPO影响。新股多解释不了的。事后看科技走趋势,今年数据,就是客观反映不是打死别人就
[展开]量化从战术上是无敌的,因为你即使变也变不过它,跟也跟不上。只能在战略上想办法,就是变高频为低频。
我相信无论何种怪物,都不能从根本上影响行情走向,更无法撼动客观规律。
干干的,[赞一个]量化从战术上是无敌的,因为你即使变也变不过它,跟也跟不上。只能在战略上想办法,就是变高频为低频。我相信无论何种怪物,都不能从根本上影响行情走向,更无法撼动客观规律。
上面说了,躺着这种仅仅是理论,执行环节问题很多的。你能接受账户长期不动,2-3日波动30%吗,哪怕分散一个板块的股,买对板块,15%的波动很正常。对于基金一样的,现在量化抛压很集中,随便就打穿止损线,
[展开]上面说了,躺着这种仅仅是理论,执行环节问题很多的。你能接受账户长期不动,2-3日波动30%吗,哪怕分散一个板块的股,买对板块,15%的波动很正常。对于基金一样的,现在量化抛压很集中,随便就打穿止损线,
[展开]猫说了这么多,能给个努力的方向吗?
论吸精涨粉,猫割的帖子标题还是弟弟。[图片]
得加钱
策略上,有先手,符合指数走强预期,可以等。要是指数有一定震荡风险(市场态度模糊),那先减仓风控。毕竟执行力比不上机器人,只能预判上多做文章。
周五预判市场高开概率大,但是周末消息面偏空影响了,给你什么菜就吃什么菜。做好预案应对,强来也没幸福。低开也可以,问题要方点,给捡漏的机会。显然今天不是。
没问题加钱
今天全A小幅度高开,但是成交量匹配不好。模型显示指数有弱化风险,同时短线开起来没什么性价比(科技先手很容易抢砸)。打地鼠比价好,个人觉得没有太好的开仓机会。该买的分歧板块,如汽车、赛道的前排票,周五已
[展开]今天全A小幅度高开,但是成交量匹配不好。模型显示指数有弱化风险,同时短线开起来没什么性价比(科技先手很容易抢砸)。打地鼠比价好,个人觉得没有太好的开仓机会。该买的分歧板块,如汽车、赛道的前排票,周五已
[展开]窝草。天桥卖艺多年,终于骗到点铜板了。
猫哥,你这个统计是基于访问数据库写代码统计还是每天做成excel统计啊…
自己要分析什么,先采集生成,需要的时候调用。哪家的数据库写好让你随意访问?有这样的好事告诉我。
…太牛了,我都是看到一些要花钱的数据库,所以没弄,你这么一说我觉得我有必要搞一个sql数据库了[好困惑]
这个是实时的板块涨跌表,是不是出现配对交易的特征?同时劈叉走。今早1个小时已经打几个来回了,追着分时交易很累。还是尽量看日线级别操作吧。[图片]
这个是实时的板块涨跌表,是不是出现配对交易的特征?同时劈叉走。今早1个小时已经打几个来回了,追着分时交易很累。还是尽量看日线级别操作吧。[图片]