前两天看到“量化交易占了A股50%的交易量”，今天官媒文章来个澄清，预估规模2000-3000亿/日。就是说，占近期交易量在25%左右。这个不可小觑，达到控盘级别。[淘股吧]
几个月前开始，市场变得很内卷，短线交易思维很严重。官方预估（公布）这个数据，谜底解开了。肯定这些量化交易里面，短线策略占了很大一部分。因为量化短线最容易，长线模型难得多。
举个栗子：核按钮横行，只要断板次日必有部分资金隔夜挂核单。反策略就是竞价让短线资金核（可以使坏引导你核），开盘后对冲式买入，设置买入金额为昨日成交总额的N%。必然有一定的概率继续跌，也有一定的概率对冲成功个股反包长腿。
当然，上面是粗略模拟。实际还有选股环节：如个股市场人气，板块强度，盘子等等。量化策略就是在这种思路上算，算出一个高于60%的交易策略。由于有摩擦成本，所以51%必亏，必须60%+，这才能是一盘成功的生意。

反核是其中一个栗子。还可以有上证箱体+权重策略，冰点对冲策略等等。MACD日线金叉木叉粪叉也可以做成策略。
这个是0701至今的每天涨停、连板的数据。几年以来，几乎是连板率最差的一段；但是很魔幻，每天涨停数量很多，大成交个股涨停也不难，牛市一样的特征。实际上6月开始就这样。
Re，这个根据历史数据统计分档，红“X”是最差的一档，黄“！”属于震荡，绿“V”属于最好。

极可能，针对短线风格的是量化策略。你来追风接力打板就打地鼠，炸板率上去次日引诱核按钮，反手买上去。所以现在趋势、反包等手法比以前获益要好很多。越猥琐越赚钱，越急躁越亏钱。要知道情绪周期全盛时代，过气龙头不如狗，全部哪里来哪里去，哪有现在和这么多包大人。

中国基金报的原文，https://www.chnfund.com/article/AR2021090500155833262977
对于这类金融新闻文章，本着辩证心态看，不迷信，不排斥。如果是学术性的研究，只认论文一类的，不是一般记者能写出来。精通这类知识的人柴，还让做记者，本身就是沧海遗珠。
本人对这个课题比较感兴趣，有心得的小伙伴多发炎交流。