我的期货日内交易系统
展开
经过长时间的打磨,我的日内系统基本差不多了,后续还需要查漏补缺,总结经验,系统有很多缺点,分享给大家,望多批评指正。
我的日内系统包括开仓、止损、止盈、仓控、出金、情绪管理、感悟这7部分。以下是系统正文:
一、开仓
主要为突破开仓,也可做高空、低多、跳空等开仓方式。开仓逻辑如下:
1、大势判定
(1)全局大势
从商品指数、大盘指数考虑近期总的开仓方向,比如商品指数近期阳线居多,盘中分时向上,可考虑看多占主要方向。
(2)品种大势
选择活跃品种,从龙虎榜中判断多空占比,仓位变化,日k线等判断品种的大概趋势。将走势分为震荡、单边两种。主做单边品种。
2、周期选择
(1)开仓周期
一般选择5分钟或15分钟开仓。波动较大的品种选择小周期,如股指需要看1分钟。波动小的品种选择大周期。
(2)趋势周期
分别看开仓周期的2到4倍k线,判定趋势走向。如果与大势判定中的方向一致,则开仓,不一致则放弃或观望。
3、开仓点位
(1)点位划定
在开仓周期内划定压力、支撑等关键点位。点位的划定主要依赖两个条件,一是量能,即成交量和持仓量。二是锚定,即心理预期的关键点位,如比较关键的整数关口等,盘中对点位进行更新。
(2)止损区间
按照盈亏比计算出合适的止损点位,该点位做为长期参考点位,实盘保持不要出现大的偏离。小周期点位小一点,大周期点位大一点。
(3)止损点位
找到预备开仓的前几跟k线的形态,按照开仓方式划定具体的止损点位。如突破开仓,那就划定可判定为假突破的点位做止损。高空、低多、跳空等均可参照,虽然划定方式不一样。
(4)开仓
因为是日内,所以尽量一次性开进去,开仓要快,不犹豫,开仓时精神高度集中。
开仓方式上以突破为主,因为突破的效率比较高,在短时间内比较容易知道开仓是否错误,如果开仓正确,则能尽快的远离成本位。这样不浪费交易时间和脑力。其他开仓方式尽量少用,在有一定把握的前提下再开仓。
关于突破开仓,需要经验积累,有时候划定的突破位实际是错的,市场在那些点位温和如常,毫无波澜,那这个点位就不对。在突破的一瞬间打进去,不要等突破后再打仓位,这样会比较被动。
如果遇到判定为假突破止损后,市场又开始突破,那就再打进去。但事不过三,反复纠缠说明点位和对当时市场理解有问题。
二、止损
止损很简单,日内不需要考虑太多,一刀割。不要抗单,抗单必死。
三、止盈
(1)止盈定义
关于止盈,这一点和止损一样关键。止盈的目的是尽量扩大盈亏比,不是尽量落袋为安。为防止错误出场,所以我的交易系统没有止盈,只有止损。即开仓、止损,就完成了一次交易。
所以这里对止盈进行一次重新定义:在利润回吐后进行止损。所以后续都按照止损来描述。
(2)跟踪止损
开仓脱离成本区后,在开仓周期上划定有效箱体。当箱体持续突破,就继续拿,脱离成本区越远,止损区间逐渐扩大。当箱体遇到划定的支撑压力位,处理方式和开仓止损类似,只不过止损点位稍微大一些。
(3)时空置换
想要扩大盈亏比,让利润奔跑,那么只有一个办法,就是拿时间换空间。你需要给予市场足够的时间,市场才能换来足够的盈利空间。所以,随着市场朝着开仓方向前进,需要对开仓周期进行变换。
例如5分钟周期开仓,在市场形成6跟k线后,就需要迁移到10分钟或15分钟周期上。如果开仓周期和大级别周期趋势相反,则放弃迁移。如果趋势相同,且远离成本区,则迁移过去,继续在大周期上依照前述内容进行止损。其目的有两个,一个是过滤偶发性出现的随机波动,避免被甩下车,一个是跟住趋势,不要半路落袋。
当大级别周期遇到支撑压力位,需要大小周期同时看,尽量找一个好的止损点位。
(4)隔夜
日内尽量在当日解决所有操作,不隔夜。若遇到尾盘大涨大跌,有量和仓配合,则可适当隔夜。隔夜的关键是隔夜跳空后不大可能会打到止损位,尾盘具备有利趋势。
隔夜的做法有点超出了本日内系统的范围,即使减仓隔夜,也有逻辑矛盾,即:拿大仓位试错,承担了大仓位的开仓风险,确只要小仓位的隔夜收益。
(5)过度盯盘
过度盯盘并不会带来额外收益,但可能带来心理波动影响收益,降低盈亏比。过度盯盘是有害的。在设定好止损点位后就可以不用刻意盯盘。
四、仓位管理
仓位管理在日内系统中的地位没有开仓止盈高,只从开仓风险和盈亏比平衡两个方面考虑。相对于长线系统的爆仓风险,日内短线爆仓风险很低,但另外一个风险是钝刀割肉,仓位管理不善,会慢慢吃掉利润和本金。
(1)开仓仓位
开仓仓位按照最近盈利情况进行调整。如果盈利稳定,则开仓仓位固定。如果盈利爆发或者出现亏损,则适当降低仓位。
仓位和盈利是矛盾的。我们需要用尽可能低的亏损去换取尽可能大的盈利。尽可能低的亏损,要求仓位小,尽可能大的盈利要求仓位大。仓位和近期的盈利能力挂钩,亏则降,大赚也适当降,行情好可增加,震荡行情可减少。
日常操作需要固定一个仓位比例,在此比例下进行调整。日内仓位不超过60%,单品种不超过30%。
(2)盈利加仓
盈利后不减仓,减仓是错误的。我们耗费了大的仓位风险,就应该换取大的盈利。如果到了出场信号,则出场,不要留底仓。
持续盈利过程中,如果有新的入场信号,可进行加仓操作。加仓方式是逐步减量,不能增量。例如开8手,第一次加仓4手,第二次加仓2手,第三次1手。应该是逐级递减的加仓方式。
五、出金
仓位管理是为了在期货市场玩下去,不要被市场落的太远。出金是为了在市场活下去,不能被市场玩死。
定时或者定数出金可以更加健康在市场活下去。
(1)定时出金
每个月若有盈利,将盈利分为三份,按照3:4:3分配。分别是银行存款30%,用于日常消费,交易就是为了赚钱改善生活嘛。40%做为固定存款不动,做为以防万一时东山再起的资本。30%加入下一个月的操盘资金中,交给系统产生的复利。
(2)定数出金
和定时差不多,例如盈利到了某个百分比,按照3:4:3出金。
六、情绪管理
1、情绪交易
情绪对交易的影响普遍是负面的。消极情绪或者过激情绪都会造成偏离交易系统。
消极情绪下,交易仓位要极轻仓,避免情绪化开仓和违反系统的操作。
过激情绪下,例如意外暴利,那么绝对不能盲目增加仓位,避免情绪化开仓。
2、稳定情绪
开仓前冥想,稳定情绪,做到心平气和。平时修心、修性,做到性格温和、沉稳温润。
进入交易世界,人生注定了会波澜起伏,适当远离市场,做一个若即若离的交易人,可旁观,可参与,随市、随心。
七、感悟
这里并不是对这套系统的感悟,而是说需要不断的感悟市场,感悟交易。
(1)进入市场,就是一场艰苦的修行,孤独而时常无助。要不断的提高自己,武装自己。我们交易,不但要受市场的影响,也受自己内心的影响。不断学,让自己强大起来。
(2)放空自己,虽然终其一生,也不可能洞悉交易的本源,但衣带渐宽终不悔,长路漫漫,上下求索,不让功利心左右我的交易。
我的日内系统包括开仓、止损、止盈、仓控、出金、情绪管理、感悟这7部分。以下是系统正文:
一、开仓
主要为突破开仓,也可做高空、低多、跳空等开仓方式。开仓逻辑如下:
1、大势判定
(1)全局大势
从商品指数、大盘指数考虑近期总的开仓方向,比如商品指数近期阳线居多,盘中分时向上,可考虑看多占主要方向。
(2)品种大势
选择活跃品种,从龙虎榜中判断多空占比,仓位变化,日k线等判断品种的大概趋势。将走势分为震荡、单边两种。主做单边品种。
2、周期选择
(1)开仓周期
一般选择5分钟或15分钟开仓。波动较大的品种选择小周期,如股指需要看1分钟。波动小的品种选择大周期。
(2)趋势周期
分别看开仓周期的2到4倍k线,判定趋势走向。如果与大势判定中的方向一致,则开仓,不一致则放弃或观望。
3、开仓点位
(1)点位划定
在开仓周期内划定压力、支撑等关键点位。点位的划定主要依赖两个条件,一是量能,即成交量和持仓量。二是锚定,即心理预期的关键点位,如比较关键的整数关口等,盘中对点位进行更新。
(2)止损区间
按照盈亏比计算出合适的止损点位,该点位做为长期参考点位,实盘保持不要出现大的偏离。小周期点位小一点,大周期点位大一点。
(3)止损点位
找到预备开仓的前几跟k线的形态,按照开仓方式划定具体的止损点位。如突破开仓,那就划定可判定为假突破的点位做止损。高空、低多、跳空等均可参照,虽然划定方式不一样。
(4)开仓
因为是日内,所以尽量一次性开进去,开仓要快,不犹豫,开仓时精神高度集中。
开仓方式上以突破为主,因为突破的效率比较高,在短时间内比较容易知道开仓是否错误,如果开仓正确,则能尽快的远离成本位。这样不浪费交易时间和脑力。其他开仓方式尽量少用,在有一定把握的前提下再开仓。
关于突破开仓,需要经验积累,有时候划定的突破位实际是错的,市场在那些点位温和如常,毫无波澜,那这个点位就不对。在突破的一瞬间打进去,不要等突破后再打仓位,这样会比较被动。
如果遇到判定为假突破止损后,市场又开始突破,那就再打进去。但事不过三,反复纠缠说明点位和对当时市场理解有问题。
二、止损
止损很简单,日内不需要考虑太多,一刀割。不要抗单,抗单必死。
三、止盈
(1)止盈定义
关于止盈,这一点和止损一样关键。止盈的目的是尽量扩大盈亏比,不是尽量落袋为安。为防止错误出场,所以我的交易系统没有止盈,只有止损。即开仓、止损,就完成了一次交易。
所以这里对止盈进行一次重新定义:在利润回吐后进行止损。所以后续都按照止损来描述。
(2)跟踪止损
开仓脱离成本区后,在开仓周期上划定有效箱体。当箱体持续突破,就继续拿,脱离成本区越远,止损区间逐渐扩大。当箱体遇到划定的支撑压力位,处理方式和开仓止损类似,只不过止损点位稍微大一些。
(3)时空置换
想要扩大盈亏比,让利润奔跑,那么只有一个办法,就是拿时间换空间。你需要给予市场足够的时间,市场才能换来足够的盈利空间。所以,随着市场朝着开仓方向前进,需要对开仓周期进行变换。
例如5分钟周期开仓,在市场形成6跟k线后,就需要迁移到10分钟或15分钟周期上。如果开仓周期和大级别周期趋势相反,则放弃迁移。如果趋势相同,且远离成本区,则迁移过去,继续在大周期上依照前述内容进行止损。其目的有两个,一个是过滤偶发性出现的随机波动,避免被甩下车,一个是跟住趋势,不要半路落袋。
当大级别周期遇到支撑压力位,需要大小周期同时看,尽量找一个好的止损点位。
(4)隔夜
日内尽量在当日解决所有操作,不隔夜。若遇到尾盘大涨大跌,有量和仓配合,则可适当隔夜。隔夜的关键是隔夜跳空后不大可能会打到止损位,尾盘具备有利趋势。
隔夜的做法有点超出了本日内系统的范围,即使减仓隔夜,也有逻辑矛盾,即:拿大仓位试错,承担了大仓位的开仓风险,确只要小仓位的隔夜收益。
(5)过度盯盘
过度盯盘并不会带来额外收益,但可能带来心理波动影响收益,降低盈亏比。过度盯盘是有害的。在设定好止损点位后就可以不用刻意盯盘。
四、仓位管理
仓位管理在日内系统中的地位没有开仓止盈高,只从开仓风险和盈亏比平衡两个方面考虑。相对于长线系统的爆仓风险,日内短线爆仓风险很低,但另外一个风险是钝刀割肉,仓位管理不善,会慢慢吃掉利润和本金。
(1)开仓仓位
开仓仓位按照最近盈利情况进行调整。如果盈利稳定,则开仓仓位固定。如果盈利爆发或者出现亏损,则适当降低仓位。
仓位和盈利是矛盾的。我们需要用尽可能低的亏损去换取尽可能大的盈利。尽可能低的亏损,要求仓位小,尽可能大的盈利要求仓位大。仓位和近期的盈利能力挂钩,亏则降,大赚也适当降,行情好可增加,震荡行情可减少。
日常操作需要固定一个仓位比例,在此比例下进行调整。日内仓位不超过60%,单品种不超过30%。
(2)盈利加仓
盈利后不减仓,减仓是错误的。我们耗费了大的仓位风险,就应该换取大的盈利。如果到了出场信号,则出场,不要留底仓。
持续盈利过程中,如果有新的入场信号,可进行加仓操作。加仓方式是逐步减量,不能增量。例如开8手,第一次加仓4手,第二次加仓2手,第三次1手。应该是逐级递减的加仓方式。
五、出金
仓位管理是为了在期货市场玩下去,不要被市场落的太远。出金是为了在市场活下去,不能被市场玩死。
定时或者定数出金可以更加健康在市场活下去。
(1)定时出金
每个月若有盈利,将盈利分为三份,按照3:4:3分配。分别是银行存款30%,用于日常消费,交易就是为了赚钱改善生活嘛。40%做为固定存款不动,做为以防万一时东山再起的资本。30%加入下一个月的操盘资金中,交给系统产生的复利。
(2)定数出金
和定时差不多,例如盈利到了某个百分比,按照3:4:3出金。
六、情绪管理
1、情绪交易
情绪对交易的影响普遍是负面的。消极情绪或者过激情绪都会造成偏离交易系统。
消极情绪下,交易仓位要极轻仓,避免情绪化开仓和违反系统的操作。
过激情绪下,例如意外暴利,那么绝对不能盲目增加仓位,避免情绪化开仓。
2、稳定情绪
开仓前冥想,稳定情绪,做到心平气和。平时修心、修性,做到性格温和、沉稳温润。
进入交易世界,人生注定了会波澜起伏,适当远离市场,做一个若即若离的交易人,可旁观,可参与,随市、随心。
七、感悟
这里并不是对这套系统的感悟,而是说需要不断的感悟市场,感悟交易。
(1)进入市场,就是一场艰苦的修行,孤独而时常无助。要不断的提高自己,武装自己。我们交易,不但要受市场的影响,也受自己内心的影响。不断学,让自己强大起来。
(2)放空自己,虽然终其一生,也不可能洞悉交易的本源,但衣带渐宽终不悔,长路漫漫,上下求索,不让功利心左右我的交易。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
我当前的水平,对于风险和收益的理解,只能如下层次:
我们的所有收益,都是拿风险去与市场博弈。市场拿走我们的风险,付给我们报酬。在承受范围内,与市场的交易。市场是慷慨的,对于正确对待风险,拿正确的风险与市场交易的行为,市场总能给予很好的报酬。
所以,盈亏同源,并不仅仅是拿止损换取盈利,而是拿风险换取盈利。
楼主,期货实盘大赛见
不不不,我还差的远,没准备好。再让市场锤我一段时间,至少要大回撤,或者腰斩。期货我从一开始就做的太顺了,无论认知上还是账户上,都没有遇到大的难题,这不太正常。一定有我还没理解的危险躲在角落里,也许哪天
[展开]你是做期货什么品种?
最近在琢磨长线的系统,难度很大,两眼一抹黑,但不气馁。目前还处于邯郸学步的状态,看一些别人的交易系统,模拟盘练一练长线。
有那么复杂吗,你方向错了,没有关注到最根本的东西。
我目前认为根本的东西就是资金曲线,曲线向上了,说明交易是顺应当前市场的,向下了,说明交易和市场背离。万幸我的曲线还是一路向上的,说明我的方向对了,至少目前对我的能力而言,我可以驾驭这套系统并持续盈利。
有那么复杂吗,你方向错了,没有关注到最根本的东西。
给你指条路,挑几个期货品种,然后把最近一年的k线走势和每天的分时图走势看几遍,如果你多思考然后立体思维好,应该就能悟道了,别指望别人,能不能成一切靠自己。
一是所谓的盘感,我不否认盘感的存在,炒单的人比较在意这个。但我不会信任盘感,只信任思考后的逻辑。
二是图表交易的经验,我不是主观交易,我不会用。
也许吧,我理解的市场和你理解的市场差别太大,我绝对不会相信感觉,在市场的巨浪中,我只是个飘摇的浮萍,没有逻辑,就没有方向。
不是规律,是一种感觉,为啥都不说啥是悟道,说不出来啊
1、系统的重要性
交易系统是什么,是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)而交易系统也会不断的修改、甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是正常的,我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己,才能在金融交易中走的更远
强调系统的重要性永远不为过,我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的,自己的才是最好的,别人拿走也不会用,我的系统从五年前到现在已经有了十几个版本了,每次我都认为无懈可击了,但最后还是要改进,相信以后还会是这样
2、我最初的系统构建和交易理念
前辈的话还是要听的,因为我们的学费叠起来比我人都要高。之后反思,不断的反思,不断的看前辈的书,寻找理念的共同点,慢慢的,顺势轻仓止损原则、就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受,真心希望新人也一定要这样磨练自己
有了些零碎的概念后,思路也逐渐开始清晰。轻仓,止损这两条不难理解。客观的规则,反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义?这个概念太模糊
我找不到答案!于是痛苦开始了
你说顺势是顺当下的趋势,没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了,那它也差不多结束了
当时的我已经意识到了这个问题,突破非常痛苦。思想不断的碰撞,理念不断被自己推翻(当时理念的框架还没有成型)最后的突破点还是回到系统这个点上来
3、系统的分类区别
当你遇到瓶颈无法突破的时候,一定要往简单的地方想,越简单越好。多想想交易的本质,市场的本质。你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势,破了颈线大跌空单就是顺势,不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着,一段时间的思考后,终于回到是市场的本质
所有的市场都只有两种状态:震荡和单边。(震荡着的单边上扬还是单边)也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。2种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了,相信论广大新手目前也是这样的操作思路,这样的想法非常完美,问题只有一个:如何判断现在是单边还是震荡?是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了一年!或许你将来能做到,不过我做不到,于是,盈利招了招手,笑了笑转身又走了……
4.我的交易系统的框架
当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。震荡手法---低买高卖:成功率较高,但大多数都是小盈。指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候
5、系统的优化磨合
如果你觉得只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个月就能稳定盈利了。结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了
建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。当然,灵魂是最重要,这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走
系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡。对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场,对系统,对自身,已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着
趋势交易---如何面对70%的震荡
例如一条均线,就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把的盈利变亏损,或者直接就打止损了。大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损3中步,这样盈利全没了、甚至会出现亏损。怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势?
趋势交易其实就一句话:震荡抗的住。下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已。教科书里怎么说的:盯住自己的亏损,盈利会照顾自己。盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大,资金曲线永远是震荡,偶尔创新高也是假突破;下面是我的心得,可能你也有类似的灵感或想法!
综合来说操作思路就是:
大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。
我的系统理念就是这样,把所有的行情都当单边来做,不主动平仓而让它自己发展,只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时,小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。而大单边来时,相信也有不错的表现,毕竟,我们已经控制住了“亏损”,不是么!
觉得有些细节还是没有说清楚:
1、大周期判断趋势---入多单还是空单;
2、小周期入场(数量级不宜差太大)---过滤小周期逆向波,右侧交易;
3、设止损--- 按照小周期图表交易系统;
4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移;
5、入场工作结束--- 小周期关掉不看,回到大周期图表;
6、若碰止损,重复1~5;
7、若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统
8、碰止损(止赢),循环以上操作;
9.在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。这样,胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动;
10.如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小;
11.小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,保证单笔交易的安全性;
以上几点重要性依次递增!!!特别是最后一条!可以说是我理念的灵魂!
趋势交易,大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点,才算真正的入门,才能够谈心态,谈纪律
想再强调的是:
1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。
2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了
以小周期的止损,博大周期的止盈
趋势的发展都是从小周期开始,逐渐发展壮大,一级一级向上发展,最终发展成大趋势
选择的入场周期越小,就越能节约止损,节约了止损也就降低了成本、目前也是用5分钟-1H入场
交易的真相:请从你的交易账户找原因!
给你指条路,挑几个期货品种,然后把最近一年的k线走势和每天的分时图走势看几遍,如果你多思考然后立体思维好,应该就能悟道了,别指望别人,能不能成一切靠自己。
1、尽量要往长线走,日内只是一时的,长线才是根本。日内不能放弃,要练基本功。
2、多数突破开仓,持仓周期很短,十几价位就走了。太贪心会盈变亏,止盈点一到就斩仓。
3、多周期切换的方法在周期共振时有用,其他方面不太稳定。
4、日内最多到15分钟级别,再大就没意义了,如果要隔夜,一定要盈亏平衡点止损,不能利润大幅回吐。
5、减仓隔夜的思路,现在想来,是正确的。利润来自于风险,而不是亏损。
想请问下楼主稳定盈利了没有?
没有,很多人说起码稳定两年,才能大致认为是稳定盈利。我刚做期货不久,虽然曲线向上,但时间不够。
这种担心还是来自于对交易系统的不信任,或者说对我交易能力的不信任,不知道系统的弱点在哪里。随着对市场的感悟,系统还需要不断改进,只能一步步摸索。
想请问下楼主稳定盈利了没有?
5年以上的交易者,年均资金翻倍的全国只有万分之五,追求成功何其难也!
我偏向于技术层面,和量化交易模式接近。交易系统也经过了量化回测的验证,甚至随机开仓的情况下也能得到好的结果。但市场永远是未知的,我能做到每一次止盈止损都有理有据,却不知道未来我要面对什么样的市场,这种无助助长了我的焦虑。
我不知道高手们是如何一步步走过来的,交易是那么孤独。网上,我看到很多过失败者绝望的呐喊,他们大多数都倒在了建立交易系统之前。可是,有了系统以后呢?看到资金曲线的上升,反倒没有了当初的兴奋。
1、不去追求精确的入场点位,长线的周期要大的多。周线看方向,日线定止损,15分钟线做入场点位。
2、浮盈和浮亏都是虚假的,大周期持仓,不在意一时的浮盈浮亏,只要不打到止损位,不触发止盈点,就给市场足够的时间。
3、持仓要有耐心,持仓绿油油,不代表账户亏损。,耐心等待市场去走出来。
4、浮盈加仓要金字塔加仓,因为浮盈不代表账户盈利。等待,是让利润奔跑,加仓,是让利润滚动,加仓一定要慎重。
股指和商品的开仓逻辑区别比较大,有时候做商品感觉舒服一点,k线看起来通透一点。
股指和商品的开仓逻辑区别比较大,有时候做商品感觉舒服一点,k线看起来通透一点。
1、回踩开仓的优点:当前价格得到了市场的认可,开仓胜率比较好,同时回踩后进场的点位很好选择,止损点位明显,止损空间小。
2、回踩开仓的缺点:走势不回头,错过了就没机会进了,再跟进风险就扩大了,操作别扭。
3、突破开仓的优点:在突破开仓可很快抓住行情,日内来看,行情都不错。价格很快脱离成本区,走势快。
4、突破开仓缺点:假突破比较多,原因在于突破位置不好确定,有时候划定的突破位置市场平淡,表明划定错误。止损区间划定也好做,多少点位算突破,只能看盘面发展,止损往往有点大,如果小了,会被甩下车。
股指现货是T+1,所以要时刻记得,和现货的先手站在一起。先手有两个:一是历史上(昨日前日)已经持仓的人,要估计他们的意图,如果是出货,盘面确认后就要见机跟空。二是当日先手,准备进货的人,若是当日进货,确定进货板块后,盘面确认就要见机跟多。
每天小心翼翼的守护着我的曲线,枯燥、乏味,但心里住着一个想要暴利的人,交易时,时刻需要压制他,防止吞噬我的利润。学时,又要接纳他,让他给我动力。
有时候感觉,我是和市场交易,有时候感觉是和自己做交易。目前这种情况,我也没有办法,唯一想到的,只有让时间沉淀我的交易。太多的煎熬,也许,哪天我可能放弃了吧。
开仓风格方面趋势、震荡行情都可以。多空均衡开仓,总仓位5成,品种10个左右,开仓周期30-60m,判定周期2h到1d。趋势行情60m箱体止损止盈,震荡行情60m箱体止损,15m箱体止盈。开仓目标需要考虑k线,龙虎榜,沉淀资金,市场情况等,标的选择比较辛苦,选好以后需要跟踪一两天确认再开仓。
这让我想到一个深层次的问题,像我这种认知水平,如果只从盈利的单子入手,内心很容易走歪,形成盲目自信不顾风险,不深纠逻辑,只管表象的毛病。
所以,亏损的单子对我可能更重要,从亏损中寻找我交易的弱点,强化自己。先要做到不亏,才能去搏盈。时刻记得市场是老大,自己是马仔,唯老大马首是瞻,错了秒跪,一定好于错了不认错导致账户秒跪。时间的长河中,一时的盈利不算数,如果只从盈利单总结交易系统和交易认知,账户里的钱是镜中花水中月,到头一场空。
油推
一、成交量方面
大啊A昨天的成交量只有6576亿,但北上休息,通常北上资金占比约15%,如果修正这个因素,成交量大概在7550,高于5日和10日均量,所以昨天是放量的。今天的成交量为7167亿,增加591亿,北上休息,所以更加放量了。
二、阻力方面
沪深300昨天成交量为2115亿(这里不修正北上,因为不知道北上会不会参与这些板块),上涨率为64%。300里面抱团票很多,那么可以说明昨天抱团票上涨的过程中没什么抛压,未遇阻力;今天的成交量为2480亿,增加了365亿,但上涨率只有53%,成交放量,但上涨率下降,说明遇到一定的阻力。从分时统计来看,除去早盘放量,下午指数走高,上涨率没有明显同步,可以认为前高阻力位已经接近了。
三、动力方面
半导体连续两天开始反弹放量。这几天关注的一些芯片方向明星基金经理也开始发声。蔚来汽车缺货,各行业也缺货。刷头条看到一些普通的十几块钱的芯片已经翻翻涨价。今天该板块内69只个股全部飘红,该板块昨日成交量为271亿,已经较10日均量增长36%,今天在昨天的基础上继续放量146亿,所以半导体方向动力很强。
三、方向方面
从数据中应该能看出情况来了。抱团票磨底可能还得有几天,里面深套的资金还没走完,若后续缩量大涨,可能要回调。期待放量,吃掉套牢盘后就稳了。芯片等方向可能不是热点炒作的原因或超跌反弹,应该是以后的一个方向,可能会出现新的抱团。
四、股指方面
风向标中信加空69手。加的不多,连续放量(修正后)两天,看不出意图。
IF上加空600手。有两个观点,一个是机构对冲,抛股空指,抱团票磨底。一个是先知资金加空,认为要抱团磨底。不管是哪个观点,总的来说,应该上方压力位接近了。
IH、IC上分别平空63手和468手。中证绿盘较多,平空这么多手,或许是看好反弹。
五、股指策略
(略…),怕干扰大家,所以就不献丑了。
市场就两种,单边和震荡。都说震荡行情少做,单边行情多做。这个要求太高了,高到需要预测市场。当我们看出当前是单边行情,那趋势可能也就差不多了,震荡行情也类似,k线看不出震荡行情什么时候结束,至少我这种水平完全没戏。
对我来说,好一点的做法,就是不管行情是震荡还是单边,我只按照单边来做,没有少做多做的区别,除非我看出是震荡行情,才罢手。
那么,这里的逻辑显然是震荡行情少亏保本积硅步,趋势行情多赚大赚行千里。这又回到老思路上来了,怎么知道是震荡还是单边?我想,不用去知道,而是让账户告诉我。所以,重要的是不管啥行情,止损一定要快,开仓后尽快将止损移动到成本位才是最重要的,只有这样才能在震荡行情保本,开仓的止损位不能固定在开仓时的位置。
一、问题的提出
我看到非常多的文章,都说震荡市少做,主做趋势。或者说震荡市高空低多,趋势行情做单边吃波段。
这个观点看似没错,实际上,仔细想一想,深究起来可能是不对的,或者说对交易者要求太高,高到需要预测市场。原因如下:
1.我们仔细回想,在开仓之前,我们知道后续市场会是趋势行情还是震荡行情吗?显然我们不知道,或者说没几个人能预测。虽然我们开仓时一定是主观判断后续会是趋势行情,并且内心希望行情向有利方向发展。
2.当前已经看到是趋势行情,后续一定会是趋势行情吗?显然也不是,后续要么趋势继续,要么震荡,要么反转。我们无法预测,或者说,大家都看到了,那么你要赚谁的钱?奥特曼的?同样道理,震荡行情的后续发展,谁知道是继续震荡还是转为趋势?
3、当前市场的一些现象、交易者的一些行为,在短期行情下有迹可循,长期随着市场发展,各种因素相互影响,就变得不能判断。
二、问题的影响
1、如果我们看到是震荡市,高空低多的胜率很高,但基本是小盈,毕竟不是波段。同时,如果震荡市抄底模顶点位搞错,同样会带来亏损,或者说震荡转趋势,开仓方向错,那就完蛋了。
2、如果我们看到单边市,跟进去后,走势正常则好,万一反转或震荡,就带来亏损。
3、趋势行情是稀缺的,市场中大量的行情是震荡。既然我们无法预测,那么一定不会出现震荡市少做的情况,至少长期来看是这样的。这就给账户带来极大风险,我们不知道后市如何,那么开仓逻辑如何定呢?大量的震荡市中的止损操作会吃掉本金。
三、问题的解决思路
既然震荡市是大量的,单边市是稀缺的。导致我们亏损的很可能是震荡市,单边市是给我们利润的(不做反的前提下)。那么,我们就要想办法避开震荡抓单边。这里又回到老路了,通过预测得知吗?不能!我们没能力。
既然震荡市带来亏损,我们又没能力预测判断,那么我们想办法保住本金是唯一出路。所以交易系统需要朝这个方向去改进,能在震荡市扛下来,单边市的抓住。
这里有个思路:看大做小,移动止损,周期递推。应该能够解决震荡和单边问题。
1、看大做小
根据经验,选择大周期看趋势,如一小时,判断趋势方向后,再看小周期选择入场点,如15分钟。入场手法不定,如可用突破、回调等手法。
看大做小的意图,就是尽量缩小止损位,小周期止损位天然小,这样做就和震荡市保本金接近了。
2、移动止损
开仓后如果直接打到止损位,就坚决跑。如果朝有利方向发展,那么第一时间做移动止损,直到止损位到达成本位,此时可继续移动止损,或选其他止损(止盈)。
这样做的目的,就最大可能的保住了本金,震荡市盈亏互抵,活下来。
3、周期递推
如果是15分钟开仓,那么开仓时看15分钟,等行情发展一段时间,如45分钟以上,就切换到30分钟继续看,在大一个级别的周期上移动止盈。真,以后逐级递推,直到开仓判定趋势周期为止。
这样做的目的,是一旦抓住单边市,就能抓的稳。从小周期逐级切换,过滤小周期内的无序杂波,拿的住。
总结下来就是,我们无法预测,无法知道后续是单边还是震荡,除非真的看明白,不然一切操作均以震荡市保本金为主,不做手法切换。操作上移动止损位保本金,切换周期抓单边。
又回到了原点,震荡市到底是熬下去还是换思路?
期货在震荡和趋势行情下的处理方法一、问题的提出我看到非常多的文章,都说震荡市少做,主做趋势。或者说震荡市高空低多,趋势行情做单边吃波段。这个观点看似没错,实际上,仔细想一想,深究起来可能是不对的,或者
[展开]高手的思路还是要学的,所以还是决定放弃日内,以震荡市抗过来保本金为主。
建议用吊灯式止损,期货大神说过,我平时基本都是小亏小赚,真正盈利的单子只占据交易的5%,其根本就是能在振荡市活下来,在单边市大赚特赚
一个淘县期货做到2亿的大佬说的话 感觉挺有用的 送给你
根据你的的交易惯制定适合你的规则,保本永远是第一考量,稳定为其次,最大获利为终极目标,许多人本末倒置,将最大获利摆第一,必自毙。
利润是市场给的,单子进场后行情能走多远不在于自己而在于市场。利润有多少是未知的、无法控制的。而本金是有限的,亏损是可以控制的,要做的是把亏损控制好就可以了。基于交易系统的逐步成熟,自然而然会盈利,这是一个多年交易系统累积厚积薄发的过程。
赢利时是波段,亏损时就是超短。
我的交易中,有95%的利润是来自5%的交易。