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短线亏钱的证据来了zt

转帖: 砸锅卖铁炒股   2020-01-10 07:07 只看楼主(-1)    浏览/回复944/14
       期货交易的频率究竟对盈利有多大影响,看完这个你就明白了
[淘股吧]
稳定复利 2019-12-18 13:45:56
某大型期货公司风控总监对近三年客户交易数据进行了统计分析,结论是那么和常理背道而驰,也再次证明了市场的铁律——大多数人是错误的!

1、盈利的客户中,85.2%的赢利来自5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数交易都是亏损的。这盈利的5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场;评注:能否盈利,和胜率没有必然联系。盈利是胜率和盈亏比综合的产物,单纯追求高胜率,并不能保证能在这个市场中生存。盈利公式:小亏+小赢+大赢+绝不大亏=整体盈利,我们大部分的交易都是小赢小亏的状态,能够让我们真正获利的大赢机会是不多的。

2、交易频率与收益的关系
每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%;
每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%;
每日平均交易1次以上的客户,3年平均收益率是-31.5%;
每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;
每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。

3、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈;评注:所以很多时候,死扛不卖是可以提高胜率的,但这种高胜率所带来的利润很可能就会被一次大亏抹杀

4、所有止盈的单,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大盈利;

5、所有客户的收益率呈现近似正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。

所以结论对大多数人来说是残酷的:

1、一般人进入这个市场是错误的;
2、频繁的交易,基本上判了你“死刑”;
3、不要盼望能够高抛低吸的短线交易获利,更不要靠直觉来炒期货;
4、要想获利,耐心等待机会。

其中有一句:所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈;这句话是最值得思考、值得品味的一句话,相当于表明,大部分的止损都是错误的。这个数字其实是不正确的,正确的是70%,也就是说我们70%的止损是错误的。

为何大部分的止损都是错误的?是不是尽量不止损?

市场在大部分的时候是震荡行情, 少部分才是趋势行情。这意味着行情总是涨涨跌跌,大部分的时候都是在一个区间震荡。所以在大部分的时候,市场并无趋势,你进去被套,在涨涨跌跌中,总有解套的机会。

但是问题就在于,趋势一旦出来,趋势的时间通常很短,一旦出来后,上涨或下跌幅度很大,如果你正好赶上了这个时候,仍希望自动解套,那就死掉了。
所以爆仓的人或者亏损惨重的人,并不是死在经常的厮杀中,并不是经常大亏。而是在一两次的逆趋势之中,死扛,因为惯了过去的不止损能解套,所以产生了惯,于是趋势出来后 ,就死掉了。实际中,爆仓的人, 也基本上就是死在了几次的逆趋势之中, 也就是在长时间内活着,短时间内死掉。

所以宁可70%的错误止损,也要止损,因为哪怕1%的该止损而没止损,才导致你的爆仓。

所以风险第一,宁可错误的止损,也要止损。是机会,是错不过的,也就是少赚几个钱,但可以让我们活着,活着就有东山再起的机会。

同时,不能产生不止损的惯,确实,在几次中不止损的话,也能解套,甚至还能带来不错的利润,于是你就很容易产生这样的错觉,“不止损也能赚钱,止损是错的”,一旦有这样的思维,虽然很多次你可以侥幸成功, 但一两次, 可能就死掉了。




评:股票也一样 交易频率和盈利反向相关的 频繁买卖 频繁换股的股民群体肯定是亏的

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【 淘股吧原创: 伟哥送你礼物   2020-01-10 08:11 只看该作者(-1)

        “平均”有意思吗?这种统计本身就是误导。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 伟哥送你礼物   2020-01-10 08:19 只看该作者(-1)

        实际上,如果真的懂的期货股票炒作原理,我相信基本上没人去干什么“期货公司风控人员”这个活儿了,此时自己直接专业炒股或者炒期货已经能让自己热血沸腾全身心投入了。但凡有机会开个公司带个团队甚至只是个人、熟练地炒期货,怎么会去天天打卡上班并且去做外行的风控工作?
[淘股吧]

搞统计的人本身其实并没有交易背景,赚不到钱,属于“被平均”的失败者,人性的弱者,能统计的结果也就无法提供正确数据。

[ 板凳 ]
@Ta
【 转贴 砸锅卖铁炒股   2020-01-11 11:43 只看该作者(-1)

        交易频率与收益的关系
每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%;
每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%;
每日平均交易1次以上的客户,3年平均收益率是-31.5%;
每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;
每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。

这说明交易越频繁越容易亏

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 住七楼的人   2020-01-11 11:53 只看该作者(-1)

        对,可惜很多人就是想天天板,贪婪

[ 第4楼 ]
@Ta
【 转贴 砸锅卖铁炒股   2020-02-06 11:12 只看该作者(-1)

        对于绝大多数的散户投资者而言,频繁交易绝是造成亏损的主要原因。
[淘股吧]

下面看一下今年期货日报,期货大赛的一组数据就可以很好的说明这一点。

今年是期货日报的第13届期货实盘大赛。总共有59,400人参与。这种资金达到了153亿,人均资金量 25万元。但是如果去掉基金组和机构组,也就是说散户人均的资金量低于市10万元。

轻量组参赛人数达到4万,总资金量39.5亿,人均不到10万。总共亏损14亿,产生手续费5.41,平均亏损35%。轻量组中盈利的人只占总人数的24%,而且亏损的金额中有4成产生于手续费;钱越少的人越想赚钱,越频繁的在市场中交易;亏损也是越严重。

这个事实说明大部分散户频繁交易肯定亏 频繁交易和亏损成正相关

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: edgethinking   2020-02-06 11:33 只看该作者(-1)

        关键是这几天短线挣爆了,只要你敢买。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 砸锅卖铁炒股   2020-02-06 17:47 只看该作者(-1)

        关键在于你不是做完这几天就离开股市 只要你持续做下去 做短线的很难赚
[淘股吧]
对于大部分人来说 围绕熟悉白马股 基金 做波段 中线 比频繁换股短线 容易赚钱
为什么很多人喜欢短线 因为刺激 过瘾 但不赚钱

edgethinking: 关键是这几天短线挣爆了,只要你敢买。
2020-02-06 11:33
[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: edgethinking   2020-02-06 19:40 只看该作者(-1)

        你说的是有一定的道理,做白马股,长线适当做波段,盈利的概率是比较高。 但是这种玩法,很多时候都是在座电梯,而且白马股也有变黑天鹅的可能,也有短期大跌和长期阴跌的时期,散户没有研究上市公司的能力和资源,无法判断是上市公司基本面变坏了?还只是股价的正常调整? 在那样的时期,持股是痛苦的,不坚定的。
[淘股吧]
所以大家都喜欢研究题材,概念,热点,股性。而忽略散户能力之外的上市公司长期基本面的研究。每种玩法都很难,都有存在的道理,分不了孰优孰劣。

砸锅卖铁炒股: 关键在于你不是做完这几天就离开股市 只要你持续做下去 做短线的很难赚对于大部分人来说 围绕熟悉白马股 基金 做波段 中线 比频繁换股短线 容易赚钱 为
2020-02-06 17:47 查看对话
[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 砸锅卖铁炒股   2020-02-06 20:01 只看该作者(-1)

        我提到基金了 怕遇到黑天鹅 可以买指数基金 避免 黑天鹅 踩

edgethinking: 你说的是有一定的道理,做白马股,长线适当做波段,盈利的概率是比较高。 但是这种玩法,很多时候都是在座电梯,而且白马股也有变黑天鹅的可能,也有短期大跌和长期阴跌的时期,散户没有研究上市公司的能力和资源
2020-02-06 19:40 查看对话
[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: edgethinking   2020-02-07 13:35 只看该作者(-1)

        基金不清楚,我自己做了1年的长线,1年的短线,2种模式都是挣钱的, 比较下来,更喜欢做短线。

砸锅卖铁炒股: 我提到基金了 怕遇到黑天鹅 可以买指数基金 避免 黑天鹅 踩雷
2020-02-06 20:01 查看对话
[ 第10楼 ]
@Ta
【 转贴 砸锅卖铁炒股   2020-02-13 08:13 只看该作者(-1)

       


[淘股吧]
经机构研究发现,交易者越频繁查看仓位或账户,心理压力就越大,也越容易随意调整交易计划,最终落得持续亏损的后果。

[ 第11楼 ]
@Ta
【 转贴 砸锅卖铁炒股   2020-02-13 08:13 只看该作者(-1)

        据华尔街统计显示: 70%人做短线:有97%的亏损,有3%的赚钱,亏损者一年交易高达120多次,比赚钱者频繁! 短线是投机,交易次数越多,越容易犯错。

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 短线最爱玩   2020-02-13 08:18 只看该作者(-1)

        个人喜好,你喜欢做长线,你就不应该关注淘股吧,就怕你是自己做短线赔了钱,还忍不住看别人的短线暴力盈利实盘,整天自欺欺人而已

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 砸锅卖铁炒股   2020-03-02 08:23 只看该作者(-1)

        国外有个分析师曾经对19646名短线交易者进行过跟踪调查,如果观察周期为1天,有29.8%的交易者能够获利;如果把这个时间延长至2-50天,盈利者剩下15.5%;再延长51-100天,盈利者仅剩下6.8%,101-200天后剩下5.4%,超过300天后就只剩下3%。这个数据说明,短线交易者赚钱的人数随着交易天数的增加而出现递减。
[淘股吧]

这个数据说明2点事实
1短线是件天难的事 难度太大 普通股民 业余股民不合适做短线 要做容易成功的思路
2 做股票越长越容易亏 某周你大赚 不代表5年下来你会赚

[ 第14楼 ]
@Ta
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