一对超短择时核心量化指标
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日常交流我感觉到大家对“什么时候该做、什么时候不该做”的问题分寸掌握并不好,也就是择时问题最突出。实际择时问题是短线最根本的问题,比技术层面的问题更核心,也就是“该不该做”决定了“做什么”。2020年年中写过一篇《如何从高位股形态来判断超短市场的可操作时段》,专门用高位股形态量化过“该做与不该做”,结论全部仍适用于当下,感兴趣可以再翻看。今天是想补充一点我今年优化过的量化指标,也是我今年用来做超短择时主要依据的核心量化指标,供大家参考。
首先说2个指标是什么、再说为什么这么设置、最后说怎么用。
指标是什么?
指标1:断板3日内股价折半率,即所有连板断板后3日内股价从首板前一天收盘价到连板后最高价折半的股占断板3日内股的比例。
指标2:断板3日内触及跌停率,即所有连板断板后3日内出现触及跌停(含接近跌停9%以上)的股占断板3日内股的比例。
这2个指标能说明择时里的什么问题?如果这2个指标一段时间里连续很高,说明亏钱效应很大,连续很低,则说明赚钱效应很好。最关键的是这2个指标确实是非常容易出现连续高、连续低的情况,原理就是2020年那篇文章里说过的:赚钱效应、亏钱效应就是一场由点带面的情绪传染,形态传染是最本质的情绪传染。当某只高位股出现剧烈亏钱效应,持有同类高位股的交易者就会开始谨慎,卖出的欲望会更强烈,就会导致越来越多的高位股出现剧烈亏钱效应;当某只高位股出现赚钱效应,持有同类高位股的交易者就会开始乐观,买入的欲望会更强烈,就会导致越来越多的高位股出现显著的赚钱效应。回忆一下大港、川润开始跌停到现在的这段时间是不是这样形态传染的。这2个指标相当于定义了究竟该不该做的一个交易环境。
为什么这么设置?
对超短来说,指标敏感度很重要,最好能第一时间定义该不该做的时点,否则是没有意义的。2日内、4日内我都曾经监测过数据,2日太短、4日过长,3日是最适用的。2个指标有互补关系,连板高度高的3日内不可能折半和连板高度低的3日内不容易跌停的情况都会被其中一个指标涵盖住。
怎么用?
断板3日内股价折半率今年平均是37.5%、断板3日内触及跌停率今年平均是43.9%。这2个指标其中有一个高于自己的年平均数,即为不可做,只有同时低于自己的年平均数,才为可做。这个看个人风险偏好了,为了方便我个人是把2个指标都调节到40%。
这2个指标对于大多数人判断“该做不该做”够用了,配合其他指标会更有效。
真正最好的永远是无价的,但是无价也是需要尊重的。
今年的指标数据和图我设置个条件吧,精华+赞破500
首先说2个指标是什么、再说为什么这么设置、最后说怎么用。
指标是什么?
指标1:断板3日内股价折半率,即所有连板断板后3日内股价从首板前一天收盘价到连板后最高价折半的股占断板3日内股的比例。
指标2:断板3日内触及跌停率,即所有连板断板后3日内出现触及跌停(含接近跌停9%以上)的股占断板3日内股的比例。
这2个指标能说明择时里的什么问题?如果这2个指标一段时间里连续很高,说明亏钱效应很大,连续很低,则说明赚钱效应很好。最关键的是这2个指标确实是非常容易出现连续高、连续低的情况,原理就是2020年那篇文章里说过的:赚钱效应、亏钱效应就是一场由点带面的情绪传染,形态传染是最本质的情绪传染。当某只高位股出现剧烈亏钱效应,持有同类高位股的交易者就会开始谨慎,卖出的欲望会更强烈,就会导致越来越多的高位股出现剧烈亏钱效应;当某只高位股出现赚钱效应,持有同类高位股的交易者就会开始乐观,买入的欲望会更强烈,就会导致越来越多的高位股出现显著的赚钱效应。回忆一下大港、川润开始跌停到现在的这段时间是不是这样形态传染的。这2个指标相当于定义了究竟该不该做的一个交易环境。
为什么这么设置?
对超短来说,指标敏感度很重要,最好能第一时间定义该不该做的时点,否则是没有意义的。2日内、4日内我都曾经监测过数据,2日太短、4日过长,3日是最适用的。2个指标有互补关系,连板高度高的3日内不可能折半和连板高度低的3日内不容易跌停的情况都会被其中一个指标涵盖住。
怎么用?
断板3日内股价折半率今年平均是37.5%、断板3日内触及跌停率今年平均是43.9%。这2个指标其中有一个高于自己的年平均数,即为不可做,只有同时低于自己的年平均数,才为可做。这个看个人风险偏好了,为了方便我个人是把2个指标都调节到40%。
这2个指标对于大多数人判断“该做不该做”够用了,配合其他指标会更有效。
真正最好的永远是无价的,但是无价也是需要尊重的。
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主题股票:
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推油了,法师这个数据是用excel表手动计算吗?
现在根据这个数据,反核很吃香,最近日出东方 远大智能皆是
这个研究第一次听说,压箱底的干货,感谢感谢。
不用客气,这种指标很常规
法师,最后那两个表述应该是高于不可做,低于可做。
哦,对,我写反了,感谢提醒
法师,周末我再次细读养家老师的帖子,感觉你和他的共性都是冷静、客观。你是用指标(数据)来确定最佳的出手点,养家老师是自己感觉市场整体的情绪来做。散户最大的敌人其实是自己,因为我们的冲动交易太多,掉入了
[展开]学了!法师好人
真理 往往简单 打赏糖糖
这2个指标比较直观,其实用眼睛看就大概能感知好不好做,只是不够精确,量化了就能更理性预判情绪转折
嗯,我还达不到养家老师的境界,还是需要一些量化指标框住自己,做到自律、自警、自省、自励
这个用公式设置?
请问法师,是多长周期统计一次?还是全年累积?
这个连板断板是包含2连的吗?
感谢分享!第一个指标我也在用,只有2到5连板的票可以在3日内折半,所以本质上是衡量中位票的亏钱效应,当时想出来这个就是受到“行情末期先从中位大面开始”这个说法的启发。第二个指标我理解是在衡量亏钱效应的
[展开]实在是干货 复盘细节
问一下糖师这个指标是按天逐日统计的吗,比如T-1日当天连扳股是在T日断板,然后在T+3日统计这些在T日断板股的折半率和跌停率,每天依次类推,是这样吗?
精英[赞一个],受益
糖兄,折半是什么意思,2板,一天面15,算么
这个意思,所以雪迪龙算在周五断板3日内折半率中[图片]
这个意思,所以雪迪龙算在周五断板3日内折半率中[图片]
这个意思,所以雪迪龙算在周五断板3日内折半率中[图片]
不是,比如周五的断板3日内折半率就是45%,3日内断板的20个,这9个是折半的[图片]
这个意思,所以雪迪龙算在周五断板3日内折半率中[图片]
这个意思,所以雪迪龙算在周五断板3日内折半率中[图片]
比方说,4板的票,3天内跌20个点,没有修复,就算折半么