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做ETF套利学记录

淘股吧: 行者中的强者   原创于 2019-09-29 08:26 只看楼主(-1)    浏览/回复1261/12
做实盘一周了,找不到感觉,不敢做,每做一笔都会积累一把压力,可能第一次接触这么多钱吧,一笔100多万,整体这一周没赚钱。

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【 淘股吧: 行者中的强者 原创于 2019-09-29 09:05 只看该作者(-1)

做了半年超短,发现这个生态太恶劣了,对于新手太不友好,暴赚的反面就是爆亏,起来快下去也快,反正就是体会到了为啥做超短这么难,做打板客就更难,小资金没有流动性风险都做不起来,那大资金你更做不来,我觉得我的性格适合风险能控制的好,能稳定一点的盈利,做ETF套利比散户的优势就是可以控制风险,T 0,大家都知道周期越短越能判断下一时刻的涨跌,拉升的下一秒大概率还是拉升,之后怎么走会越来越难判断,一天的走势描述出日K,一连串日K描述出趋势,所以T 0能寻找到大概率可以确定性的东西,那些小概率通过止损也能控制,这也是为什么有那么多T 0工厂,从逻辑上来是允许存在的,另外一个优势是通过篮子,避免了大量的工作,提高了效率,当然也有缺点,一个就是ETF二级市场参与者还不多,必须考虑流动性,我觉得以后随着像我们一样的套利者增多,对手盘会越来越多,这个流行性在自身水平的提高下就会被对手盘弥补,另外做ETF是做波动风险控制好了,因为做套利的惯会赚上涨的一点点,进进出出不如持仓不动挣得多,其实这也无可避免,毕竟一天的走势没人会判断出来,但如果加强这方面的认知,这里就是优秀的ETF操盘者和普通的操盘者的区别,格局不一样了。
[淘股吧]
总结一下我为什么觉得做ETF套利会比股票成功概率大。

优点:1 T 0,风险可以控制,大部分散户不能做T 0.
2 资金量大,操作效率高,波动小,压力小。
3 做的是指数不会出现个别大资金操纵出现不可预测走势。
4 没有黑天鹅事件。
缺点:1ETF二级市场流动性不够
2 基本不能承受下跌的风险,很容易过早止盈,不能让利润奔跑。

其实我觉得最致命的就是T 0决定了这是一场不公平的游戏。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 行者中的强者 原创于 2019-10-09 22:05 只看该作者(-1)

ETF操作系统
[淘股吧]

做盘思维
1在众多品种中选择强势品种,注定了回调跌幅少,拉升涨幅多。强势品种只做追涨而不能做波段,追涨确定性高、波段很难确定最低点,T 0决定了非常低的风险承受力,所以不能去低吸做波段。
2好的点位。比如放量突破点,杀跌回抽点。强支撑点。
3好的盘口,决定了较高的盈亏比。

操作系统

哪些情形必须做。
1当出现杀跌时板块快速杀跌1个点以上,当指数止跌一拐头迅速买入(早盘较好),买入后是否如期出现反弹,是否快速脱离自己的成本区,如果不符合预期,快速出,如果超预期迅速脱离自己的成本可以拿一下,不符合预期在跑掉。此时盘口在-1000以内都可以做
盈利来自恐慌杀跌的反抽和走狗屎运抄到的小底部的大反抽。必须快进快出。
2强势品种的快速拉升如果在0.4个点以上必须高度重视,如果回调小于0。1,在拐头继续拉升时追涨。如果拉升受阻迅速卖出,当脱离成本后在首次回调时可以卖出一半,继续不符合预期都卖出。连续拉升
3拉升不是迅速拉升而是拉升后整理,如果在整理时在整理区间下沿盘口合适可以买入等待突破。或者在突破时买入。拉升 整理 拉升

4大盘超预期的大幅拉升,并且指数调整幅度很少,在蓄势后再次拉升入场。

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 行者中的强者 原创于 2019-10-12 10:25 只看该作者(-1)

今天又想通了一个非常重要的理念,炒股是锦上添花而不是雪中送炭的游戏,越强的会越来越强,因为上涨会让更多的人关注,无论是因为其内在逻辑人们冲动,还是单纯强大的赚钱效应引起人的贪念都会使买盘增多,从而不断刺激不断上涨,只有当买盘的上涨抵不多卖盘的增多才会停止上涨。
这一个逻辑会产生一个非常好的买点,股票的龙头不好确定,但板块不会,在好多板块同时拉升,放量涨幅最大的就是最强板块,他的拉升幅度最大,自然是市场选择出来的,在第一次显示出他的强势地位时第一时间买入就是躺赢,因为你在最强的板块里都挣不到钱,怎么会在其他板块挣到钱,挣到钱的原因就是前面所述,1增多的关注2强势地位3随后拉升的预期4巨大赚钱效应的吸引。
买点确定那么确定一下卖点
一个好的操盘手都会提前想好判断错误时的对策,如果是第一波拉升你恰好追在了最高点不要着急看是否有第二次拉升,如果没有止损,如果拉升没起来也要止损,拉升起来了就持股,等待第三波拉升。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 行者中的强者 原创于 2019-10-16 16:27 只看该作者(-1)

止损非常重要,特别是在盘中,一定想好走势不及预期,一定及时止损,抱有侥幸非常可能亏大钱。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 行者中的强者 原创于 2019-10-16 23:13 只看该作者(-1)

我做交易这些日子。发现了我自身一些性格特点。
喜欢接单子,不喜欢追单子,针对这个特点我可以买拉升后的回调,遇到大幅拉升回落后必须接单子,然后起不来止损,起来了就拿着,最好是第一波拉升后接,也要训练自己追第一波拉升。
另一个是喜欢抗单子,也就是亏损不出,这个很致命,针对这个我可以限制自己,亏损的单子不要去抗,不要去侥幸什么什么,把亏损先控制住,止损看清楚后再进比被动扛着性价比高,另外反过来盈利的单子可以多拿拿,把止盈点逐步提高,这样就可以吃大的利润,亏损可以控制住。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 行者中的强者 原创于 2019-11-03 09:26 只看该作者(-1)

压力大是因为给公司亏钱,给公司亏钱不是因为公司教的不对是因为我自己的操作有问题,因此要想从压力大中走出来只有不断反思自己的操作,改变自己的惯性错误操作,完全按照正盈利系统来,并不断完善处理单子的能力,只有这样才能转亏为赢,增加自信,实现正循环,舒服的存活在这一行。
现在因为亏钱反而导致自己的操作犹犹豫豫,碰到进场信号也不相信自己,错误失去很好的转亏为赢的机会,不能这样了,要相信自己,每个人都是这样走出来的,发现自己的问题,下定决心改正,然后成功。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 行者中的强者 原创于 2019-11-04 16:04 只看该作者(-1)

系统的第一买点就是第一时间发现强势品种,买入,落实好这一条就足够盈利。

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 行者中的强者 原创于 2019-12-17 17:02 只看该作者(-1)

今天终于扭亏,赚了6万块,虽然我知道是行情给的,但我相信这笔盈利给我信心,是我改变的开始,期待赚10万的一天,相信自己,你可以的。

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 罗居正 原创于 2019-12-17 17:14 只看该作者(-1)

兄 请问一下哪个etf能t0? 股指期货?期权?

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 哈佛在校生 原创于 2019-12-28 13:09 只看该作者(-1)

今天在翻乱世浮生以前的交割单看到你的留言,总结能力真的强,坚持下去一定会成功的

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 夜观繁星 原创于 2020-04-05 09:50 只看该作者(-1)

我感觉你学的知识真的很好,我在这家私募实,啥都不交,加个好友吧

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 海i0219 原创于 2020-10-06 22:18 只看该作者(-1)

请问你们公司能融券做空吗

[ 第12楼 ]
@Ta
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