请教一个基础的问题
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本人期货新手,想请教 @不追高 兄一些基础的问题。
我想从一个简单基础的策略开始入手,先做针对震荡市的交易策略。
首先选择一个位置同时多空双开(仓位要小),虚拟化一个例子,7500价格的位置,同时开500个基本单位的合约。
1、如果开仓之后,价格开始下跌。空单不管,针对多单在强制平仓价上方一定的比例(具体可以后面慢慢计算),我可以设置一定的网格间距,每下跌一个档的价格,就加仓一次,不断的加仓多单,尽量摊低多单成本,防止被平仓。
2、比如连续下跌到了几个档之后例如6300,可能出现第一次跨越一个档次的反弹。由于此时累积的多单已经非常的多,那么策略目标就是成本线就尽可能的平掉多单,做多仓位解套就走人。此时空单积累的利润比较多,可以平掉空单。
3、在这个这个平仓的位置再次同时多空双开,进入下一个循环。如果此时价格反抽无力继续下跌,那么策略和刚才一致。如果开始反弹向上走了,多空处置更好相反。
不知道这样的策略有没有什么特别大的bug??或者致命的问题??请多多指教! @不追高
我想从一个简单基础的策略开始入手,先做针对震荡市的交易策略。
首先选择一个位置同时多空双开(仓位要小),虚拟化一个例子,7500价格的位置,同时开500个基本单位的合约。
1、如果开仓之后,价格开始下跌。空单不管,针对多单在强制平仓价上方一定的比例(具体可以后面慢慢计算),我可以设置一定的网格间距,每下跌一个档的价格,就加仓一次,不断的加仓多单,尽量摊低多单成本,防止被平仓。
2、比如连续下跌到了几个档之后例如6300,可能出现第一次跨越一个档次的反弹。由于此时累积的多单已经非常的多,那么策略目标就是成本线就尽可能的平掉多单,做多仓位解套就走人。此时空单积累的利润比较多,可以平掉空单。
3、在这个这个平仓的位置再次同时多空双开,进入下一个循环。如果此时价格反抽无力继续下跌,那么策略和刚才一致。如果开始反弹向上走了,多空处置更好相反。
不知道这样的策略有没有什么特别大的bug??或者致命的问题??请多多指教! @不追高
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期货走势是千变万化的。没有走出来之前,你根本不知道它会怎么走。
你假设它是震荡市开仓,如果碰到2016年的双焦,那结果就是爆仓。
这个打法就象在澳门赌场单双,老是翻倍压单或双一样的道理,但是,如果出现小概率连开十几次同门,那也是一样爆仓。
所以,期货的难处就是在这里。它很多时候是反人性,也就是你的经验在里面一点用处也没有。它有时对消息特别敏感,而有时又特别迟钝,而有时消息出来了,当你以后它已经消化了影响的时候,消息又在起着作用。
所以,期货很让人容易怀疑人生,主要原因是因为它的盘子太小了,随便一个稍大点的资金一个念头,都会影响走势。唯一的办法就是长线,但如现在的焦碳,它现货价格一直横在那里,期货却可以每天都大波动,真的很难猜测到它会往那个方向波动。
现在能达到千亿成交级别的品种只有两三个了,而千亿级别的品种,要建仓1千万的资金,实际上加杠杆是1亿左右了,进出难度和风险也是很大的。
真的是比以前期指难做多了。
还想请教一下我另外一个思考的方向,在一个大趋势震荡下行(震荡偏空长期阴跌)的环境里,如果我先不加杠杆(防止被上下影线爆仓),
然后在一个位置锁定50%仓位开空。由于平台有可用调节的1-100倍杠杆的可以随时给我加仓,
然后我在这个价位的上下方布满网格,就是前面提到的各种多单空单,不断的吃震荡做市的利润呢??
我初步设计和计算了一下,可以扛住上下影线的价位离我开仓的位置非常之远,极限的远,然后剩下的50%仓位就不断的调用杠杆在上下放网格成交,
吃掉所有的小波动和手续费返点(平台下限价单有maker手续费返还),不知道这样的策略是否可行??相当于一个网格做市的策略,吃震荡。
另外,由于我是初步做测试,投入资金量会很小,这个交易市场交易深度非常足,流动性对于我的资金量来说非常之充足,暂时不担心这个问题。
[引用原文已无法访问]
不用股票实现基于几点,第一手续费差异很大,第二不能开空,第三a股没有开放api不能接入量化交易接口没办法实现高频自动下单。
前辈期货经验足,我是想问问策略上有没有明显无法做到的地方,至于结果是否行得通,肯定先跑交易所的模拟单子然后可以了再跑实盘。[引用原文已无法访问]