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团队交易的赚钱法则

原创: 静言股市   2018-06-13 12:11 只看楼主(-1)   浏览/回复5352/13
       近期,一一直在讨论一个话题:一个人想做好交易太难了,咱们最好能组队一起做。但是,如何以团队的形式设计交易系统呢?
       [淘股吧]
       
       这可能也是大家关心的问题,所以,专门写一篇文章讨论一下。
       
       相关的事情比较多,我们以重要性和时间先后为序,一项一项讨论。
       
       
       
心态

       把心态放平和,这可能是最重要的问题,没有之一。
       说来也奇怪,越是亏损严重的人、距离盈利越远的人,越是着急,越希望明天就把交易做好。
       
       但是,既然我们是亏损的,甚至需要去考虑,自己一个人很难把交易做好,需要借助团队的力量,大家分工协作。那么,我们就应该有归零的心态,大家一起,从最底层的工作开始做,不要再妄求一口气吃个胖子。
       
       如果我们过于急功近利,短时间看不到效果就着急,很可能最终导致团队分崩离析。所以,一定要认识到,交易盈利是急不得的事情,是需要耐心的、长久的、有效的工作才能够实现的事情。
       
       当然,大家可能会问,为什么交易这么难?
       
       首先,交易的要求太高。
       
       和创业、娱乐等行业类似,交易者的盈亏呈现典型的幂律分布,做到80%依然处于亏损区,所以,想盈利非常困难,需要我们不断力争上游,无论如何都不能松懈。
       当然,交易吸引我们的地方在于,一旦我
       
       们做到1%、0.1%,盈利将是极其丰厚的,这也和创业类似。
       其次,市场的影响因素极其广泛,很难、乃至于无法分析和把握所有的因素,这使得单笔交易呈现很强的随机性。
       
       尤其考虑到,人是追求完美的,希望赚到每一分钱,实际上,越是亏损严重的人,越是希望赚到每一分钱,这就极度放大了随机性的危害,让我们左冲右突、不得其法。
       
       所以,做交易的第一件事情,就是明确自己要赚什么钱,然后是怎么赚到,最后才是具体的实现。但可惜的是,我们经常直奔最后一步。
       
       最后,研究交易涉及理论(技术体系)、实务(交易系统)、执行、心理承受能力等多个方面,不同的方面要求又是不一样的,如果我们不能同时处理好这些事情,就可能陷于混乱。
       
       比如,理论学习和研究要求创造力,执行却要求死板,如果我们把两者的要求搞混了,那就麻烦了。在理论学习的时候过于死板,就会照本宣科,直接照搬前人的成果;在执行的时候过于灵活,就可能临场决策、追涨杀跌。
       
       
所以,我们一定要明确,交易包含多种不同性质的工作,在做不同工作时,我们要注意调整状态、调动不同的工作能力。

       
       
人选

       团队是由人组成的,事情的成败也是由人决定的,因此,人选就成了一个重要的问题。
       考虑到我们自己也没有那么优秀,对团队其他成员的要求也不能过高。所以,我把要求降低为最基本的两点。
       
       一、坚定的信念
       如果我亏损,一定是我不行,因此,我必须致力于提升自己的能力;提升能力是一个长久的过程,因此,我必须有耐心,不能在任何地方停下来;能力的提升和盈利的实现之间,并不是一个简单的线性关系,不是说学一分,交易情况就优化一分,更可能的是跨台阶的提升模式,因此,我必须保持坚韧,不要轻易松懈,更不能盲目怀疑。
       
       这是最基本的信念,没有这些,我们很难在漫长的成长道路上坚持下来,更难以做出成绩。
       
       二、相同的道路
       当然,不能完全地同质化,一旦如此,就没有互补的意义了,而是说,大家想赚的是类似的钱,想走的是类似的道路,并且愿意在这条道路上不断奋进。
       
       举个反例:
       有一次,一位打板的会员在会员群分享了自己的操作,是一板的时候买进了某一只股票。另一位会员是做低吸的,看到之后评价说,进得太晚了。打板的会员很诧异,问,一板还晚?要知道,很多做打板的,打的是三板四板。低吸的会员坚定地说,太晚了。
       我需要首先强调,他们两位都是极其优秀的交易者,都非常清楚自己要赚什么钱,而且都赚到了。他俩有时候在会员群发自己的资金曲线,都很漂亮。
       
       问题是,两位优秀的交易员组队,就一定更好吗?他们两位能组成一个优质的团队吗?
       几乎没有可能。
       
       可以想象的是,在思路设计和讨论中,他们会不断地有矛盾、有争论,在任何重要的问题上,都难以取得一致,所以,我们在选择团队成员的时候,要注意,优秀不是重要的,合适才是重要的。
       
       
系统

       很多人设计交易系统的过程,很难体现出来系统性,这是一件很有意思的事情。
       系统包括两个要素:一是可以拆分成多个部分;二是不同的部分是有序结合的。
       
       很多人设计交易系统,要么叠加指标,要么不断尝试奇怪的进场思路,总是希望一举解决所有的问题。这样的设计过程,能拆分成多个部分吗;能体现出前后工作的积累、进步和搭配吗?
       
       什么都没有。
       
       换句话说,这样搞交易系统,说明我们不理解系统。不理解系统,就搞不好任何系统,包括交易系统,当然,也包括设计交易系统的过程。
       
       所以,我们尝试拆解一下设计交易系统的流程,帮助大家观察和思考,“设计交易系统的系统”应该是什么样的,以便于更好地安排自己的工作。
       
       一、重复性特征
       设计交易系统的第一步,是寻找一个重复性的市场特征,后续所有的工作都围绕这个特征做。
       
       注意,在这一步上,我们唯一的要求是,特征是重复性的,以便于我们设计好系统之后,可以利用它反复做单,其它不做任何要求。
       
       比如说,小绿柱是重复性的;小波段是重复性的,这些内容都可以进入下面的步骤。反过来,很多分析师盯着当天的各种消息,什么导致了上涨,什么导致了下跌,都是针对偶然因素做分析,没有可重复性,也就没有意义。
       
       二、特征的盈利能力
       第二步就是找到很多(比如200个)这种特征的走势,判断特征的盈利能力。
       
       在这一步上,我们不必设计任何复杂的操作条件,就是简简单单地看,这个特征值不值得搞,搞好了,有没有盈利的可能性。
       当然,大家可能会说,这话太糙了,以至于我无法完成判断。
       
       那好,我给大家一个参考性的条件。
       
       鉴于我们的很多思路是回调做单,该特征之前一定有一波上涨,该特征完成之后,一定又有一波上涨,我们据此把单子分成三类:该特征后的行情大于前一波,盈利;小于前一波,但有明显的涨幅,打平;出现该特征即见顶,亏损。
       比如,这两个小绿柱,前一个算盈利,后一个算打平。
        
 
       当然,我承认,这个要求似乎有点高了。
       
       但是,只有在这种高要求的情况下,我们才能找到真正高概率的特征,并且,愿意为这样的特征付出;只有这样,我们才能在系统设计出现坎坷的时候,不回头说,是不是这个特征不行,这样,就避免了重复性的工作。
       
       三、搭配条件,实现这个特征
       比如,我们一共统计了300笔单子,100笔盈利,100笔打平,100笔亏损,基本确定,这个特征值得搞,下一步,就是对特征做严格的量化,搭配具体的进出条件了。
       
       考虑到我们已经看过300次这种走势了,对这个特征做量化,应该没有什么问题;具体的操作思路,也应该积累了一大堆想法了。
       更重要的是,我们很容易就能评估自己的条件的质量:如果对特征做的量化不能覆盖这300笔单子,甚至重合度很低,基本说明,这个条件是没有意义的;如果进场思路不能提升成功率,基本说明,思路是没有价值的;更不用说,我们知道了100次盈利的情况,100次亏损的情况,所以,能够更好地做筛选条件的设计。
       
       这就是系统性工作的意义,前一阶段的工作为后一阶段积累条件。
       
       当然,本阶段的工作,也在为本阶段本身做积累。
       
       比如说,如果设计一个方法,不行,就完全抛弃掉,另起炉灶,前后的思路完全没有关系,那么,在具体的方法设计上,就没有任何积累;但是,如果我们围绕同一个特征做设计,即便发现思路不靠谱,我们也能够加深对这个特征的认识,并且因此,我们能够设计出更好的思路。
       
       四、优化
       任何思路刚出来的时候,很难直接是成熟的、优秀的,一般都需要优化的过程。
       
       优化不是盲目叠加条件,更不能针对单笔盈亏做调整,而应该更多思考总体的逻辑和复盘情况,否则,极其容易陷入过度优化的困境中。
       
       也就是说,在优化的时候,我们应该更多考虑,思路哪里有问题,我为什么需要做优化,然后,针对自己发现的问题做思考,并且最终提出优化方案。
       
       一般来说,问题主要集中于条件的搭配性上。
       
       比如,小绿柱要降周期做,降到哪个周期?降得少了,没有结构;降得多了,走势复杂,都没有意义。在低周期上,使用什么进场位?背离,会不会有反复背离的情况;底部抬升,会不会有直接拉升的情况?
       
       在各种偶然性的背景下,我们应该做怎样的取舍?
       
       五、风险
       还有一个思考的视角很有意义:我们可以不断思考,我这个思路的最大风险是什么,如果我是市场,我要干掉这个系统,只需要有怎样的走势就可以了?
       
       多想想这个问题,有助于我们更深入地理解自己的特征和交易系统。
       
       当然,考虑到复盘面对的行情是静止的,在系统成熟之后,我们还应该做模拟测试和小资金实盘测试,在动态过程中观察系统的表现,以便于更好地做这个思考。
       
       如果我们认为,使用这个思路的风险是可控的,那么,就可以考虑上实盘的问题了。
       
       
实盘
       

       按道理来说,实盘是我们最应该谨慎对待的事情,但可惜的是,我们很少思考:在什么情况下,系统可以上实盘,然后,在什么情况下,实盘要暂停。
       甚至,同一个人,可能会思考“为什么实盘无法复制复盘和模拟的成绩”,却不会思考“如果这个系统上实盘,什么情况下说明系统有问题,需要停实盘”,也就是说,我们既知道实盘可能会出问题,又不去思考问题应该如何处理。
       
       这真是奇怪的事情:很多时候,很多事情,我们指望着运气在我们这一边,而不是我们思考得足够全面、足够严谨。
       
       这就导致很多人的实盘做得乱七八糟,就如同开户、入市的时候一样,停实盘也极其随意,完全没有规划,无谓地带来了很多损失。
       
       所以,我们一定要有规划,在决定上实盘的那一刻,同时给出停实盘的条件。这个条件我们在《回测数据到底有没有用》里已经讨论过了,就不再重复了。
       
       
日常工作

       最后说一下日常工作的安排。
       一定要有规划、一定要有进度条;一定要知道,我们现在进行到哪一步了,下一阶段要做什么;一定要做好工作日志。
       考虑到大家主要是网络协作,没有这些,一定会如散沙一般,而一旦如此,散伙就是时间问题了。
       
       需要注意的是,进度条、工作规划不能针对偶然性很强的事情,比如,设计好条件、搞好交易系统,这个很难讲需要多久;但可以针对重复性的事情,比如复盘。
       
       所以,我们不能要求“下周必须找到一个可盈利的重复性特征”;反过来,在找到一个重复性特征之后,我们可以要求,“下周必须找到300个这种走势,看看特征是否能够盈利”。
       
       还是说,要有可操作性。
       
       
最后

       能找到合适的、让自己和对方都满意的、并且最终一起做成事情的合作者,除了上述的技巧,还需要一点运气,所以,有一个词叫“天作之合”。
       但无论如何,它值得我们去尝试。
       
       无论我们希望有人一起讨论,激发灵感;还是一起复盘,降低工作量,加快进度;还是在实盘中加入外部风控,避免情绪化的操作,团队都有它无可替代的价值。
       
       所以,在决定建团队,或者加入一个团队之前,我们可能需要问自己一个问题:团队对我是有意义的,那么,我对它有什么意义呢,我能为它做什么呢? 
       
       (文:静言股市主讲人:许遵静)

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        团队首要解决的是怎么能够消除互相之间的不信任感这个无解的问题
       
       比如大家说好买,到什么位置,然后你私下进了仓位提前砸盘吸团队血这种事情
       
       几乎无解,除非24小时绑在一起

[沙发]
@Ta

        三个人最好,盘前方案,计划,每一个人都有一票否决权。
       各种推演,各类指标,分工明确,再雇一个下单员来执行。

[板凳]
@Ta

        静言兄今天看好哪个版块呀?@静言股市

[地板]
@Ta

        模仿团队?

[第5楼]
@Ta

        你还缺几个角色扮演的吹票手

[第6楼]
@Ta

        说得好

[第7楼]
@Ta

        建议你回炉再练个几年,然后再考虑团队的事!

[第8楼]
@Ta

        刚才把楼主的所有文章,看了一遍,感谢你的分享!投桃报李,反馈下我的个人观点,所有文章表达的观点都没什么问题,也能看出楼主的在股市所下的功夫。但是楼主很多观点不够深刻,没有点出本质的东西来。因此,按照观点所构建的交易系统,理论和理解力还要有需要有较大的提升,因为这方面的不足导致交易系统有些粗糙和漏洞。简单的说有的“形而上学”的味道。我说的有些直白,楼主勿怪!

[第9楼]
@Ta

        除非是组建工作室,否则很难协作

[第10楼]
@Ta

        一个NB的人,告诉每个人负责具体的事。才会形成合力。否则每个人都在互骂对方S 比。

[第11楼]
@Ta

        写的很好!感谢分享

[第12楼]
@Ta

        根本问题在于复利之道,若已了然,何须多人,若未然,予你三十个臭皮匠也无济于事。

[第13楼]
@Ta

        这个是量化交易,是宽客每天在做的工作,宽客借助计算机做因子挖掘,形成自己的交易系统,300个特征对计算机来说瞬间就能处理完,实际的量化交易要复杂得多,对一个因子的在过去10年的回测和验证也只要十几分钟就能完成,你可以到现在一些开放的量化交易平台去看看,比如聚宽。

[第14楼]
@Ta
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