从概率的角度分析如何提高股票胜率
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这个世界上只要不是50%的概率游戏都有可以取胜的方式,对于A股也一样。
大部分股民都是从技术分析走过来的,纯技术分析的成功率在一个比较长的时间周期内来看,胜率应该在50%左右,而且随着时代发展,纯技术分析的概率会越来越趋近50%。因为现在的计算机早已经对3000多只股票的每根K线做过无数次计算和统计,只要某种形态成功率超过50%,会很快被计算机模型和投资者在短时间内抹平,所以可以断定,在一个较长的时间周期内,纯技术分析的股民永远不可能成功。
那么如何提高操作的成功率?
我们首先需要把影响成功率的因素提炼出来,先做一个假设对于单只股票:技术分析的成功率为P1,题材分析为P2,比价关系为P3,大盘环境为P4......基本面分析为Pn。
那么我们每一次的操作成功率P=1-(1-P1)*(1-P2)*(1-P3)*···*(1-Pn);
对于这个概率公式很简单,Pn越多,后面的整个乘积会越来越趋近于0,操作的成功率就会越来越趋近100%,当然这只是理论上,实际上
是不可能做到这一点的,但是这给了我们一个很大的启示:在操作的时候,一定要考虑多个互不影响的因素,考虑的越全面成功率就会越高。
对于低吸、追涨、打板这些操作手法来说,为什么有的人成功率高得惊人,有的人却低的惨不忍睹,大抵就是思考的全面性的问题;当然考虑的因素越多,符合模型的股票就会越少,如何在成功率与机会成本之间进行取舍,是另一个需要深思的问题;当然值得考虑的还不仅仅如此,盈亏比也是一个需要格外重视的因素,但是盈亏比是一个很难去严格量化的点。
如果大家对盈亏比的量化有什么看法,可以跟帖讨论一下!
大部分股民都是从技术分析走过来的,纯技术分析的成功率在一个比较长的时间周期内来看,胜率应该在50%左右,而且随着时代发展,纯技术分析的概率会越来越趋近50%。因为现在的计算机早已经对3000多只股票的每根K线做过无数次计算和统计,只要某种形态成功率超过50%,会很快被计算机模型和投资者在短时间内抹平,所以可以断定,在一个较长的时间周期内,纯技术分析的股民永远不可能成功。
那么如何提高操作的成功率?
我们首先需要把影响成功率的因素提炼出来,先做一个假设对于单只股票:技术分析的成功率为P1,题材分析为P2,比价关系为P3,大盘环境为P4......基本面分析为Pn。
那么我们每一次的操作成功率P=1-(1-P1)*(1-P2)*(1-P3)*···*(1-Pn);
对于这个概率公式很简单,Pn越多,后面的整个乘积会越来越趋近于0,操作的成功率就会越来越趋近100%,当然这只是理论上,实际上
是不可能做到这一点的,但是这给了我们一个很大的启示:在操作的时候,一定要考虑多个互不影响的因素,考虑的越全面成功率就会越高。
对于低吸、追涨、打板这些操作手法来说,为什么有的人成功率高得惊人,有的人却低的惨不忍睹,大抵就是思考的全面性的问题;当然考虑的因素越多,符合模型的股票就会越少,如何在成功率与机会成本之间进行取舍,是另一个需要深思的问题;当然值得考虑的还不仅仅如此,盈亏比也是一个需要格外重视的因素,但是盈亏比是一个很难去严格量化的点。
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因为在交易,尤其是短线交易中,风报比,也就是盈亏比,比胜率更重要。为什么呢?因为胜率到一定的高度,比方说70%,就很难再高了,甚至可以说,60%都是一个可接受的好胜率。关键在于赚的时候平均赚多少个点,亏的时候平均亏多少,这样才能大幅提高整体盈利。比如盘中某个机会,根据经验判断,胜率大概55开,可是风报比在3倍以上,毫无疑问这一把是必须赌的,因为情况对我有利。相比之下,一个70%胜率,风报比1:1的机会,倒不这么有吸引力。
实际上你最终会发现,潜在回报越高的机会,胜率会越不明确。而这种很强的不确定性,是大多数人不去参与的原因。利润终究是产生于从不确定到确定的过程。行情一定始于犹豫,龙头始于分歧。