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转折提示——我的市场数据跟踪系统

原创: 茅台03   2014-07-25 09:17 只看楼主(-1)   浏览/回复78131/339
       过去写过一个财务数据选股软件,这些年也一直在披露,虽然长期效果还不错,但一直没有被我运用到实战中来,主要是因为它在个股上有3到4成的失败率,如果不是整体平均买入的话都会面临一个再选择的问题,而短时间想要了解新选出的几十个股的基本面又不太现实,所以即便它有缩小范围的提示作用,也因时间急促而无意义,加上财务选股有一定的滞后性,虽然可以有逻辑延展阶段的收益,但追高又不太符合我的投资习惯,所以那套系统只适合中线季度操作,对习惯以年投资的我来说实用性不大,所以我一直计划开发一套市场跟踪系统,方便对各个指数及行业大类转折的选择提示,并且通过该系统与财务系统的对接弥补掉财务选出的滞后性,最终形成企业和市场的综合评分对接。这个想法的酝酿已有很长时间,一直畏于工程的庞大而拖延,直到今年才下决心推进实施。其实很多时候我们都能有朦胧的方向感,但容易被过程的繁复所牵迷,这就需要有一个工具来强化和帮助自己,而市场跟踪系统可以很好的解决这方面的困扰,且可以完善个股的选出周期,延长选出后的时间意义,使得基本面研究有得以跟进的条件和宽裕。
       [淘股吧]
       与大部分市场跟踪系统不同的是,我并不希望通过它来捕捉中短期的操作机会,只想记录标示市场状态,并将这些状态同时量化为双向情绪刻度,然后判断其对应市场走向的逻辑可能和风险分布,宏观是由微观组成的,当我们把整体中的所有个体全部记录统计后,我们不但可以得到整体的情绪状态还可以得到个体在其中的共振分布情况,由此得出市场收益风险的分布和行动时机点以及仓位策略。
       
       另外,由于市场的易变和复杂性,我放弃采用程序定性标注的记录方式,而采取假定市场在任何状态下都具备上与下的可能性、假定任何情况下都具备自身强化和对立强化的可能,然后以此为基础同时双向提炼每一个股票的基础数据,不设定数据限制,让程序无观点无倾向的同时在两个方向上提取基础数据,以此做到客观独立和无初值及过程干扰。具体思路是,假定市场的情绪会被涨跌所影响,对每一个涨跌我们都进行记录,假定上涨会强化乐观情绪、但同时也能促进潜在空头的酝酿,所以无论是上涨下跌我们都对多空进行同向分数记录,但设置一个小循环逻辑来决定对应的叠加状态,这个叠加选择由当前K线与上一个K线的衔接来决定,这样便可避免单向强化的主观记分体系,也符合事物辩证发展、阴阳同时存在且相互转变的哲学观。每一个新数据只由它与过去的衔接关系来决定当下的叠加状态,不改变过去数值也不包含未来数值可能的推算,以此达到绝对客观的基础数据提取,保证在任何时点下回溯都得出相同数值,避免事后正确事前迷茫的尴尬。同时放弃归纳逻辑、不采用验证总结方式,坚持演绎逻辑,且放弃复杂框架的设计构造,因为人力再精巧都不可能对应市场的巨复杂,所以只以构建简单独立单元后叠加的方式来实现复杂对应。
       
       在最后的程序提示上,我会设立一些基础数据的处理逻辑以辨别提示有可能的转折特征,这个提示分为三类,分别是:潜在级、单向提示和强方向建议,并在之后设定一个存疑的标记来提醒最近一次的提示有面临改变的可能,提醒我们进行事后审视和再确认或改变,防止固执僵化。处理逻辑的设立主要是依据我对情绪演绎的逻辑理解,没有在历史中寻找数据匹配规律,因为每段历史的发生背景和特征不同,如果从历史关系出发很有可能看过去非常有效,但对未来却没有指导意义。所以我必须把自己放到1990年A股成立之初的时点,设想在当时的情况下如何建立该系统,尽量采用一个普适且固定的模板来建立评价提示系统,虽然各个行业和指数具有不同的构成和特点,但由于我们不可能拥有对它们的不同进行充分理解的能力,否则就没有借助该工具的必要了,所以我放弃了不同点的区别,转而寻找共同点的逻辑处理方式,从变化中寻找到不变。
       
       再需要说明的是,由于每个新股上市当天的双向起始值均设置为0,这就会对将其扩容进入的指数造成干扰,样本小的就容易导致数据变形,原本想通过嫁接整体数值到个体的方式但又担心顾此失彼导致个体偏差,故决定采取新股半年后才统计进整体的方式来解决该问题。还有就是部分股票会发生数据死循环导致记录失真,本可通过设置人为时间断点的方式来解决但又担心会破坏处理和披露的一致性,丧失了绝对客观的追求,所以我只好尊重该数据记录方式的缺陷,打算通过镜像反计算的方式令其改良,但又发现容易陷入小格局中运行,把程序带上中线波动判断之路、失去了大规模顶底转折的设计初衷,故只好采取自动识别死循环节点然后二次运算的方式进行补充,再将二次结果以不影响主程序的方式另行标注。
       
       另外由于我已计划设置个股市场系统与财务系统的对接程序,所以之前那个季度财务数据选股贴的披露结束,未来有可能另开个与市场数据相结合的个股选出跟踪,待我运用到实际投资后则有可能终止披露,这里先把指数和行业数据处理的链接放到下面,未来还有可能在此基础上增设指数行业数据和其相对应的整体财务对接以区分相同市场格局下的不同强度,请大家多提宝贵建议,以便我对逻辑进行补充和反思,但前提是,以较宽的角度去衡量,毕竟对市场的探索也是要有一个范围弹性的。
       
       最后谈谈我做这个程序后的一点感想,我过去也有提过,只是这次体会的更深刻些,那就是角度比深度重要、简单比复杂有效,当我们觉得需要深度和复杂才能解决问题的时候,有可能只是找错了问题点。像我一上来就从整链出发,希望通过构建一系列复杂逻辑将其串联,在大框架下顺序构建枝节,但越到后面越发现无法驾驭,思维向最深处不断进发直到无法自拔,我还算是逻辑和抽象思维比较好、是可以把数十个逻辑链同时衔接思考的人,但发现总有穷尽不完的新问题需要添置处理,然后陷入问题导致问题的无限循环之中,直到我放弃蛮力转而构建开放型简单框架,保持每个逻辑单元的独立,然后添置几个衔接语句即可,而之前所有的问题皆随着这次角度转换而消散。其实投资之事又何尝不是如此,当我们陷入需要借助超群智力才能进行的时候,很可能我们的思考方向和角度已发生错误,我们碰到困难首先想的不应是如何克服,而该先养成是否能绕过去的想法,其次才是问题处理本身,深度思考和复杂思考本身就是个警示信号,提醒我们该换换角度和立场了。当然,这里还是有相对性衡量的,不能绝对化理解。
       
       
       补充说明:
       1、 行业样本构成采取的是通达信软件里的分类,指数则直接以代码开头来区分,以目前的构成内容按个股有上市的时间就统计进来了,所以我这里的指数起始时间和标准指数起始时间会有不同。
       2、 程序提示栏里的数字主要起到辅助功能,一般数字越大表明情绪越高,但并没有单独的数字意义,主要观察的是变化方向,没有文字提示时一般可忽略,但出现存疑字样后则需要对上一次文字提示进行重新思考,存疑本身不代表判断,只代表之前的提示有很大的改变可能,这时候可以通过之后的数字变化来辅助,比如之前是多提示的,那么数字延续变大趋势的话,则表明之前提示仍然生效直到新提示的出现,若数字向下变化,则有改变可能。另外在同级提示中有1、2、3这样的数字,表明相应的加强。各个评级之间虽有理论上的逻辑强度差别,但实际过程中未必会有相应的市场走势区别。另外提示出现的频度只代表该提示的产生条件一直存在,有的出现一次市场就立即出现转折了则提示就不再出现,有的反复出现则一般是在市场始终未产生应有的改变情况下,所以不能以提示出现的多寡来判断机会大小。提示出现后会有空白期,这表明市场已发生相应的改变,若有相应的操作实施后只需等到相反提示或者出现存疑字样才需重新判断。
       3、 提示分两行,每个行业的第2行是二次运算的结果,一般以上面的提示为准,二次结果主要是针对死循环的补充,大部分时候两个应该是一致的,但二次结果会更敏感一点,当然错误可能也会大一点。
       4、 这次程序完工后会按月披露一段时间,包括之后的个股选出对接系统,待以后投入使用后将不再披露或延后披露,之后我也会改变过去8成以上资金集中在一两个票上的做法,适当增加主仓数量,同时结束近10年的主持仓交流,未来或许还会开个股贴,但就不一定是自己最重要的持仓了。
       5、 因为所涉及行业太多,我精力有限就没有去仔细检验它的有效性,属于闭门造车的方式,基础数据的提取应该是充分完整的了,但提示处理方面或许还有值得改进的地方,虽然说不能用归纳总结的方式写提示程序,但我们还是需要用历史来检验以便对逻辑进行反思或补充,在逻辑和历史不能兼顾的时候,我还会坚持以客观逻辑为先,所以请大家积极提供意见,私信给我也可以,但希望是认真仔细观察后的表达。另外数据是从90年开始统计的,而前面信息太少,所以我们只从00年开始披露,因本月尚未结束,所以数据到上月底截至,待下周末再补上本月信息,谢谢。
       6、 因为该系统只是纯市场跟踪系统,未考虑基本面情况,所以不要被此过分影响,毕竟相同市场结构下的不同演绎是由基本面决定的,即便之后对接了财务系统也不完全涵盖基本面,我们对市场要有敬畏之心,妄想通过一两个工具解决所有的投资问题是不切实际的,这些只是辅助工具而已。
       
       再补充一句:这套系统和以往所有的技术分析系统都不相同,创造性东西比较多,我持续构思了数年之久,属于把人工分析能力程序化了,是一个体系而非简单指标,比过去那个财务分析系统的设计要难很多,用它基本可以完全代替我自己平时结合基本面对市场的判断理解了,有人以为只是设计出了几个技术指标,其实不然,里面没有采用什么技术指标和元素的使用特征,我也不认为仅仅靠几个指标和方法可以描绘整个市场生态系统,当然事实上,我自己对技术分析本来也不在行,所以这不应该算是一个技术分析系统,恰当点来说,这应该是一个生态还原体系,其根本还是立足于可能的基本面进行的市场演绎过程。
       
       点击下载->《指数及行业数据处理结果》

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        请股天乐把我的数据表格链接放到主贴最下方,表格已经qq传给客服了,谢谢

[沙发]
@Ta

        沙发
       哈哈

[板凳]
@Ta

        关注

[地板]
@Ta

        油推

[第5楼]
@Ta

        ...

[第6楼]
@Ta

        感谢茅台兄的无私奉献。

[第7楼]
@Ta

        表格要用excel2010版才能打开,这里说明下。另外值班股天乐可有其他工作邮箱接收?

[第8楼]
@Ta

        茅台大哥加油。

[第9楼]
@Ta

        @茅台03 兄好,文件已上传:)

[第10楼]
@Ta

        这套系统和以往所有的技术分析系统都不相同,创造性东西比较多,我持续构思了数年之久,属于把人工分析能力程序化了,是一个体系而非简单指标,比过去那个财务分析系统的设计要难很多,用它基本可以完全代替我自己平时对市场的判断理解了,有人以为只是设计出了几个技术指标,其实不是的,里面没有采用技术指标和元素的使用特征,我也不认为仅仅靠几个指标和方法可以描绘整个市场生态系统,当然事实上,我自己对技术分析本来也不在行,所以这本身就不是一个技术分析系统,恰当点来说,这应该是一个生态还原体系,其根本还是立足于可能的基本面进行的市场演绎过程。

[第11楼]
@Ta

        茅台03兄都做到这个地步了?仔细阅读都没能理解这个软件系统的逻辑,我等小散看来还要在自己的一亩三分田上耕耘的难度更是大。你的财务数据系统我是一直有关注,确实滞后比较大。我曾经在想,是否有一个方法,是在财务数据系统还是显示不为优,但是环比有转好迹象,而从图形来看,还处于底部区域,就有一个从K线等直观的系统将其选出,这样应该会早于财务系统。但是应该从什么逻辑选择这个K线之类的系统,实在想不清楚。茅台03兄是否属于这个思路?上面说的这个系统,具体的逻辑不太看的懂。
       [淘股吧]
       我的理解是,如果系统假定短期涨跌由情绪影响,由此而形成K线可上可下两个方向无倾向性的机械系统,但是短期情绪,可能由之前兄说的由逻辑决定,但是系统应该是无法辨认逻辑的强度(不管真伪)。比如有一些信息尽管长期实际上是对企业影响不大,但会强烈的影响到短期的情绪,但是有一些则不会。由此而形成的k线,可能有的涨个20%戛然而止,有些则能迅速翻倍。我的意思是,这个系统是否会因为无法对逻辑进行判别,而从K线表达的情绪呈现(不知道这样是否理解茅台03兄的逻辑?)是否会很容易失效?

[第12楼]
@Ta

        茅台兄有没有看过凯文凯利的《失控》?你构建系统时候遇到的困境和解决办法,基本就是他在整本书里面想要表达的核心意思,一个非中央集权的“自组织”,只要赋予每个个体一个简单的逻辑命令,然后让这些个体形成一个分布式的组织,这样的组织在面对复杂多变环境的时候,有更好的应对变化和自我进化的能力,能有效避免中央集权型系统在重大变化到来时经常出现的崩溃问题,蜂群、蚁群就是这种自组织的典型例子。这样的思想在信息化时代越来越有现实意义,在很多领域都应用了这样的思路,平台的构建就是这个思路在互联网领域的典型应用,像淘股吧、雪球这样的网站也都是如此,很赞叹茅台兄思考的高度和解决办法的能力。
           其实这样的“自组织”在有机体中广泛存在,与工业化时代的机械组织相对立,书中有一小部分提到人这个有机体的构成很有意思,大脑作为中央控制系统,其实在意识层面能够控制的只是胳膊腿这样的“大件”,而大到我们的脏器、血液循环系统,小到不同种类的细胞,它们每一个个体都是遵循着一个简单逻辑在运作,并不受大脑的控制,而他们结合起来形成了人体这样一个精妙无比的复杂系统。

[第13楼]
@Ta

        @时间的力量 这个系统不涉及那些方面,我没有去考虑量和波动率
       [淘股吧]
       @eSquare  恩,这本书我最近也买来看,还没有看完,确实是了不起的书,早看了就不会走这么多弯路了

[第14楼]
@Ta

        原来每季度的数据选股应该还会继续下去的吧,我觉得那个已经很好了

[第15楼]
@Ta
【· 原创: jian   2014-07-25 14:13只看该作者(-1)】

        是数值越大越好吧。比如:医药31.5;软件50.8;通信设备34.5;半导体37.6;家用电器35.4;环境保护33.9;煤炭和酿酒的强多3

[第16楼]
@Ta

        @股天乐 我又增加了两行数据上去,是对共振项的评分,分数越大共振意义越低,另外把标题的年月写的更清楚了点,要不你把这个替换掉原来的,已经发你qq上了,请查收。

[第17楼]
@Ta

        @jian 不能这样比较,里面说过的,分数没有绝对意义,只表明进程,越大就越容易反向变动。

[第18楼]
@Ta

        大级别提示很准!200510和 200706 ,多行业共同提示,下面的牛市能吃这么大段就太知足了

[第19楼]
@Ta

        感谢茅台兄无私分享

[第20楼]
@Ta

        !

[第21楼]
@Ta

        感谢茅台兄无私分享

[第22楼]
@Ta

        有个问题,这个系统是否可以视为市场一个大级别的情绪指标?如果是,那么参与者主体的结构性变化和市场规则的趋势性成熟,宏观上国家的政治、经济等变化,是否在这个系统有元素进行映射。经济比如当前从高速进入中速换挡或者金融危机,*。
       最后,感谢茅台兄的劳动和无私分享!

[第23楼]
@Ta

        看不懂!

[第24楼]
@Ta

        看不懂。

[第25楼]
@Ta

        @茅台03 下载了 啥意思 看不懂呀

[第26楼]
@Ta

        我还没看懂,看三遍看会不会看懂!@茅台03兄可以作个入门提示

[第27楼]
@Ta

        @不被熏陶 @ligang623 @卧鑫尝胆 
       [淘股吧]
       很奇怪怎么看不懂呢。应该容易看懂的。以创业板为例,2012年2月和3月出现“潜在收益”提示,说明创业板开始值得关注,你可以打一些底仓,然后7月份出现“存疑”提示,表示仍然有继续跌的可能,需要重新判断,然后到12年12月份出现“多提示”,就表示有单边行情的可能,这时可以加大仓位,之后数字持续变大,表示多头趋势良好,直到14年的2月份出现“潜在风险”提示,表示需要警惕,可适当减点仓位,之后连续出现“空提示”,表示向下单边的可能,可以反手做空。就这么简单啊。

[第28楼]
@Ta

        .

[第29楼]
@Ta

        最认可,最不胡扯的,当属新宇

[第30楼]
@Ta

        !

[第31楼]
@Ta
【· 原创: myth   2014-07-26 10:51只看该作者(-1)】

        JIAYOU

[第32楼]
@Ta

        03兄太牛了。这套体系如果能够有实战成功,当真我们之类的应该感到恐慌才对。
       [淘股吧]
       因为不了解其中逻辑,只能简单对照了几个指数(金属、钢铁、商业连锁、酿酒、石油以及几个大盘指数)看了下,成功率也并不是太高,基本上还是免不了要进行人工价值判断才行。
       拿winland兄举的创业板指数来说,如果单纯从多个技术指标配合(多个指标及K线提示,具体不展开了)而言,亦可以大致得出2012年12月份见底,14年3月份见顶的判断。虽然技术指向很强,期间也不断验证,但我一直纠结于整体估值,加上年纪越大投资风格越趋于保守,反复犹豫不敢买。就像03兄说的一样,市场结构和市场情绪所导致的股价波动幅度,最终还是由基本面决定的,或许跟财务数据结合起来进行初步筛选和提示,对于精力有限的大资金会有较大益处吧。

[第33楼]
@Ta

        对于技术指标,从后面来看是很准,但是在当时是不明确而比较难判断的。而这个系统的提示在当时就是很明确的。关于几个指数的成功率,像03兄说的,因为精力有限的原因,没有去验证其它行业的有效性,我们再仔细看看。@野史

[第34楼]
@Ta

        楼主  我下载了 怎么用啊 ??

[第35楼]
@Ta

        @: 茅台03
               楼主 ,怎么用啊????? 求指导

[第36楼]
@Ta

        @野史 兄好,技术指标我过去也学习过一阵子,但这些有一个通病,就是事后看很有效,但事前却有多种变化的可能,而且不容易事前产生明确提示,所以不能以事后比较的方式来衡量两者好坏。我这个系统其实没有采取任何技术指标元素,仅通过价格的记录来推演人心变化还原生态构成来判断大致的顶底区间,当然这里的顶底指的是情绪上的,有时会准确对应股价顶底,有时会因基本面好坏而延迟或提前,就像你说白酒不准,其实你再仔细看看,其实大部分白酒是用2年的时间筑顶的,虽然最高点是后面,但其实在第一次信号发出时离场你并不会丧失太多机会,还可以节省到2年的时间,虽然说那2年白酒的基本面持续超过预期,但事实股价已经是筑顶阶段,而该系统在之后也持续发出警示信号,在最高点后更是反复强烈提示,所以对这个行业是准确的。而你讲的钢铁,我刚刚看了下,大段时间还是准确的,特别是主提示,2次运算的后期是有信号发早的问题,但2次运算本身只是个补充,再者我这个系统主要起的作用是把最剧烈和明显的下跌阶段避开,同时不错过幅度最大的上涨行情,做到这点就可以认定为成功,从这个角度看钢铁亦是有效的。当然能再精确就更好,但这需要后期和财务系统的对接,争取能再提升效果吧。你说的另几个行业我还没有去看,相信大致情况也差不多,我里面公布的数据栏不多,考虑到篇幅观感方面所以还有很大部分没有列出,不过只针对提示栏做比对就可以了,总之我并没有希望打造一个完全精确的系统,从超长时间段去看能把主要风险段规避掉以及不错过主要上升段就可以了。很感谢你的细心比对,如果能把问题发生的时间标注的更清楚点,比如具体哪个时间发出的信号是不妥当的就更好了,这个系统刚刚成型,以后应该还能有改进的空间,谢谢。

[第37楼]
@Ta

        @茅台03 是不是强多的 下个月基本就可以了 比如我看你的有色 煤炭

[第38楼]
@Ta

        支持茅台兄,慢慢领悟!

[第39楼]
@Ta

        令人敬畏。
       茅台兄和您的团队会在将来考虑做一只对冲基金吗?
       如果有的话我是一定要认购的:-)

[第40楼]
@Ta

        另外,技术指标就算能及时发出信号,在中间也还是会经常出现反复,这些看多了就很难从头吃到尾,但这个系统发出信号后很少改变,而且中间不会乱出信号@野史 
       [淘股吧]
       酿酒行业不光只是白酒,还包括黄酒葡萄酒和啤酒,总的来看,11年初出空提示也正常,后面一直维持了1年半的信号,还是正确的。@茅台03 
       出强多了一般只要有耐心就能挣到的,表示是底部区域,但不代表马上就能起来,除非所有行业一起发出信号,同时共振比例也跟上,例如像05年和07年那样。@ligang623

[第41楼]
@Ta

        谢谢,慢慢学习

[第42楼]
@Ta

        才情卓绝;鬼斧神工。

[第43楼]
@Ta

        支持茅台兄,谢谢

[第44楼]
@Ta

        茅台老兄,是整个大势转折的意思吗?

[第45楼]
@Ta

        谢谢!!!
       能多些指数跟踪就好了,上证50  中证100  500  中证金融 消费 医药 材料 能源等指数,这种系统对指数分析更有价值

[第46楼]
@Ta

        @winland01 那目前哪些板块可以布局了呢 建议下

[第47楼]
@Ta
【· 原创: jian   2014-07-27 13:37只看该作者(-1)】

        给茅台03兄提个建议。如果按股价分板块,或许会有惊喜。我一个朋友也做了类似的系统,这一轮行情很可能是5元以下的低价股行情。

[第48楼]
@Ta

        @hgldl  谢谢你的提议。我从中证指数有限公司的网站上查到这些指数的成份股构成,迟点加进去看看。
       [淘股吧]
       @jian  谢谢你的建议。你朋友的系统按股价分板块,是不是单纯的按5元以下,5元到10元,10元到20元...类似这样的划分?

[第49楼]
@Ta

        感谢楼主的无私奉献,学习中。

[第50楼]
@Ta

        敬佩.叹服。

[第51楼]
@Ta
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